Сравнение IIBAX с ATLAX

С начала года, IIBAX показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у ATLAX с доходностью -1.23%. За последние 10 лет акции IIBAX превзошли акции ATLAX по среднегодовой доходности: 1.86% против -0.23% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IIBAX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии ATLAX в 1.18%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) и Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IIBAX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа ATLAX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIBAX и ATLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между IIBAX и ATLAX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность IIBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности ATLAX в 5.31%

Максимальная просадка IIBAX за все время составила -20.34%, что меньше максимальной просадки ATLAX в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIBAX и ATLAX.

Текущая волатильность для Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) составляет 1.77%, в то время как у Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что IIBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.