PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IIBAX с IGHAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IIBAX с IGHAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IIBAX (Voya Intermediate Bond Fund) and IGHAX (Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio) are both mutual funds - IIBAX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Voya, while IGHAX is a Global Equities fund managed by Voya. Over the past 10 years, IIBAX returned 1.83%/yr vs 8.77%/yr for IGHAX. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. IIBAX charges 0.69%/yr vs 1.10%/yr for IGHAX.

Доходность

Сравнение доходности IIBAX и IGHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) и Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio (IGHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IIBAX показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у IGHAX с доходностью 5.58%. За последние 10 лет акции IIBAX уступали акциям IGHAX по среднегодовой доходности: 1.83% против 8.77% соответственно.

IIBAX

1 день
0.11%
1 месяц
0.60%
С начала года
0.53%
6 месяцев
0.33%
1 год
4.70%
3 года*
4.53%
5 лет*
0.08%
10 лет*
1.83%

IGHAX

1 день
-0.16%
1 месяц
1.20%
С начала года
5.58%
6 месяцев
6.55%
1 год
12.20%
3 года*
14.16%
5 лет*
8.10%
10 лет*
8.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IIBAX и IGHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IIBAX
Voya Intermediate Bond Fund		0.53%6.42%2.65%7.04%-15.11%-1.79%7.75%9.57%-0.59%4.48%
IGHAX
Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio		5.58%18.30%10.40%6.16%-5.34%20.25%-1.30%20.96%-9.26%23.11%

Correlation

The correlation between IIBAX and IGHAX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2008 г.

-0.07

The correlation between IIBAX and IGHAX shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Intermediate Bond Fund

Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio

Часто сравнивают с IIBAX:
IIBAX с JMSIXIIBAX с VTTHXIIBAX с VBTLXIIBAX с FIPDXIIBAX с FXAIXIIBAX с VOOIIBAX с IGD
Часто сравнивают с IGHAX:
IGHAX с VGTIGHAX с IRVIXIGHAX с IIRLXIGHAX с UCEQXIGHAX с IEDAXIGHAX с VYMSXIGHAX с IEOSX

Доходность на риск

IIBAX vs. IGHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IIBAX
Ранг доходности на риск IIBAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIBAX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIBAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIBAX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIBAX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIBAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
IGHAX
Ранг доходности на риск IGHAX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGHAX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGHAX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGHAX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGHAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGHAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIBAX c IGHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) и Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio (IGHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IIBAXIGHAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
1.45

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
2.15

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.27

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

2.02

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.00

7.47

-2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IIBAX vs. IGHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIBAX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGHAX равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIBAX и IGHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IIBAXIGHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.45

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.67

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.61

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.27

+0.63

Просадки

Сравнение просадок IIBAX и IGHAX

Максимальная просадка IIBAX за все время составила -20.34%, что меньше максимальной просадки IGHAX в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIBAX и IGHAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IIBAXIGHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.34%

-59.27%

+38.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.10%

-6.72%

+3.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.12%

-9.75%

+3.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.01%

-17.36%

-2.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.34%

-35.05%

+14.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-1.12%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-10.04%

+7.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

1.73%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности IIBAX и IGHAX

Текущая волатильность для Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) составляет 1.64%, в то время как у Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio (IGHAX) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что IIBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IIBAXIGHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

2.94%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.12%

6.57%

-3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.35%

9.38%

-5.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.99%

12.43%

-6.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.03%

14.73%

-9.70%

Сравнение комиссий IIBAX и IGHAX

IIBAX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии IGHAX в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIBAX и IGHAX

Дивидендная доходность IIBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности IGHAX в 9.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGHAX
Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio		9.40%14.04%3.97%5.81%5.72%1.94%1.86%7.01%4.26%1.69%2.23%0.00%
IIBAX
Voya Intermediate Bond Fund		3.58%3.43%4.50%4.05%1.98%2.03%4.69%3.23%2.93%2.88%2.96%2.45%

Часто задаваемые вопросы

IIBAX and IGHAX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGHAX has higher volatility (2.94%) compared to IIBAX (1.64%). In terms of maximum drawdown, IIBAX dropped -20.34% vs IGHAX's -59.27%.

IGHAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IIBAX и IGHAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор