PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IIBAX с TGLMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IIBAX и TGLMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IIBAX и TGLMX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IIBAX
Voya Intermediate Bond Fund
-0.79%6.42%2.65%7.04%-15.11%-1.79%7.75%9.57%-0.59%4.48%
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund
0.57%8.99%1.82%5.05%-16.59%-1.05%8.32%7.28%0.80%3.44%

Доходность по периодам

С начала года, IIBAX показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у TGLMX с доходностью 0.57%. За последние 10 лет акции IIBAX превзошли акции TGLMX по среднегодовой доходности: 1.82% против 1.54% соответственно.


IIBAX

1 день
0.46%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
-0.19%
1 год
2.87%
3 года*
3.83%
5 лет*
0.05%
10 лет*
1.82%

TGLMX

1 день
0.52%
1 месяц
-1.89%
С начала года
0.57%
6 месяцев
1.95%
1 год
5.74%
3 года*
4.22%
5 лет*
-0.02%
10 лет*
1.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Voya Intermediate Bond Fund

TCW Total Return Bond Fund

Сравнение комиссий IIBAX и TGLMX

IIBAX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии TGLMX в 0.49%.


Доходность на риск

IIBAX vs. TGLMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IIBAX
Ранг доходности на риск IIBAX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIBAX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIBAX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIBAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIBAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIBAX: 2626
Ранг коэф-та Мартина

TGLMX
Ранг доходности на риск TGLMX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGLMX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLMX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLMX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLMX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLMX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIBAX c TGLMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IIBAXTGLMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.18

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.71

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.22

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

2.04

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.88

6.03

-3.15

IIBAX vs. TGLMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIBAX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TGLMX равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIBAX и TGLMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IIBAXTGLMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.18

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

-0.00

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.28

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.40

+0.50

Корреляция

Корреляция между IIBAX и TGLMX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IIBAX и TGLMX

Дивидендная доходность IIBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности TGLMX в 6.39%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIBAX
Voya Intermediate Bond Fund
3.20%3.43%4.50%4.05%1.98%2.03%4.69%3.23%2.93%2.88%2.96%2.45%
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund
6.39%7.19%6.52%6.13%3.27%2.08%3.37%4.07%3.55%2.89%4.13%2.88%

Просадки

Сравнение просадок IIBAX и TGLMX

Максимальная просадка IIBAX за все время составила -20.34%, что меньше максимальной просадки TGLMX в -22.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIBAX и TGLMX.


Загрузка...

Показатели просадок


IIBAXTGLMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.34%

-22.26%

+1.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.05%

-3.28%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.01%

-22.17%

+2.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.34%

-22.26%

+1.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.28%

-3.38%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-3.80%

+0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

1.11%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IIBAX и TGLMX

Текущая волатильность для Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) составляет 1.74%, в то время как у TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) волатильность равна 1.85%. Это указывает на то, что IIBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGLMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IIBAXTGLMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

1.85%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

2.88%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.89%

5.02%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.94%

7.03%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.00%

5.57%

-0.57%