PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHIAX с VEGBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IHIAX с VEGBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Emerging Market Debt Fund (IHIAX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX).

IHIAX управляется Federated. Фонд был запущен 1 окт. 1996 г.. VEGBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности IHIAX и VEGBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Emerging Market Debt Fund (IHIAX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IHIAX и VEGBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHIAX
Federated Hermes Emerging Market Debt Fund		-2.34%17.06%6.06%14.41%-16.21%-3.26%5.79%12.89%-5.18%7.58%
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		-1.23%14.46%7.60%13.81%-13.02%-1.44%15.18%17.87%-0.66%11.65%

Доходность по периодам

С начала года, IHIAX показывает доходность -2.34%, что значительно ниже, чем у VEGBX с доходностью -1.23%.

IHIAX

1 день
0.69%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-2.34%
6 месяцев
1.02%
1 год
11.65%
3 года*
10.87%
5 лет*
3.18%
10 лет*
3.65%

VEGBX

1 день
0.16%
1 месяц
-2.25%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
1.88%
1 год
9.88%
3 года*
10.52%
5 лет*
4.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Emerging Market Debt Fund

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с IHIAX:
IHIAX с BBCPXIHIAX с GMOQXIHIAX с DLENXIHIAX с AGEYXIHIAX с DBLLXIHIAX с AMAPXIHIAX с DBLEX
Часто сравнивают с VEGBX:
VEGBX с VEMBXVEGBX с VWOVEGBX с VGCAXVEGBX с VEMAXVEGBX с VVIAXVEGBX с VGAVXVEGBX с VTINX

Сравнение комиссий IHIAX и VEGBX

IHIAX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии VEGBX в 0.40%.

IHIAX
Federated Hermes Emerging Market Debt Fund
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares

Доходность на риск

IHIAX vs. VEGBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHIAX
Ранг доходности на риск IHIAX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHIAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHIAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHIAX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHIAX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHIAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VEGBX
Ранг доходности на риск VEGBX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGBX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGBX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGBX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGBX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGBX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHIAX c VEGBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Emerging Market Debt Fund (IHIAX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHIAXVEGBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.32

1.98

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.91

2.84

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.40

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

2.44

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.95

10.52

-0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHIAX vs. VEGBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHIAX на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEGBX равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHIAX и VEGBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHIAXVEGBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

1.98

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.69

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.03

-0.11

Корреляция

Корреляция между IHIAX и VEGBX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHIAX и VEGBX

Дивидендная доходность IHIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности VEGBX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHIAX
Federated Hermes Emerging Market Debt Fund		0.81%0.28%2.60%2.92%5.36%1.91%3.48%1.85%3.99%3.78%3.13%3.91%
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		5.79%6.34%7.02%7.20%5.61%5.14%4.62%6.42%5.00%0.39%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IHIAX и VEGBX

Максимальная просадка IHIAX за все время составила -36.42%, что больше максимальной просадки VEGBX в -24.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHIAX и VEGBX.

Загрузка...

Показатели просадок

IHIAXVEGBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.42%

-24.27%

-12.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.76%

-3.89%

-1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.24%

-24.27%

-2.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.11%

-3.19%

-1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-3.90%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

0.98%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности IHIAX и VEGBX

Federated Hermes Emerging Market Debt Fund (IHIAX) имеет более высокую волатильность в 2.68% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) с волатильностью 2.08%. Это указывает на то, что IHIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IHIAXVEGBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

2.08%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.84%

2.86%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.26%

4.98%

+1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.27%

6.27%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.49%

6.37%

+0.12%