PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEDDX с ECOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEDDX с ECOW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FEDDX (Fidelity Emerging Markets Discovery Fund) and ECOW (Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 5 years, FEDDX returned 8.76%/yr vs 6.12%/yr for ECOW. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEDDX charges 1.19%/yr vs 0.70%/yr for ECOW.

Доходность

Сравнение доходности FEDDX и ECOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEDDX показывает доходность 20.05%, что значительно выше, чем у ECOW с доходностью 13.10%.

FEDDX

1 день
0.66%
1 месяц
1.50%
С начала года
20.05%
6 месяцев
22.07%
1 год
40.71%
3 года*
18.98%
5 лет*
8.76%
10 лет*
10.95%

ECOW

1 день
-1.50%
1 месяц
-0.42%
С начала года
13.10%
6 месяцев
12.29%
1 год
35.35%
3 года*
19.90%
5 лет*
6.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEDDX и ECOW

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FEDDX
Fidelity Emerging Markets Discovery Fund		20.05%31.90%-3.68%20.76%-11.83%6.65%16.96%9.00%
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		13.10%32.50%3.17%15.79%-19.28%7.47%-2.51%10.37%

Correlation

The correlation between FEDDX and ECOW is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2019 г.

0.70

The correlation between FEDDX and ECOW has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEDDX и ECOW

Секторы
FEDDX
ECOW

Промышленность

24.7%
15.5%

Финансовые услуги

19.2%

-

Технологии

13.1%
9.8%

Потребительский циклический сектор

11.2%
12.5%

Потребительский защитный сектор

9.5%
8.5%

Здравоохранение

6.4%
1.6%

Сырьевые материалы

6.3%
9.6%

Энергетика

3.6%
16.1%

Недвижимость

2.9%

-

Коммуникационные услуги

2.1%
18.4%

Коммунальные услуги

1.1%
7.9%

Промышленность

FEDDX
24.7%
ECOW
15.5%

Финансовые услуги

FEDDX
19.2%
ECOW

-

Технологии

FEDDX
13.1%
ECOW
9.8%

Потребительский циклический сектор

FEDDX
11.2%
ECOW
12.5%

Потребительский защитный сектор

FEDDX
9.5%
ECOW
8.5%

Здравоохранение

FEDDX
6.4%
ECOW
1.6%

Сырьевые материалы

FEDDX
6.3%
ECOW
9.6%

Энергетика

FEDDX
3.6%
ECOW
16.1%

Недвижимость

FEDDX
2.9%
ECOW

-

Коммуникационные услуги

FEDDX
2.1%
ECOW
18.4%

Коммунальные услуги

FEDDX
1.1%
ECOW
7.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Emerging Markets Discovery Fund

Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с FEDDX:
FEDDX с FEMKXFEDDX с EEMFEDDX с FITLXFEDDX с HAWXFEDDX с GQGPXFEDDX с FCPVXFEDDX с MSMLX
Часто сравнивают с ECOW:
ECOW с EYLDECOW с EEMSECOW с MOTIECOW с DFEVXECOW с COWZECOW с DEMECOW с VOO

Доходность на риск

FEDDX vs. ECOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEDDX
Ранг доходности на риск FEDDX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDDX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDDX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDDX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDDX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDDX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
ECOW
Ранг доходности на риск ECOW: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECOW: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECOW: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECOW: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECOW: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECOW: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEDDX c ECOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEDDXECOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.13
2.50

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.02
3.30

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.46

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

4.25

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.61

15.39

+1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEDDX vs. ECOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEDDX на текущий момент составляет 3.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ECOW равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEDDX и ECOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEDDXECOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.13

2.50

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.35

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.37

+0.20

Просадки

Сравнение просадок FEDDX и ECOW

Максимальная просадка FEDDX за все время составила -42.95%, что больше максимальной просадки ECOW в -40.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDDX и ECOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEDDXECOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.95%

-40.27%

-2.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-8.35%

-1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.29%

-18.77%

+1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.45%

-33.67%

+6.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-3.53%

+2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.77%

-11.07%

+2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.30%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FEDDX и ECOW

Текущая волатильность для Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) составляет 4.39%, в то время как у Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) волатильность равна 4.66%. Это указывает на то, что FEDDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ECOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEDDXECOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

4.66%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

10.88%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.20%

14.19%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

17.65%

-3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.74%

20.13%

-4.39%

Сравнение комиссий FEDDX и ECOW

FEDDX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии ECOW в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEDDX и ECOW

Дивидендная доходность FEDDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности ECOW в 4.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		4.60%5.20%7.35%5.46%7.50%4.39%3.35%8.08%0.00%0.00%0.00%0.00%
FEDDX
Fidelity Emerging Markets Discovery Fund		3.87%4.65%3.99%2.05%1.69%11.90%0.59%1.05%1.88%1.50%1.36%0.81%

Часто задаваемые вопросы

FEDDX and ECOW have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ECOW has higher volatility (4.66%) compared to FEDDX (4.39%). In terms of maximum drawdown, FEDDX dropped -42.95% vs ECOW's -40.27%.

FEDDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.13 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEDDX и ECOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор