PortfoliosLab logo
Сравнение FEDDX с ECOW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FEDDX и ECOW составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FEDDX и ECOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.08%
16.67%
FEDDX
ECOW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FEDDX:

0.10

ECOW:

0.45

Коэф-т Сортино

FEDDX:

0.24

ECOW:

0.75

Коэф-т Омега

FEDDX:

1.03

ECOW:

1.10

Коэф-т Кальмара

FEDDX:

0.08

ECOW:

0.46

Коэф-т Мартина

FEDDX:

0.22

ECOW:

1.14

Индекс Язвы

FEDDX:

6.96%

ECOW:

7.51%

Дневная вол-ть

FEDDX:

14.99%

ECOW:

19.05%

Макс. просадка

FEDDX:

-42.98%

ECOW:

-40.27%

Текущая просадка

FEDDX:

-10.41%

ECOW:

-7.94%

Доходность по периодам

С начала года, FEDDX показывает доходность 3.54%, что значительно ниже, чем у ECOW с доходностью 4.64%.


FEDDX

С начала года

3.54%

1 месяц

-0.69%

6 месяцев

-2.58%

1 год

-0.45%

5 лет

9.45%

10 лет

3.79%

ECOW

С начала года

4.64%

1 месяц

-1.98%

6 месяцев

-2.30%

1 год

6.80%

5 лет

8.37%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FEDDX и ECOW

FEDDX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии ECOW в 0.70%.


График комиссии FEDDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FEDDX: 1.19%
График комиссии ECOW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ECOW: 0.70%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FEDDX и ECOW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FEDDX
Ранг риск-скорректированной доходности FEDDX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEDDX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDDX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDDX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDDX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDDX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина

ECOW
Ранг риск-скорректированной доходности ECOW, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ECOW, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECOW, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECOW, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECOW, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECOW, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FEDDX c ECOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FEDDX, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FEDDX: 0.10
ECOW: 0.45
Коэффициент Сортино FEDDX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FEDDX: 0.24
ECOW: 0.75
Коэффициент Омега FEDDX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FEDDX: 1.03
ECOW: 1.10
Коэффициент Кальмара FEDDX, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FEDDX: 0.08
ECOW: 0.46
Коэффициент Мартина FEDDX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FEDDX: 0.22
ECOW: 1.14

Показатель коэффициента Шарпа FEDDX на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа ECOW равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEDDX и ECOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.10
0.45
FEDDX
ECOW

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEDDX и ECOW

Дивидендная доходность FEDDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности ECOW в 6.88%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
FEDDX
Fidelity Emerging Markets Discovery Fund
3.85%3.99%2.05%1.69%2.59%0.59%1.05%1.82%0.74%0.80%0.81%
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF
6.88%7.34%5.46%7.50%4.39%3.35%8.07%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEDDX и ECOW

Максимальная просадка FEDDX за все время составила -42.98%, что больше максимальной просадки ECOW в -40.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDDX и ECOW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.41%
-7.94%
FEDDX
ECOW

Волатильность

Сравнение волатильности FEDDX и ECOW

Текущая волатильность для Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) составляет 8.55%, в то время как у Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) волатильность равна 10.28%. Это указывает на то, что FEDDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ECOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.55%
10.28%
FEDDX
ECOW