PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FEDDX с EEM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FEDDXEEM
Дох-ть с нач. г.1.83%11.81%
Дох-ть за 1 год10.77%20.30%
Дох-ть за 3 года1.00%-2.15%
Дох-ть за 5 лет7.31%2.75%
Дох-ть за 10 лет5.66%3.01%
Коэф-т Шарпа0.771.22
Коэф-т Сортино1.141.79
Коэф-т Омега1.141.22
Коэф-т Кальмара1.030.62
Коэф-т Мартина3.176.41
Индекс Язвы3.15%2.99%
Дневная вол-ть12.91%15.67%
Макс. просадка-42.95%-66.44%
Текущая просадка-5.69%-16.87%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FEDDX и EEM составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FEDDX и EEM

С начала года, FEDDX показывает доходность 1.83%, что значительно ниже, чем у EEM с доходностью 11.81%. За последние 10 лет акции FEDDX превзошли акции EEM по среднегодовой доходности: 5.66% против 3.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.12%
5.78%
FEDDX
EEM

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FEDDX и EEM

FEDDX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии EEM в 0.68%.


FEDDX
Fidelity Emerging Markets Discovery Fund
График комиссии FEDDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.19%
График комиссии EEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FEDDX c EEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FEDDX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FEDDX, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.77
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FEDDX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FEDDX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.14
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FEDDX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FEDDX, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.17
EEM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EEM, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.22
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EEM, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EEM, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EEM, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.62
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EEM, с текущим значением в 6.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.41

Сравнение коэффициента Шарпа FEDDX и EEM

Показатель коэффициента Шарпа FEDDX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа EEM равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEDDX и EEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.77
1.22
FEDDX
EEM

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEDDX и EEM

Дивидендная доходность FEDDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности EEM в 2.32%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FEDDX
Fidelity Emerging Markets Discovery Fund
2.01%2.05%1.69%2.59%0.59%1.05%1.82%0.74%0.80%0.81%0.00%3.87%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
2.32%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%2.23%2.06%

Просадки

Сравнение просадок FEDDX и EEM

Максимальная просадка FEDDX за все время составила -42.95%, что меньше максимальной просадки EEM в -66.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDDX и EEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.69%
-16.87%
FEDDX
EEM

Волатильность

Сравнение волатильности FEDDX и EEM

Текущая волатильность для Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) составляет 3.28%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что FEDDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.28%
4.99%
FEDDX
EEM