PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHIAX с KAUFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IHIAX с KAUFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Emerging Market Debt Fund (IHIAX) и Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX).

IHIAX управляется Federated. Фонд был запущен 1 окт. 1996 г.. KAUFX управляется Federated. Фонд был запущен 21 февр. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности IHIAX и KAUFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Emerging Market Debt Fund (IHIAX) и Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IHIAX и KAUFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHIAX
Federated Hermes Emerging Market Debt Fund		-2.34%17.06%6.06%14.41%-16.21%-3.26%5.79%12.89%-5.18%10.36%
KAUFX
Federated Hermes Kaufmann Fd		-8.19%12.18%29.84%14.88%-30.30%2.46%28.54%32.56%4.03%27.65%

Доходность по периодам

С начала года, IHIAX показывает доходность -2.34%, что значительно выше, чем у KAUFX с доходностью -8.19%. За последние 10 лет акции IHIAX уступали акциям KAUFX по среднегодовой доходности: 3.65% против 10.78% соответственно.

IHIAX

1 день
0.69%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-2.34%
6 месяцев
1.02%
1 год
11.65%
3 года*
10.87%
5 лет*
3.18%
10 лет*
3.65%

KAUFX

1 день
4.45%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-8.19%
6 месяцев
-8.41%
1 год
12.99%
3 года*
14.74%
5 лет*
2.30%
10 лет*
10.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Emerging Market Debt Fund

Federated Hermes Kaufmann Fd

Часто сравнивают с IHIAX:
IHIAX с BBCPXIHIAX с GMOQXIHIAX с DLENXIHIAX с DBLLXIHIAX с AGEYXIHIAX с AMAPXIHIAX с DBLEX
Часто сравнивают с KAUFX:
KAUFX с TWCUXKAUFX с VOOKAUFX с SPYKAUFX с VGTKAUFX с SWVXXKAUFX с SCHVKAUFX с SCHG

Сравнение комиссий IHIAX и KAUFX

IHIAX берет комиссию в 1.18%, что меньше комиссии KAUFX в 1.96%.

KAUFX
Federated Hermes Kaufmann Fd
IHIAX
Federated Hermes Emerging Market Debt Fund

Доходность на риск

IHIAX vs. KAUFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHIAX
Ранг доходности на риск IHIAX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHIAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHIAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHIAX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHIAX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHIAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
KAUFX
Ранг доходности на риск KAUFX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAUFX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAUFX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAUFX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAUFX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAUFX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHIAX c KAUFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Emerging Market Debt Fund (IHIAX) и Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHIAXKAUFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.32

0.67

+1.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.91

1.10

+1.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.16

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

0.69

+1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.95

2.89

+7.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHIAX vs. KAUFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHIAX на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа KAUFX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHIAX и KAUFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHIAXKAUFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

0.67

+1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.11

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.52

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.56

+0.36

Корреляция

Корреляция между IHIAX и KAUFX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHIAX и KAUFX

Дивидендная доходность IHIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности KAUFX в 11.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHIAX
Federated Hermes Emerging Market Debt Fund		0.81%0.28%2.60%2.92%5.36%1.91%3.48%1.85%3.99%3.78%3.13%3.91%
KAUFX
Federated Hermes Kaufmann Fd		11.72%10.76%22.39%1.89%0.00%9.77%6.94%11.75%15.74%11.76%10.48%16.34%

Просадки

Сравнение просадок IHIAX и KAUFX

Максимальная просадка IHIAX за все время составила -36.42%, что меньше максимальной просадки KAUFX в -54.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHIAX и KAUFX.

Загрузка...

Показатели просадок

IHIAXKAUFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.42%

-54.66%

+18.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.76%

-14.83%

+9.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.24%

-40.76%

+13.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.24%

-40.76%

+13.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.11%

-11.03%

+5.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-11.23%

+6.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

3.52%

-2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности IHIAX и KAUFX

Текущая волатильность для Federated Hermes Emerging Market Debt Fund (IHIAX) составляет 2.68%, в то время как у Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что IHIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KAUFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IHIAXKAUFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

7.82%

-5.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.84%

13.53%

-9.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.26%

19.57%

-13.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.27%

20.93%

-14.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.49%

20.78%

-14.29%