PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEDDX с HAWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEDDX с HAWX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEDDX (Fidelity Emerging Markets Discovery Fund) and HAWX (iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF) are both funds - FEDDX is a Emerging Markets Equities fund managed by Fidelity, while HAWX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI ACWI ex USA 100% Hedged to USD. Over the past 10 years, FEDDX returned 10.85%/yr vs 12.07%/yr for HAWX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEDDX charges 1.19%/yr vs 0.35%/yr for HAWX.

Доходность

Сравнение доходности FEDDX и HAWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) и iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEDDX показывает доходность 18.96%, что значительно выше, чем у HAWX с доходностью 16.31%. За последние 10 лет акции FEDDX уступали акциям HAWX по среднегодовой доходности: 10.85% против 12.07% соответственно.

FEDDX

1 день
-0.91%
1 месяц
-0.52%
С начала года
18.96%
6 месяцев
20.95%
1 год
38.62%
3 года*
18.62%
5 лет*
8.44%
10 лет*
10.85%

HAWX

1 день
0.20%
1 месяц
5.06%
С начала года
16.31%
6 месяцев
18.14%
1 год
35.60%
3 года*
21.62%
5 лет*
12.85%
10 лет*
12.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEDDX и HAWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEDDX
Fidelity Emerging Markets Discovery Fund		18.96%31.90%-3.68%20.76%-11.83%6.65%16.96%19.60%-18.90%36.59%
HAWX
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF		16.31%26.24%14.88%17.05%-8.59%13.40%6.92%22.75%-9.77%19.21%

Correlation

The correlation between FEDDX and HAWX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2015 г.

0.67

The correlation between FEDDX and HAWX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEDDX и HAWX

Секторы
FEDDX
HAWX

Промышленность

24.7%
13.9%

Финансовые услуги

19.2%
23.6%

Технологии

13.1%
21.4%

Потребительский циклический сектор

11.2%
7.3%

Потребительский защитный сектор

9.5%
5.0%

Здравоохранение

6.4%
6.8%

Сырьевые материалы

6.3%
6.6%

Энергетика

3.6%
5.0%

Недвижимость

2.9%
1.2%

Коммуникационные услуги

2.1%
4.8%

Коммунальные услуги

1.1%
2.8%

Промышленность

FEDDX
24.7%
HAWX
13.9%

Финансовые услуги

FEDDX
19.2%
HAWX
23.6%

Технологии

FEDDX
13.1%
HAWX
21.4%

Потребительский циклический сектор

FEDDX
11.2%
HAWX
7.3%

Потребительский защитный сектор

FEDDX
9.5%
HAWX
5.0%

Здравоохранение

FEDDX
6.4%
HAWX
6.8%

Сырьевые материалы

FEDDX
6.3%
HAWX
6.6%

Энергетика

FEDDX
3.6%
HAWX
5.0%

Недвижимость

FEDDX
2.9%
HAWX
1.2%

Коммуникационные услуги

FEDDX
2.1%
HAWX
4.8%

Коммунальные услуги

FEDDX
1.1%
HAWX
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Emerging Markets Discovery Fund

iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF

Часто сравнивают с FEDDX:
FEDDX с FEMKXFEDDX с EEMFEDDX с FITLXFEDDX с GQGPXFEDDX с FCPVXFEDDX с MSMLXFEDDX с ECOW
Часто сравнивают с HAWX:
HAWX с HEFAHAWX с DBAWHAWX с BUFIXHAWX с DFWIXHAWX с IHDGHAWX с DFAIXHAWX с GQGPX

Доходность на риск

FEDDX vs. HAWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEDDX
Ранг доходности на риск FEDDX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDDX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDDX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDDX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDDX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDDX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
HAWX
Ранг доходности на риск HAWX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAWX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAWX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAWX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEDDX c HAWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) и iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEDDXHAWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.00
2.75

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.86
3.75

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.52

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.15

3.81

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.90

16.02

-0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEDDX vs. HAWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEDDX на текущий момент составляет 3.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HAWX равному 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEDDX и HAWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEDDXHAWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.00

2.75

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.97

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.80

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.67

-0.09

Просадки

Сравнение просадок FEDDX и HAWX

Максимальная просадка FEDDX за все время составила -42.95%, что больше максимальной просадки HAWX в -30.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDDX и HAWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEDDXHAWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.95%

-30.63%

-12.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-9.39%

-0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.29%

-13.30%

-3.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.45%

-17.47%

-9.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.95%

-30.63%

-12.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-0.35%

-1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.77%

-4.28%

-4.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.23%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FEDDX и HAWX

Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) и iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) имеют волатильность 4.48% и 4.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEDDXHAWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

4.52%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.69%

11.10%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.23%

13.00%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

13.33%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.74%

15.19%

+0.55%

Сравнение комиссий FEDDX и HAWX

FEDDX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии HAWX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEDDX и HAWX

Дивидендная доходность FEDDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности HAWX в 2.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEDDX
Fidelity Emerging Markets Discovery Fund		3.91%4.65%3.99%2.05%1.69%11.90%0.59%1.05%1.88%1.50%1.36%0.81%
HAWX
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF		2.41%2.80%3.31%2.95%16.94%2.63%2.00%3.23%2.51%2.40%2.49%3.86%

Часто задаваемые вопросы

FEDDX and HAWX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HAWX has higher volatility (4.52%) compared to FEDDX (4.48%). In terms of maximum drawdown, FEDDX dropped -42.95% vs HAWX's -30.63%.

FEDDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 2.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEDDX и HAWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор