Сравнение IHIAX с DBLLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Emerging Market Debt Fund (IHIAX) и DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX).
IHIAX управляется Federated. Фонд был запущен 1 окт. 1996 г.. DBLLX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности IHIAX и DBLLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IHIAX и DBLLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHIAX Federated Hermes Emerging Market Debt Fund | -2.34% | 17.06% | 6.06% | 14.41% | -16.21% | -3.26% | 5.79% | 12.89% | -5.18% | 10.36% |
DBLLX DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund | -0.19% | 7.86% | 7.20% | 7.00% | -5.05% | -0.21% | 3.53% | 8.57% | -0.04% | 4.20% |
Доходность по периодам
С начала года, IHIAX показывает доходность -2.34%, что значительно ниже, чем у DBLLX с доходностью -0.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IHIAX имеют среднегодовую доходность 3.65%, а акции DBLLX немного отстают с 3.60%.
IHIAX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -2.34%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 11.65%
- 3 года*
- 10.87%
- 5 лет*
- 3.18%
- 10 лет*
- 3.65%
DBLLX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- 3.25%
- 10 лет*
- 3.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHIAX и DBLLX
IHIAX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии DBLLX в 0.59%.
Доходность на риск
IHIAX vs. DBLLX — Ранг доходности на риск
IHIAX
DBLLX
Сравнение IHIAX c DBLLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Emerging Market Debt Fund (IHIAX) и DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHIAX | DBLLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.32 | 3.53 | -1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.91 | 4.86 | -1.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 2.17 | -0.64 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 3.81 | -1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.95 | 19.46 | -9.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHIAX | DBLLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 3.53 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 1.69 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 1.89 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 1.67 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между IHIAX и DBLLX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHIAX и DBLLX
Дивидендная доходность IHIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности DBLLX в 5.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHIAX Federated Hermes Emerging Market Debt Fund | 0.81% | 0.28% | 2.60% | 2.92% | 5.36% | 1.91% | 3.48% | 1.85% | 3.99% | 3.78% | 3.13% | 3.91% |
DBLLX DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund | 5.02% | 5.27% | 4.70% | 3.74% | 2.41% | 2.15% | 2.61% | 4.93% | 2.87% | 3.00% | 3.19% | 3.77% |
Просадки
Сравнение просадок IHIAX и DBLLX
Максимальная просадка IHIAX за все время составила -36.42%, что больше максимальной просадки DBLLX в -10.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHIAX и DBLLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IHIAX | DBLLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.42% | -10.13% | -26.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.76% | -1.35% | -4.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.24% | -10.13% | -17.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.24% | -10.13% | -17.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.11% | -1.13% | -3.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -1.31% | -3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.28% | 0.26% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHIAX и DBLLX
Federated Hermes Emerging Market Debt Fund (IHIAX) имеет более высокую волатильность в 2.68% по сравнению с DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что IHIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IHIAX | DBLLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 0.38% | +2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.84% | 0.78% | +3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.26% | 1.45% | +4.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.27% | 1.93% | +4.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.49% | 1.90% | +4.59% |