Сравнение IIBAX с TIBDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) и TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX).
IIBAX управляется Voya. Фонд был запущен 15 дек. 1998 г.. TIBDX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности IIBAX и TIBDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIBAX и TIBDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund | -0.79% | 6.42% | 2.65% | 7.04% | -15.11% | -1.79% | 7.75% | 9.57% | -0.59% | 4.48% |
TIBDX TIAA-CREF Core Bond Fund | -0.69% | 7.38% | 1.95% | 5.63% | -13.68% | -0.95% | 8.10% | 9.57% | -0.64% | 4.48% |
Доходность по периодам
С начала года, IIBAX показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у TIBDX с доходностью -0.69%. За последние 10 лет акции IIBAX уступали акциям TIBDX по среднегодовой доходности: 1.82% против 1.99% соответственно.
IIBAX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 1.82%
TIBDX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- -0.69%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIBAX и TIBDX
IIBAX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии TIBDX в 0.29%.
Доходность на риск
IIBAX vs. TIBDX — Ранг доходности на риск
IIBAX
TIBDX
Сравнение IIBAX c TIBDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) и TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIBAX | TIBDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.06 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.51 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.62 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | 5.07 | -2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIBAX | TIBDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.06 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.03 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.42 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.95 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между IIBAX и TIBDX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIBAX и TIBDX
Дивидендная доходность IIBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности TIBDX в 4.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund | 3.20% | 3.43% | 4.50% | 4.05% | 1.98% | 2.03% | 4.69% | 3.23% | 2.93% | 2.88% | 2.96% | 2.45% |
TIBDX TIAA-CREF Core Bond Fund | 4.04% | 4.34% | 3.60% | 3.22% | 2.44% | 2.39% | 4.45% | 3.09% | 2.88% | 2.93% | 3.80% | 4.68% |
Просадки
Сравнение просадок IIBAX и TIBDX
Максимальная просадка IIBAX за все время составила -20.34%, что больше максимальной просадки TIBDX в -18.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIBAX и TIBDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIBAX | TIBDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.34% | -18.82% | -1.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | -2.98% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.01% | -18.82% | -1.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.34% | -18.82% | -1.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.28% | -2.56% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.88% | -2.31% | -0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 0.95% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIBAX и TIBDX
Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что IIBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIBDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIBAX | TIBDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 1.57% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | 2.55% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.89% | 4.26% | +0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.94% | 5.59% | +0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.00% | 4.71% | +0.29% |