Сравнение IIBAX с MDVAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) и MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX).
IIBAX управляется Voya. Фонд был запущен 15 дек. 1998 г.. MDVAX управляется MassMutual. Фонд был запущен 3 мая 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности IIBAX и MDVAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIBAX и MDVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund | -0.45% | 6.42% | 2.65% | 7.04% | -15.11% | -1.79% | 7.75% | 9.57% | -0.59% | 4.48% |
MDVAX MassMutual Diversified Bond Fund | -0.09% | 8.40% | 2.47% | 5.81% | -17.01% | 1.95% | 8.08% | 10.12% | -1.55% | 4.52% |
Доходность по периодам
С начала года, IIBAX показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у MDVAX с доходностью -0.09%. За последние 10 лет акции IIBAX уступали акциям MDVAX по среднегодовой доходности: 1.86% против 2.08% соответственно.
IIBAX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- 1.86%
MDVAX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 5.04%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 2.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIBAX и MDVAX
IIBAX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии MDVAX в 1.07%.
Доходность на риск
IIBAX vs. MDVAX — Ранг доходности на риск
IIBAX
MDVAX
Сравнение IIBAX c MDVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) и MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIBAX | MDVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.46 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 2.10 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.28 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 2.05 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.57 | 7.79 | -5.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIBAX | MDVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.46 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.01 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.40 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.69 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между IIBAX и MDVAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIBAX и MDVAX
Дивидендная доходность IIBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности MDVAX в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund | 3.19% | 3.43% | 4.50% | 4.05% | 1.98% | 2.03% | 4.69% | 3.23% | 2.93% | 2.88% | 2.96% | 2.45% |
MDVAX MassMutual Diversified Bond Fund | 3.59% | 3.91% | 2.45% | 4.87% | 3.76% | 4.06% | 7.20% | 2.90% | 2.86% | 2.64% | 2.11% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок IIBAX и MDVAX
Максимальная просадка IIBAX за все время составила -20.34%, что меньше максимальной просадки MDVAX в -23.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIBAX и MDVAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIBAX | MDVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.34% | -23.02% | +2.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | -3.00% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.01% | -23.02% | +3.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.34% | -23.02% | +2.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.95% | -5.91% | +2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.88% | -3.46% | +0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 0.79% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIBAX и MDVAX
Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что IIBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIBAX | MDVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 1.02% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | 1.99% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.89% | 3.86% | +1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.94% | 6.45% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.00% | 5.26% | -0.26% |