PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FEDDX с HAWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEDDX с HAWX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FEDDX (Fidelity Emerging Markets Discovery Fund) and HAWX (iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF) are both funds - FEDDX is a Emerging Markets Equities fund managed by Fidelity, while HAWX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI ACWI ex USA 100% Hedged to USD. Over the past 10 years, FEDDX returned 10.10%/yr vs 12.25%/yr for HAWX. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FEDDX charges 1.19%/yr vs 0.35%/yr for HAWX.

Доходность

Сравнение доходности FEDDX и HAWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) и iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEDDX показывает доходность 21.51%, что значительно выше, чем у HAWX с доходностью 17.57%. За последние 10 лет акции FEDDX уступали акциям HAWX по среднегодовой доходности: 10.10% против 12.25% соответственно.

FEDDX

1 день
2.06%
1 месяц
0.04%
6 месяцев
11.20%
С начала года
21.51%
1 год
35.62%
3 года*
17.58%
5 лет*
8.99%
10 лет*
10.10%
Всё время*
8.46%

HAWX

1 день
0.35%
1 месяц
-0.42%
6 месяцев
11.45%
С начала года
17.57%
1 год
32.81%
3 года*
21.25%
5 лет*
13.14%
10 лет*
12.25%
Всё время*
10.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FEDDX

Fidelity Emerging Markets Discovery Fund
$0.00$0.00$0.00

HAWX

iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF
$1.06M$1.68M$1.19M

Сравнение доходности по годам FEDDX и HAWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEDDX
Fidelity Emerging Markets Discovery Fund		21.51%31.90%-3.68%20.76%-11.83%6.65%16.96%19.60%-18.90%36.59%
HAWX
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF		17.57%26.24%14.88%17.05%-8.59%13.40%6.92%22.75%-9.77%19.21%

Correlation

The correlation between FEDDX and HAWX is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.70

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.71

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.74

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2015 г.

0.67

The correlation between FEDDX and HAWX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEDDX и HAWX

Секторы
FEDDX
HAWX

Промышленность

23.3%
13.9%

Финансовые услуги

18.9%
25.4%

Технологии

18.0%
21.4%

Потребительский циклический сектор

11.9%
6.8%

Потребительский защитный сектор

7.3%
4.9%

Здравоохранение

5.8%
7.0%

Сырьевые материалы

5.8%
6.4%

Энергетика

4.1%
4.9%

Недвижимость

2.4%
1.1%

Коммуникационные услуги

1.3%
4.1%

Коммунальные услуги

1.1%
2.8%

Промышленность

FEDDX
23.3%
HAWX
13.9%

Финансовые услуги

FEDDX
18.9%
HAWX
25.4%

Технологии

FEDDX
18.0%
HAWX
21.4%

Потребительский циклический сектор

FEDDX
11.9%
HAWX
6.8%

Потребительский защитный сектор

FEDDX
7.3%
HAWX
4.9%

Здравоохранение

FEDDX
5.8%
HAWX
7.0%

Сырьевые материалы

FEDDX
5.8%
HAWX
6.4%

Энергетика

FEDDX
4.1%
HAWX
4.9%

Недвижимость

FEDDX
2.4%
HAWX
1.1%

Коммуникационные услуги

FEDDX
1.3%
HAWX
4.1%

Коммунальные услуги

FEDDX
1.1%
HAWX
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Emerging Markets Discovery Fund

iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF

Часто сравнивают с FEDDX:
FEDDX с FEMKXFEDDX с EEMFEDDX с FITLXFEDDX с GQGPXFEDDX с ECOWFEDDX с FCPVXFEDDX с MSMLX
Часто сравнивают с HAWX:
HAWX с HEFAHAWX с DBAWHAWX с DFWIXHAWX с IHDGHAWX с BUFIXHAWX с DFAIXHAWX с GQGPX

Доходность на риск

FEDDX vs. HAWX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FEDDX
Ранг доходности на риск FEDDX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDDX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDDX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDDX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDDX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDDX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
HAWX
Ранг доходности на риск HAWX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAWX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAWX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAWX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAWX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FEDDX c HAWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) и iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEDDXHAWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.21

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
2.96

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.41

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.85

3.51

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.01

13.06

-0.06

FEDDX vs. HAWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEDDX на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HAWX равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEDDX и HAWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEDDX и HAWX

Максимальная просадка FEDDX за все время составила -42.95%, что больше максимальной просадки HAWX в -30.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDDX и HAWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEDDXHAWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.95%

-30.63%

-12.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-9.39%

-0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.29%

-13.30%

-3.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.45%

-17.47%

-9.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.95%

-30.63%

-12.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-1.74%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.70%

-4.26%

-4.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.52%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FEDDX и HAWX

Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что FEDDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEDDXHAWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

4.43%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.28%

13.26%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.19%

14.89%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.46%

13.71%

+0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.84%

15.30%

+0.54%

Сравнение комиссий FEDDX и HAWX

FEDDX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии HAWX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEDDX и HAWX

Дивидендная доходность FEDDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности HAWX в 2.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEDDX
Fidelity Emerging Markets Discovery Fund		3.83%4.65%3.99%2.05%1.69%11.90%0.59%1.05%1.88%1.50%1.36%0.81%
HAWX
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF		2.46%2.80%3.31%2.95%16.94%2.63%2.00%3.23%2.51%2.40%2.49%3.86%

Часто задаваемые вопросы

FEDDX and HAWX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEDDX has higher volatility (5.75%) compared to HAWX (4.43%). In terms of maximum drawdown, FEDDX dropped -42.95% vs HAWX's -30.63%.

FEDDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEDDX и HAWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор