PortfoliosLab logo
Сравнение FEDDX с EEM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FEDDX и EEM составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FEDDX и EEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
92.42%
38.55%
FEDDX
EEM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FEDDX:

0.10

EEM:

0.52

Коэф-т Сортино

FEDDX:

0.24

EEM:

0.87

Коэф-т Омега

FEDDX:

1.03

EEM:

1.11

Коэф-т Кальмара

FEDDX:

0.08

EEM:

0.37

Коэф-т Мартина

FEDDX:

0.22

EEM:

1.64

Индекс Язвы

FEDDX:

6.96%

EEM:

6.04%

Дневная вол-ть

FEDDX:

14.99%

EEM:

19.26%

Макс. просадка

FEDDX:

-42.98%

EEM:

-66.43%

Текущая просадка

FEDDX:

-10.41%

EEM:

-17.74%

Доходность по периодам

С начала года, FEDDX показывает доходность 3.54%, что значительно ниже, чем у EEM с доходностью 3.90%. За последние 10 лет акции FEDDX превзошли акции EEM по среднегодовой доходности: 3.73% против 2.09% соответственно.


FEDDX

С начала года

3.54%

1 месяц

-0.44%

6 месяцев

-2.58%

1 год

0.72%

5 лет

9.76%

10 лет

3.73%

EEM

С начала года

3.90%

1 месяц

-2.10%

6 месяцев

-2.08%

1 год

9.31%

5 лет

6.39%

10 лет

2.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FEDDX и EEM

FEDDX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии EEM в 0.68%.


График комиссии FEDDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FEDDX: 1.19%
График комиссии EEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EEM: 0.68%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FEDDX и EEM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FEDDX
Ранг риск-скорректированной доходности FEDDX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEDDX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDDX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDDX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDDX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDDX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина

EEM
Ранг риск-скорректированной доходности EEM, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EEM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FEDDX c EEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FEDDX, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FEDDX: 0.10
EEM: 0.52
Коэффициент Сортино FEDDX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FEDDX: 0.24
EEM: 0.87
Коэффициент Омега FEDDX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FEDDX: 1.03
EEM: 1.11
Коэффициент Кальмара FEDDX, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FEDDX: 0.08
EEM: 0.37
Коэффициент Мартина FEDDX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FEDDX: 0.22
EEM: 1.64

Показатель коэффициента Шарпа FEDDX на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа EEM равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEDDX и EEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.10
0.52
FEDDX
EEM

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEDDX и EEM

Дивидендная доходность FEDDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности EEM в 2.34%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FEDDX
Fidelity Emerging Markets Discovery Fund
3.85%3.99%2.05%1.69%2.59%0.59%1.05%1.82%0.74%0.80%0.81%0.00%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
2.34%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%2.23%

Просадки

Сравнение просадок FEDDX и EEM

Максимальная просадка FEDDX за все время составила -42.98%, что меньше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDDX и EEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.41%
-17.74%
FEDDX
EEM

Волатильность

Сравнение волатильности FEDDX и EEM

Текущая волатильность для Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) составляет 8.55%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) волатильность равна 11.35%. Это указывает на то, что FEDDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.55%
11.35%
FEDDX
EEM