PortfoliosLab logo
Сравнение FEDDX с FCPVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FEDDX и FCPVX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FEDDX и FCPVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) и Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
92.42%
114.21%
FEDDX
FCPVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FEDDX:

0.10

FCPVX:

-0.33

Коэф-т Сортино

FEDDX:

0.24

FCPVX:

-0.33

Коэф-т Омега

FEDDX:

1.03

FCPVX:

0.96

Коэф-т Кальмара

FEDDX:

0.08

FCPVX:

-0.31

Коэф-т Мартина

FEDDX:

0.22

FCPVX:

-0.97

Индекс Язвы

FEDDX:

6.96%

FCPVX:

7.92%

Дневная вол-ть

FEDDX:

14.99%

FCPVX:

23.14%

Макс. просадка

FEDDX:

-42.98%

FCPVX:

-58.43%

Текущая просадка

FEDDX:

-10.41%

FCPVX:

-17.87%

Доходность по периодам

С начала года, FEDDX показывает доходность 3.54%, что значительно выше, чем у FCPVX с доходностью -9.97%. За последние 10 лет акции FEDDX превзошли акции FCPVX по среднегодовой доходности: 3.79% против 1.44% соответственно.


FEDDX

С начала года

3.54%

1 месяц

-0.69%

6 месяцев

-2.58%

1 год

-0.45%

5 лет

9.45%

10 лет

3.79%

FCPVX

С начала года

-9.97%

1 месяц

-6.19%

6 месяцев

-10.30%

1 год

-7.07%

5 лет

11.30%

10 лет

1.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FEDDX и FCPVX

FEDDX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии FCPVX в 0.99%.


График комиссии FEDDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FEDDX: 1.19%
График комиссии FCPVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FCPVX: 0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FEDDX и FCPVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FEDDX
Ранг риск-скорректированной доходности FEDDX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEDDX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDDX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDDX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDDX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDDX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина

FCPVX
Ранг риск-скорректированной доходности FCPVX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCPVX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPVX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPVX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPVX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPVX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FEDDX c FCPVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) и Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FEDDX, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FEDDX: 0.10
FCPVX: -0.33
Коэффициент Сортино FEDDX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FEDDX: 0.24
FCPVX: -0.33
Коэффициент Омега FEDDX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FEDDX: 1.03
FCPVX: 0.96
Коэффициент Кальмара FEDDX, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FEDDX: 0.08
FCPVX: -0.31
Коэффициент Мартина FEDDX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FEDDX: 0.22
FCPVX: -0.97

Показатель коэффициента Шарпа FEDDX на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа FCPVX равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEDDX и FCPVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.10
-0.33
FEDDX
FCPVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEDDX и FCPVX

Дивидендная доходность FEDDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности FCPVX в 0.67%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FEDDX
Fidelity Emerging Markets Discovery Fund
3.85%3.99%2.05%1.69%2.59%0.59%1.05%1.82%0.74%0.80%0.81%0.00%
FCPVX
Fidelity Small Cap Value Fund
0.67%0.60%0.64%0.00%2.04%0.46%0.81%1.10%1.09%0.77%12.28%12.65%

Просадки

Сравнение просадок FEDDX и FCPVX

Максимальная просадка FEDDX за все время составила -42.98%, что меньше максимальной просадки FCPVX в -58.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDDX и FCPVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.41%
-17.87%
FEDDX
FCPVX

Волатильность

Сравнение волатильности FEDDX и FCPVX

Текущая волатильность для Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) составляет 8.55%, в то время как у Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) волатильность равна 13.93%. Это указывает на то, что FEDDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCPVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.55%
13.93%
FEDDX
FCPVX