Сравнение IIF с EAD
IIF (Morgan Stanley India Investment Fund) and EAD (Emerging Markets Dividend Fund) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 10 years, IIF returned 8.80%/yr vs 7.22%/yr for EAD. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. IIF charges 0.01%/yr vs 0.04%/yr for EAD.
Доходность
Сравнение доходности IIF и EAD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IIF показывает доходность -9.25%, что значительно ниже, чем у EAD с доходностью -1.56%. За последние 10 лет акции IIF превзошли акции EAD по среднегодовой доходности: 8.80% против 7.22% соответственно.
IIF
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- -9.25%
- 6 месяцев
- -10.64%
- 1 год
- -11.20%
- 3 года*
- 13.71%
- 5 лет*
- 9.16%
- 10 лет*
- 8.80%
EAD
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- -1.56%
- 6 месяцев
- -1.71%
- 1 год
- 0.70%
- 3 года*
- 10.14%
- 5 лет*
- 2.99%
- 10 лет*
- 7.22%
Сравнение доходности по годам IIF и EAD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIF Morgan Stanley India Investment Fund | -9.25% | 6.71% | 29.65% | 21.43% | -9.55% | 30.87% | 6.66% | -0.66% | -21.25% | 49.89% |
EAD Emerging Markets Dividend Fund | -1.56% | 8.05% | 15.86% | 11.94% | -23.08% | 21.62% | 6.35% | 27.22% | -6.52% | 7.80% |
Correlation
The correlation between IIF and EAD is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2003 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IIF vs. EAD — Ранг доходности на риск
IIF
EAD
Сравнение IIF c EAD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley India Investment Fund (IIF) и Emerging Markets Dividend Fund (EAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IIF | EAD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.02 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 0.09 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 0.32 | -1.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IIF и EAD
Максимальная просадка IIF за все время составила -62.11%, что меньше максимальной просадки EAD в -67.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIF и EAD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IIF | EAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.11% | -67.37% | +5.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.05% | -8.16% | -15.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.05% | -12.65% | -11.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.05% | -29.44% | +5.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.05% | -41.54% | -17.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.74% | -4.22% | -9.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.77% | -7.14% | -12.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.75% | 2.20% | +8.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIF и EAD
Morgan Stanley India Investment Fund (IIF) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с Emerging Markets Dividend Fund (EAD) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что IIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IIF | EAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 2.35% | +2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.79% | 7.46% | +6.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.06% | 9.42% | +6.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.80% | 13.60% | +2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.79% | 16.13% | +3.66% |
Сравнение комиссий IIF и EAD
IIF берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии EAD в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIF и EAD
Дивидендная доходность IIF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.76%, что меньше доходности EAD в 10.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAD Emerging Markets Dividend Fund | 10.09% | 9.47% | 9.08% | 9.07% | 10.97% | 7.59% | 8.51% | 8.44% | 9.11% | 8.58% | 9.62% | 10.95% |
IIF Morgan Stanley India Investment Fund | 8.76% | 7.95% | 10.67% | 14.61% | 19.62% | 3.75% | 0.02% | 0.14% | 30.40% | 15.23% | 4.46% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
IIF and EAD have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IIF has higher volatility (5.05%) compared to EAD (2.35%). In terms of maximum drawdown, IIF dropped -62.11% vs EAD's -67.37%.
EAD currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IIF и EAD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор