PortfoliosLab logo
Сравнение FEDDX с GQGPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FEDDX и GQGPX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FEDDX и GQGPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
59.20%
87.81%
FEDDX
GQGPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FEDDX:

0.10

GQGPX:

-0.24

Коэф-т Сортино

FEDDX:

0.24

GQGPX:

-0.20

Коэф-т Омега

FEDDX:

1.03

GQGPX:

0.97

Коэф-т Кальмара

FEDDX:

0.08

GQGPX:

-0.22

Коэф-т Мартина

FEDDX:

0.22

GQGPX:

-0.46

Индекс Язвы

FEDDX:

6.96%

GQGPX:

9.00%

Дневная вол-ть

FEDDX:

14.99%

GQGPX:

17.39%

Макс. просадка

FEDDX:

-42.98%

GQGPX:

-34.66%

Текущая просадка

FEDDX:

-10.41%

GQGPX:

-12.77%

Доходность по периодам

С начала года, FEDDX показывает доходность 3.54%, что значительно выше, чем у GQGPX с доходностью -1.09%.


FEDDX

С начала года

3.54%

1 месяц

-0.69%

6 месяцев

-2.58%

1 год

-0.45%

5 лет

9.45%

10 лет

3.79%

GQGPX

С начала года

-1.09%

1 месяц

-1.93%

6 месяцев

-5.54%

1 год

-5.54%

5 лет

9.54%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FEDDX и GQGPX

FEDDX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии GQGPX в 1.22%.


График комиссии GQGPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GQGPX: 1.22%
График комиссии FEDDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FEDDX: 1.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FEDDX и GQGPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FEDDX
Ранг риск-скорректированной доходности FEDDX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEDDX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDDX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDDX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDDX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDDX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина

GQGPX
Ранг риск-скорректированной доходности GQGPX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GQGPX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQGPX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQGPX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQGPX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQGPX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FEDDX c GQGPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FEDDX, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FEDDX: 0.10
GQGPX: -0.24
Коэффициент Сортино FEDDX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FEDDX: 0.24
GQGPX: -0.20
Коэффициент Омега FEDDX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FEDDX: 1.03
GQGPX: 0.97
Коэффициент Кальмара FEDDX, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FEDDX: 0.08
GQGPX: -0.22
Коэффициент Мартина FEDDX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FEDDX: 0.22
GQGPX: -0.46

Показатель коэффициента Шарпа FEDDX на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа GQGPX равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEDDX и GQGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.10
-0.24
FEDDX
GQGPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEDDX и GQGPX

Дивидендная доходность FEDDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности GQGPX в 1.51%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
FEDDX
Fidelity Emerging Markets Discovery Fund
3.85%3.99%2.05%1.69%2.59%0.59%1.05%1.82%0.74%0.80%0.81%
GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund
1.51%1.50%2.53%5.52%2.27%0.15%2.39%0.59%0.17%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEDDX и GQGPX

Максимальная просадка FEDDX за все время составила -42.98%, что больше максимальной просадки GQGPX в -34.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDDX и GQGPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.41%
-12.77%
FEDDX
GQGPX

Волатильность

Сравнение волатильности FEDDX и GQGPX

Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) с волатильностью 7.02%. Это указывает на то, что FEDDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.55%
7.02%
FEDDX
GQGPX