PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FEDDX с ECOW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEDDX с ECOW

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW).

FEDDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. ECOW - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 2 мая 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FEDDX или ECOW.

Корреляция

Корреляция между FEDDX и ECOW составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FEDDX и ECOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FEDDX:

0.25

ECOW:

0.26

Коэф-т Сортино

FEDDX:

0.54

ECOW:

0.55

Коэф-т Омега

FEDDX:

1.07

ECOW:

1.07

Коэф-т Кальмара

FEDDX:

0.24

ECOW:

0.30

Коэф-т Мартина

FEDDX:

0.69

ECOW:

0.74

Индекс Язвы

FEDDX:

7.04%

ECOW:

7.63%

Дневная вол-ть

FEDDX:

15.06%

ECOW:

18.91%

Макс. просадка

FEDDX:

-42.98%

ECOW:

-40.27%

Текущая просадка

FEDDX:

-3.71%

ECOW:

-3.04%

Доходность по периодам

С начала года, FEDDX показывает доходность 11.29%, что значительно выше, чем у ECOW с доходностью 10.20%.

FEDDX

С начала года

11.29%

1 месяц

11.43%

6 месяцев

9.12%

1 год

3.78%

5 лет

10.46%

10 лет

4.57%

ECOW

С начала года

10.20%

1 месяц

8.97%

6 месяцев

8.05%

1 год

4.90%

5 лет

8.88%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FEDDX и ECOW

FEDDX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии ECOW в 0.70%.

FEDDX
Fidelity Emerging Markets Discovery Fund
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FEDDX и ECOW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FEDDX
Ранг риск-скорректированной доходности FEDDX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEDDX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDDX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDDX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDDX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDDX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
ECOW
Ранг риск-скорректированной доходности ECOW, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ECOW, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECOW, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECOW, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECOW, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECOW, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FEDDX c ECOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FEDDX на текущий момент составляет 0.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ECOW равному 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEDDX и ECOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEDDX и ECOW

Дивидендная доходность FEDDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности ECOW в 6.54%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
FEDDX
Fidelity Emerging Markets Discovery Fund		3.58%3.99%2.05%1.69%2.59%0.59%1.05%1.82%0.74%0.80%0.81%
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		6.54%7.34%5.46%7.50%4.39%3.35%8.07%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEDDX и ECOW

Максимальная просадка FEDDX за все время составила -42.98%, что больше максимальной просадки ECOW в -40.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDDX и ECOW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FEDDX и ECOW

Текущая волатильность для Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) составляет 3.31%, в то время как у Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) волатильность равна 3.49%. Это указывает на то, что FEDDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ECOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...