Сравнение IIF с EAD

С начала года, IIF показывает доходность -17.61%, что значительно ниже, чем у EAD с доходностью -2.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IIF имеют среднегодовую доходность 8.11%, а акции EAD немного отстают с 7.81%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IIF берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии EAD в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley India Investment Fund (IIF) и Emerging Markets Dividend Fund (EAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IIF на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа EAD равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIF и EAD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между IIF и EAD составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность IIF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.65%, что меньше доходности EAD в 9.91%

Максимальная просадка IIF за все время составила -62.11%, что меньше максимальной просадки EAD в -67.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIF и EAD.

Morgan Stanley India Investment Fund (IIF) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с Emerging Markets Dividend Fund (EAD) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что IIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.