PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IICAX с PSTKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IICAX с PSTKX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IICAX (Asset Management Fund Large Cap Equity Fund) and PSTKX (PIMCO StocksPLUS Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, IICAX returned 11.53%/yr vs 15.74%/yr for PSTKX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. IICAX charges 1.71%/yr vs 0.51%/yr for PSTKX.

Доходность

Сравнение доходности IICAX и PSTKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Asset Management Fund Large Cap Equity Fund (IICAX) и PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IICAX показывает доходность 8.60%, что значительно ниже, чем у PSTKX с доходностью 11.84%. За последние 10 лет акции IICAX уступали акциям PSTKX по среднегодовой доходности: 11.53% против 15.74% соответственно.

IICAX

1 день
0.65%
1 месяц
2.49%
С начала года
8.60%
6 месяцев
8.30%
1 год
21.66%
3 года*
17.60%
5 лет*
12.53%
10 лет*
11.53%

PSTKX

1 день
0.14%
1 месяц
5.95%
С начала года
11.84%
6 месяцев
5.75%
1 год
22.45%
3 года*
20.68%
5 лет*
12.14%
10 лет*
15.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IICAX и PSTKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IICAX
Asset Management Fund Large Cap Equity Fund		8.60%12.59%18.66%21.70%-12.87%33.00%11.90%26.48%-6.25%-0.30%
PSTKX
PIMCO StocksPLUS Fund		11.84%11.51%25.03%26.53%-21.20%28.03%18.27%46.11%-5.56%22.42%

Correlation

The correlation between IICAX and PSTKX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1994 г.

0.89

The correlation between IICAX and PSTKX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Asset Management Fund Large Cap Equity Fund

PIMCO StocksPLUS Fund

Часто сравнивают с IICAX:
IICAX с AGRDXIICAX с WTRCXIICAX с VPCCXIICAX с TISPXIICAX с VFIAXIICAX с BRGNXIICAX с PIODX
Часто сравнивают с PSTKX:
PSTKX с PSLDXPSTKX с SPYPSTKX с JEPQPSTKX с VOOPSTKX с NTSXPSTKX с SPMOPSTKX с RSSB

Доходность на риск

IICAX vs. PSTKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IICAX
Ранг доходности на риск IICAX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IICAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IICAX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IICAX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IICAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IICAX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
PSTKX
Ранг доходности на риск PSTKX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSTKX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTKX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTKX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTKX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTKX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IICAX c PSTKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Asset Management Fund Large Cap Equity Fund (IICAX) и PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IICAXPSTKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
1.72

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
2.19

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.34

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

1.71

+1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.77

5.59

+8.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IICAX vs. PSTKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IICAX на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSTKX равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IICAX и PSTKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IICAXPSTKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

1.72

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.70

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.85

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.56

-0.55

Просадки

Сравнение просадок IICAX и PSTKX

Максимальная просадка IICAX за все время составила -96.26%, что больше максимальной просадки PSTKX в -62.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IICAX и PSTKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IICAXPSTKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.26%

-62.59%

-33.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.25%

-13.72%

+6.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.69%

-19.46%

+1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.79%

-27.37%

+4.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.01%

-36.45%

-2.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.51%

0.00%

-67.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.17%

-9.35%

-58.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

4.18%

-2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности IICAX и PSTKX

Текущая волатильность для Asset Management Fund Large Cap Equity Fund (IICAX) составляет 2.60%, в то время как у PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX) волатильность равна 2.79%. Это указывает на то, что IICAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSTKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IICAXPSTKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

2.79%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.02%

11.09%

-3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.46%

13.59%

-3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.93%

17.39%

-1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.91%

18.70%

+3.21%

Сравнение комиссий IICAX и PSTKX

IICAX берет комиссию в 1.71%, что несколько больше комиссии PSTKX в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IICAX и PSTKX

Дивидендная доходность IICAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.36%, что меньше доходности PSTKX в 11.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IICAX
Asset Management Fund Large Cap Equity Fund		10.36%11.22%6.32%9.33%9.58%5.38%3.83%5.15%13.41%0.85%30.91%8.23%
PSTKX
PIMCO StocksPLUS Fund		11.58%12.67%12.28%2.89%9.61%14.34%3.96%23.49%20.86%1.32%1.03%10.86%

Часто задаваемые вопросы

IICAX and PSTKX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSTKX has higher volatility (2.79%) compared to IICAX (2.60%). In terms of maximum drawdown, IICAX dropped -96.26% vs PSTKX's -62.59%.

IICAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IICAX и PSTKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор