Сравнение IHIAX с DLENX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Emerging Market Debt Fund (IHIAX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX).
IHIAX управляется Federated. Фонд был запущен 1 окт. 1996 г.. DLENX - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности IHIAX и DLENX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IHIAX и DLENX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHIAX Federated Hermes Emerging Market Debt Fund | -2.34% | 17.06% | 6.06% | 14.41% | -16.21% | -3.26% | 5.79% | 12.89% | -5.18% | 10.36% |
DLENX DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N | -1.36% | 8.11% | 7.92% | 9.36% | -15.50% | 1.71% | 4.66% | 11.71% | -3.54% | 8.31% |
Доходность по периодам
С начала года, IHIAX показывает доходность -2.34%, что значительно ниже, чем у DLENX с доходностью -1.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IHIAX имеют среднегодовую доходность 3.65%, а акции DLENX немного впереди с 3.75%.
IHIAX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -2.34%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 11.65%
- 3 года*
- 10.87%
- 5 лет*
- 3.18%
- 10 лет*
- 3.65%
DLENX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -1.25%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 7.42%
- 5 лет*
- 1.50%
- 10 лет*
- 3.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHIAX и DLENX
И IHIAX, и DLENX имеют комиссию равную 1.18%.
Доходность на риск
IHIAX vs. DLENX — Ранг доходности на риск
IHIAX
DLENX
Сравнение IHIAX c DLENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Emerging Market Debt Fund (IHIAX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHIAX | DLENX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.32 | 1.54 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.91 | 1.94 | +0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.37 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 1.40 | +0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.95 | 5.96 | +3.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHIAX | DLENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 1.54 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.33 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.81 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.92 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между IHIAX и DLENX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHIAX и DLENX
Дивидендная доходность IHIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности DLENX в 4.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHIAX Federated Hermes Emerging Market Debt Fund | 0.81% | 0.28% | 2.60% | 2.92% | 5.36% | 1.91% | 3.48% | 1.85% | 3.99% | 3.78% | 3.13% | 3.91% |
DLENX DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N | 4.90% | 5.33% | 5.71% | 5.29% | 4.49% | 3.74% | 4.11% | 4.49% | 3.57% | 4.07% | 4.29% | 4.94% |
Просадки
Сравнение просадок IHIAX и DLENX
Максимальная просадка IHIAX за все время составила -36.42%, что больше максимальной просадки DLENX в -25.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHIAX и DLENX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IHIAX | DLENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.42% | -25.64% | -10.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.76% | -2.77% | -2.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.24% | -25.64% | -1.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.24% | -25.64% | -1.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.11% | -2.16% | -2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -3.65% | -1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.28% | 0.65% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHIAX и DLENX
Federated Hermes Emerging Market Debt Fund (IHIAX) имеет более высокую волатильность в 2.68% по сравнению с DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что IHIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IHIAX | DLENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 0.67% | +2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.84% | 1.39% | +2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.26% | 2.61% | +3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.27% | 4.57% | +1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.49% | 4.66% | +1.83% |