PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHIAX с GMOQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IHIAX с GMOQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Emerging Market Debt Fund (IHIAX) и GMO Emerging Country Debt Fund Class VI (GMOQX).

IHIAX управляется Federated. Фонд был запущен 1 окт. 1996 г.. GMOQX - это активно управляемый фонд от GMO. Фонд был запущен 19 апр. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности IHIAX и GMOQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Emerging Market Debt Fund (IHIAX) и GMO Emerging Country Debt Fund Class VI (GMOQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IHIAX и GMOQX

2026 (YTD)20252024202320222021
IHIAX
Federated Hermes Emerging Market Debt Fund		-2.34%17.06%6.06%14.41%-16.21%-2.99%
GMOQX
GMO Emerging Country Debt Fund Class VI		2.32%22.45%12.60%17.76%-16.26%-2.20%

Доходность по периодам

С начала года, IHIAX показывает доходность -2.34%, что значительно ниже, чем у GMOQX с доходностью 2.32%.

IHIAX

1 день
0.69%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-2.34%
6 месяцев
1.02%
1 год
11.65%
3 года*
10.87%
5 лет*
3.18%
10 лет*
3.65%

GMOQX

1 день
0.31%
1 месяц
-2.50%
С начала года
2.32%
6 месяцев
8.47%
1 год
20.48%
3 года*
17.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Emerging Market Debt Fund

GMO Emerging Country Debt Fund Class VI

Часто сравнивают с IHIAX:
IHIAX с BBCPXIHIAX с DLENXIHIAX с AGEYXIHIAX с DBLLXIHIAX с AMAPXIHIAX с DBLEXIHIAX с AGEPX
Часто сравнивают с GMOQX:
GMOQX с DLENXGMOQX с DBLLXGMOQX с DBLEXGMOQX с GAAVXGMOQX с GMCDXGMOQX с SEDAXGMOQX с AGEYX

Сравнение комиссий IHIAX и GMOQX

IHIAX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии GMOQX в 0.51%.

IHIAX
Federated Hermes Emerging Market Debt Fund
GMOQX
GMO Emerging Country Debt Fund Class VI

Доходность на риск

IHIAX vs. GMOQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHIAX
Ранг доходности на риск IHIAX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHIAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHIAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHIAX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHIAX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHIAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
GMOQX
Ранг доходности на риск GMOQX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOQX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOQX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOQX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOQX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOQX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHIAX c GMOQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Emerging Market Debt Fund (IHIAX) и GMO Emerging Country Debt Fund Class VI (GMOQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHIAXGMOQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.32

3.14

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.91

4.57

-1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.75

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

3.59

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.95

18.03

-8.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHIAX vs. GMOQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHIAX на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMOQX равному 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHIAX и GMOQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHIAXGMOQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

3.14

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.63

+0.29

Корреляция

Корреляция между IHIAX и GMOQX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHIAX и GMOQX

Дивидендная доходность IHIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности GMOQX в 6.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHIAX
Federated Hermes Emerging Market Debt Fund		0.81%0.28%2.60%2.92%5.36%1.91%3.48%1.85%3.99%3.78%3.13%3.91%
GMOQX
GMO Emerging Country Debt Fund Class VI		6.23%6.37%6.23%10.36%13.87%7.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IHIAX и GMOQX

Максимальная просадка IHIAX за все время составила -36.42%, что больше максимальной просадки GMOQX в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHIAX и GMOQX.

Загрузка...

Показатели просадок

IHIAXGMOQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.42%

-31.41%

-5.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.76%

-5.66%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.24%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.11%

-3.53%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-10.04%

+5.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

1.14%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности IHIAX и GMOQX

Federated Hermes Emerging Market Debt Fund (IHIAX) имеет более высокую волатильность в 2.68% по сравнению с GMO Emerging Country Debt Fund Class VI (GMOQX) с волатильностью 2.28%. Это указывает на то, что IHIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMOQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IHIAXGMOQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

2.28%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.84%

3.93%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.26%

6.71%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.27%

11.00%

-4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.49%

11.00%

-4.51%