PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FEDDX с GQGPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEDDX с GQGPX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX).

FEDDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. GQGPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 27 дек. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FEDDX или GQGPX.

Корреляция

Корреляция между FEDDX и GQGPX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FEDDX и GQGPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FEDDX:

0.25

GQGPX:

-0.23

Коэф-т Сортино

FEDDX:

0.54

GQGPX:

-0.09

Коэф-т Омега

FEDDX:

1.07

GQGPX:

0.99

Коэф-т Кальмара

FEDDX:

0.24

GQGPX:

-0.14

Коэф-т Мартина

FEDDX:

0.69

GQGPX:

-0.28

Индекс Язвы

FEDDX:

7.04%

GQGPX:

9.39%

Дневная вол-ть

FEDDX:

15.06%

GQGPX:

17.31%

Макс. просадка

FEDDX:

-42.98%

GQGPX:

-34.66%

Текущая просадка

FEDDX:

-3.71%

GQGPX:

-9.13%

Доходность по периодам

С начала года, FEDDX показывает доходность 11.29%, что значительно выше, чем у GQGPX с доходностью 3.04%.

FEDDX

С начала года

11.29%

1 месяц

11.43%

6 месяцев

9.12%

1 год

3.78%

5 лет

10.46%

10 лет

4.57%

GQGPX

С начала года

3.04%

1 месяц

6.60%

6 месяцев

1.13%

1 год

-3.95%

5 лет

10.06%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FEDDX и GQGPX

FEDDX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии GQGPX в 1.22%.

GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund
FEDDX
Fidelity Emerging Markets Discovery Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FEDDX и GQGPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FEDDX
Ранг риск-скорректированной доходности FEDDX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEDDX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDDX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDDX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDDX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDDX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
GQGPX
Ранг риск-скорректированной доходности GQGPX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GQGPX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQGPX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQGPX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQGPX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQGPX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FEDDX c GQGPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FEDDX на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа GQGPX равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEDDX и GQGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEDDX и GQGPX

Дивидендная доходность FEDDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности GQGPX в 1.45%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
FEDDX
Fidelity Emerging Markets Discovery Fund		3.58%3.99%2.05%1.69%2.59%0.59%1.05%1.82%0.74%0.80%0.81%
GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund		1.45%1.50%2.53%5.52%2.27%0.15%2.39%0.59%0.17%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEDDX и GQGPX

Максимальная просадка FEDDX за все время составила -42.98%, что больше максимальной просадки GQGPX в -34.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDDX и GQGPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FEDDX и GQGPX

Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что FEDDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...