PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEDDX с GQGPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEDDX с GQGPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX).

FEDDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. GQGPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 27 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FEDDX и GQGPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEDDX и GQGPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEDDX
Fidelity Emerging Markets Discovery Fund		6.15%31.90%-3.68%20.76%-11.83%6.65%16.96%19.60%-18.90%35.52%
GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund		2.09%9.67%6.00%28.47%-21.01%-2.52%33.74%20.92%-14.91%29.81%

Доходность по периодам

С начала года, FEDDX показывает доходность 6.15%, что значительно выше, чем у GQGPX с доходностью 2.09%.

FEDDX

1 день
1.90%
1 месяц
-6.08%
С начала года
6.15%
6 месяцев
11.77%
1 год
36.78%
3 года*
15.69%
5 лет*
7.84%
10 лет*
9.73%

GQGPX

1 день
1.63%
1 месяц
-4.69%
С начала года
2.09%
6 месяцев
5.19%
1 год
12.31%
3 года*
13.93%
5 лет*
3.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Emerging Markets Discovery Fund

GQG Partners Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с FEDDX:
FEDDX с FEMKXFEDDX с FITLXFEDDX с HAWXFEDDX с FCPVXFEDDX с ECOWFEDDX с EEMFEDDX с MSMLX
Часто сравнивают с GQGPX:
GQGPX с XCEMGQGPX с DEMGXGQGPX с PEMYXGQGPX с HAWXGQGPX с WCMIXGQGPX с VEIEXGQGPX с MSMLX

Сравнение комиссий FEDDX и GQGPX

FEDDX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии GQGPX в 1.22%.

GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund
FEDDX
Fidelity Emerging Markets Discovery Fund

Доходность на риск

FEDDX vs. GQGPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEDDX
Ранг доходности на риск FEDDX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDDX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDDX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDDX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDDX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDDX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
GQGPX
Ранг доходности на риск GQGPX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQGPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQGPX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQGPX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQGPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQGPX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEDDX c GQGPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEDDXGQGPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.64

0.99

+1.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.27

1.41

+1.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.18

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.69

1.34

+2.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.37

4.62

+9.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEDDX vs. GQGPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEDDX на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа GQGPX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEDDX и GQGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEDDXGQGPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

0.99

+1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.22

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.52

0.00

Корреляция

Корреляция между FEDDX и GQGPX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEDDX и GQGPX

Дивидендная доходность FEDDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности GQGPX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEDDX
Fidelity Emerging Markets Discovery Fund		4.38%4.65%3.99%2.05%1.69%11.90%0.59%1.05%1.88%1.50%1.36%0.81%
GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund		1.88%1.91%1.50%2.54%5.52%3.78%0.15%1.06%0.59%0.17%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEDDX и GQGPX

Максимальная просадка FEDDX за все время составила -42.95%, что больше максимальной просадки GQGPX в -33.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDDX и GQGPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEDDXGQGPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.95%

-33.68%

-9.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.94%

-9.12%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.45%

-30.02%

+2.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.82%

-7.43%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.86%

-11.70%

+2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.65%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FEDDX и GQGPX

Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что FEDDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEDDXGQGPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

5.92%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

9.00%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.45%

12.53%

+1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.00%

14.73%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

15.99%

-0.33%