График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Federated Hermes Emerging Market Debt Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Federated Hermes Emerging Market Debt Fund (IHIAX) показал доход в -3.01% с начала года и 11.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IHIAX составила 3.57%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Federated Hermes Emerging Market Debt Fund
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -3.01%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 11.03%
- 3 года*
- 10.61%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- 3.57%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 окт. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.55%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.5 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -22.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении IHIAX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 4 нояб. 2008 г. с доходностью +3.3%, в то время как худший день был 22 окт. 2008 г. с доходностью -5.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.14% | 0.33% | -5.35% | -3.01% | |||||||||
| 2025 | 2.20% | 0.82% | -0.76% | -0.00% | 2.03% | 2.61% | 1.21% | 2.16% | 2.11% | 1.15% | 0.68% | 1.69% | 17.06% |
| 2024 | -0.69% | 0.65% | 2.13% | -1.86% | 1.59% | -0.28% | 1.97% | 2.72% | 2.14% | -2.25% | 1.35% | -1.39% | 6.06% |
| 2023 | 4.43% | -3.51% | 1.04% | 0.25% | -0.68% | 4.54% | 2.59% | -2.00% | -2.05% | -0.36% | 5.88% | 3.93% | 14.41% |
| 2022 | -1.47% | -5.05% | -2.93% | -3.84% | -0.23% | -7.07% | 1.86% | 0.59% | -5.99% | -0.07% | 6.84% | 0.62% | -16.21% |
| 2021 | -0.77% | -1.26% | -1.99% | 2.54% | 1.56% | 0.08% | -0.13% | 0.75% | -1.90% | -1.02% | -2.39% | 1.36% | -3.26% |
Метрики бенчмарка
Federated Hermes Emerging Market Debt Fund: годовая альфа составляет 5.36%, бета — 0.11, а R² — 0.09 относительно S&P 500 Index с 02.10.1996.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (42.49%) было выше, чем в снижении (39.02%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.11 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.09 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.09 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 5.36%
- Бета
- 0.11
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 42.49%
- Участие в снижении
- 39.02%
Комиссия
Комиссия IHIAX составляет 1.18%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IHIAX имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Federated Hermes Emerging Market Debt Fund (IHIAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IHIAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | 0.90 | +1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | 1.39 | +1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.21 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 1.40 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.66 | 6.61 | +3.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для IHIAX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Federated Hermes Emerging Market Debt Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.07 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.07 | $0.02 | $0.20 | $0.22 | $0.36 | $0.16 | $0.31 | $0.16 | $0.32 | $0.33 | $0.25 | $0.31 |
Дивидендный доход | 0.82% | 0.28% | 2.60% | 2.92% | 5.36% | 1.91% | 3.48% | 1.85% | 3.99% | 3.78% | 3.13% | 3.91% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Federated Hermes Emerging Market Debt Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.00 | $0.04 | $0.07 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 |
| 2024 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.04 | $0.08 | $0.20 |
| 2023 | $0.02 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.03 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.04 | $0.09 | $0.22 |
| 2022 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.10 | $0.36 |
| 2021 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.03 | $0.05 | $0.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Federated Hermes Emerging Market Debt Fund показал максимальную просадку в 36.42%, зарегистрированную 27 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 192 торговые сессии.
Текущая просадка Federated Hermes Emerging Market Debt Fund составляет 5.76%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.42% | 14 янв. 2008 г. | 200 | 27 окт. 2008 г. | 192 | 3 авг. 2009 г. | 392 |
| -27.24% | 16 сент. 2021 г. | 278 | 21 окт. 2022 г. | 576 | 7 февр. 2025 г. | 854 |
| -23.14% | 5 мая 1998 г. | 91 | 11 сент. 1998 г. | 329 | 31 дек. 1999 г. | 420 |
| -20.21% | 24 февр. 2020 г. | 21 | 23 мар. 2020 г. | 166 | 16 нояб. 2020 г. | 187 |
| -17.44% | 3 мая 2013 г. | 685 | 21 янв. 2016 г. | 323 | 3 мая 2017 г. | 1008 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...