PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IIBAX с IRLNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IIBAX и IRLNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) и Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IIBAX и IRLNX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IIBAX
Voya Intermediate Bond Fund
-0.45%6.42%2.65%7.04%-15.11%-1.79%7.75%9.57%-0.59%4.48%
IRLNX
Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio
-10.12%18.20%34.60%46.01%-30.06%30.63%38.32%35.61%-2.02%31.27%

Доходность по периодам

С начала года, IIBAX показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у IRLNX с доходностью -10.12%. За последние 10 лет акции IIBAX уступали акциям IRLNX по среднегодовой доходности: 1.86% против 17.05% соответственно.


IIBAX

1 день
0.34%
1 месяц
-1.80%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
-0.18%
1 год
2.87%
3 года*
3.95%
5 лет*
0.04%
10 лет*
1.86%

IRLNX

1 день
3.72%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-10.12%
6 месяцев
-9.58%
1 год
17.38%
3 года*
21.84%
5 лет*
13.18%
10 лет*
17.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Voya Intermediate Bond Fund

Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio

Сравнение комиссий IIBAX и IRLNX

IIBAX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии IRLNX в 0.43%.


Доходность на риск

IIBAX vs. IRLNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IIBAX
Ранг доходности на риск IIBAX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIBAX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIBAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIBAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIBAX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIBAX: 2121
Ранг коэф-та Мартина

IRLNX
Ранг доходности на риск IRLNX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRLNX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRLNX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRLNX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRLNX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRLNX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIBAX c IRLNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) и Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IIBAXIRLNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.88

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.47

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.20

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

0.14

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.57

0.43

+2.14

IIBAX vs. IRLNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIBAX на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IRLNX равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIBAX и IRLNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IIBAXIRLNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.88

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.62

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.81

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.87

+0.03

Корреляция

Корреляция между IIBAX и IRLNX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IIBAX и IRLNX

Дивидендная доходность IIBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности IRLNX в 10.62%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIBAX
Voya Intermediate Bond Fund
3.19%3.43%4.50%4.05%1.98%2.03%4.69%3.23%2.93%2.88%2.96%2.45%
IRLNX
Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio
10.62%9.54%3.55%4.60%11.22%0.83%4.18%4.95%3.70%0.99%1.23%1.14%

Просадки

Сравнение просадок IIBAX и IRLNX

Максимальная просадка IIBAX за все время составила -20.34%, что меньше максимальной просадки IRLNX в -32.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIBAX и IRLNX.


Загрузка...

Показатели просадок


IIBAXIRLNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.34%

-32.90%

+12.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.05%

-16.64%

+13.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.01%

-32.90%

+12.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.34%

-32.90%

+12.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.95%

-13.53%

+10.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-4.75%

+1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

7.48%

-6.36%

Волатильность

Сравнение волатильности IIBAX и IRLNX

Текущая волатильность для Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) составляет 1.77%, в то время как у Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что IIBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRLNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IIBAXIRLNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

6.63%

-4.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

12.21%

-9.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.89%

23.71%

-18.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.94%

21.95%

-16.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.00%

21.36%

-16.36%