Сравнение IIBAX с IRLNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) и Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX).
IIBAX управляется Voya. Фонд был запущен 15 дек. 1998 г.. IRLNX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности IIBAX и IRLNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIBAX и IRLNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund | -0.45% | 6.42% | 2.65% | 7.04% | -15.11% | -1.79% | 7.75% | 9.57% | -0.59% | 4.48% |
IRLNX Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio | -10.12% | 18.20% | 34.60% | 46.01% | -30.06% | 30.63% | 38.32% | 35.61% | -2.02% | 31.27% |
Доходность по периодам
С начала года, IIBAX показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у IRLNX с доходностью -10.12%. За последние 10 лет акции IIBAX уступали акциям IRLNX по среднегодовой доходности: 1.86% против 17.05% соответственно.
IIBAX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- 1.86%
IRLNX
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -10.12%
- 6 месяцев
- -9.58%
- 1 год
- 17.38%
- 3 года*
- 21.84%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 17.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIBAX и IRLNX
IIBAX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии IRLNX в 0.43%.
Доходность на риск
IIBAX vs. IRLNX — Ранг доходности на риск
IIBAX
IRLNX
Сравнение IIBAX c IRLNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) и Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIBAX | IRLNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.88 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.47 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.20 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 0.14 | +0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.57 | 0.43 | +2.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIBAX | IRLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.88 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.62 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.81 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.87 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между IIBAX и IRLNX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIBAX и IRLNX
Дивидендная доходность IIBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности IRLNX в 10.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund | 3.19% | 3.43% | 4.50% | 4.05% | 1.98% | 2.03% | 4.69% | 3.23% | 2.93% | 2.88% | 2.96% | 2.45% |
IRLNX Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio | 10.62% | 9.54% | 3.55% | 4.60% | 11.22% | 0.83% | 4.18% | 4.95% | 3.70% | 0.99% | 1.23% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок IIBAX и IRLNX
Максимальная просадка IIBAX за все время составила -20.34%, что меньше максимальной просадки IRLNX в -32.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIBAX и IRLNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIBAX | IRLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.34% | -32.90% | +12.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | -16.64% | +13.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.01% | -32.90% | +12.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.34% | -32.90% | +12.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.95% | -13.53% | +10.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.88% | -4.75% | +1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 7.48% | -6.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIBAX и IRLNX
Текущая волатильность для Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) составляет 1.77%, в то время как у Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что IIBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRLNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIBAX | IRLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 6.63% | -4.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | 12.21% | -9.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.89% | 23.71% | -18.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.94% | 21.95% | -16.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.00% | 21.36% | -16.36% |