PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FEDDX с EEM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEDDX с EEM

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM).

FEDDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FEDDX или EEM.

Корреляция

Корреляция между FEDDX и EEM составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FEDDX и EEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FEDDX:

0.09

EEM:

0.44

Коэф-т Сортино

FEDDX:

0.19

EEM:

0.79

Коэф-т Омега

FEDDX:

1.02

EEM:

1.10

Коэф-т Кальмара

FEDDX:

0.05

EEM:

0.32

Коэф-т Мартина

FEDDX:

0.13

EEM:

1.44

Индекс Язвы

FEDDX:

7.04%

EEM:

6.11%

Дневная вол-ть

FEDDX:

14.94%

EEM:

19.23%

Макс. просадка

FEDDX:

-42.98%

EEM:

-66.43%

Текущая просадка

FEDDX:

-7.06%

EEM:

-14.97%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FEDDX показывает доходность 7.41%, а EEM немного ниже – 7.39%. За последние 10 лет акции FEDDX превзошли акции EEM по среднегодовой доходности: 4.31% против 2.83% соответственно.

FEDDX

С начала года

7.41%

1 месяц

12.20%

6 месяцев

1.61%

1 год

1.49%

5 лет

9.64%

10 лет

4.31%

EEM

С начала года

7.39%

1 месяц

10.94%

6 месяцев

2.28%

1 год

8.20%

5 лет

6.49%

10 лет

2.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FEDDX и EEM

FEDDX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии EEM в 0.68%.

FEDDX
Fidelity Emerging Markets Discovery Fund
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FEDDX и EEM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FEDDX
Ранг риск-скорректированной доходности FEDDX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEDDX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDDX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDDX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDDX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDDX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
EEM
Ранг риск-скорректированной доходности EEM, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EEM, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FEDDX c EEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FEDDX на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа EEM равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEDDX и EEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEDDX и EEM

Дивидендная доходность FEDDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности EEM в 2.26%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FEDDX
Fidelity Emerging Markets Discovery Fund		3.71%3.99%2.05%1.69%2.59%0.59%1.05%1.82%0.74%0.80%0.81%0.00%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		2.26%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%2.23%

Просадки

Сравнение просадок FEDDX и EEM

Максимальная просадка FEDDX за все время составила -42.98%, что меньше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDDX и EEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FEDDX и EEM

Текущая волатильность для Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) составляет 3.89%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что FEDDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...