PortfoliosLab logo
Сравнение FEDDX с HAWX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FEDDX и HAWX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FEDDX и HAWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) и iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
51.53%
101.82%
FEDDX
HAWX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FEDDX:

0.10

HAWX:

0.64

Коэф-т Сортино

FEDDX:

0.24

HAWX:

0.95

Коэф-т Омега

FEDDX:

1.03

HAWX:

1.14

Коэф-т Кальмара

FEDDX:

0.08

HAWX:

0.72

Коэф-т Мартина

FEDDX:

0.22

HAWX:

3.16

Индекс Язвы

FEDDX:

6.96%

HAWX:

3.02%

Дневная вол-ть

FEDDX:

14.99%

HAWX:

14.82%

Макс. просадка

FEDDX:

-42.98%

HAWX:

-30.64%

Текущая просадка

FEDDX:

-10.41%

HAWX:

-4.00%

Доходность по периодам

С начала года, FEDDX показывает доходность 3.54%, что значительно выше, чем у HAWX с доходностью 2.43%.


FEDDX

С начала года

3.54%

1 месяц

-0.44%

6 месяцев

-2.58%

1 год

0.72%

5 лет

9.76%

10 лет

3.73%

HAWX

С начала года

2.43%

1 месяц

-3.07%

6 месяцев

2.20%

1 год

9.88%

5 лет

12.85%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FEDDX и HAWX

FEDDX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии HAWX в 0.35%.


График комиссии FEDDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FEDDX: 1.19%
График комиссии HAWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HAWX: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FEDDX и HAWX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FEDDX
Ранг риск-скорректированной доходности FEDDX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEDDX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDDX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDDX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDDX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDDX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина

HAWX
Ранг риск-скорректированной доходности HAWX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HAWX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAWX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAWX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAWX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAWX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FEDDX c HAWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) и iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FEDDX, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FEDDX: 0.10
HAWX: 0.64
Коэффициент Сортино FEDDX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FEDDX: 0.24
HAWX: 0.95
Коэффициент Омега FEDDX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FEDDX: 1.03
HAWX: 1.14
Коэффициент Кальмара FEDDX, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FEDDX: 0.08
HAWX: 0.72
Коэффициент Мартина FEDDX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FEDDX: 0.22
HAWX: 3.16

Показатель коэффициента Шарпа FEDDX на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа HAWX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEDDX и HAWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.10
0.64
FEDDX
HAWX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEDDX и HAWX

Дивидендная доходность FEDDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности HAWX в 3.23%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
FEDDX
Fidelity Emerging Markets Discovery Fund
3.85%3.99%2.05%1.69%2.59%0.59%1.05%1.82%0.74%0.80%0.81%
HAWX
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF
3.23%3.31%2.95%16.94%2.63%2.00%3.22%2.51%2.40%2.49%3.86%

Просадки

Сравнение просадок FEDDX и HAWX

Максимальная просадка FEDDX за все время составила -42.98%, что больше максимальной просадки HAWX в -30.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDDX и HAWX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.41%
-4.00%
FEDDX
HAWX

Волатильность

Сравнение волатильности FEDDX и HAWX

Текущая волатильность для Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) составляет 8.55%, в то время как у iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) волатильность равна 10.16%. Это указывает на то, что FEDDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.55%
10.16%
FEDDX
HAWX