Сравнение IHIAX с IMCDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Emerging Market Debt Fund (IHIAX) и Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund (IMCDX).
IHIAX управляется Federated. Фонд был запущен 1 окт. 1996 г.. IMCDX управляется Voya. Фонд был запущен 8 авг. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности IHIAX и IMCDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IHIAX и IMCDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHIAX Federated Hermes Emerging Market Debt Fund | -2.34% | 17.06% | 6.06% | 14.41% | -16.21% | -3.26% | 5.79% | 12.89% | -5.18% | 10.36% |
IMCDX Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund | 0.00% | 0.00% | 6.44% | 8.51% | -13.79% | 0.08% | 8.35% | 13.65% | -1.77% | 9.40% |
Доходность по периодам
IHIAX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -2.34%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 11.65%
- 3 года*
- 10.87%
- 5 лет*
- 3.18%
- 10 лет*
- 3.65%
IMCDX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHIAX и IMCDX
IHIAX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии IMCDX в 0.10%.
Доходность на риск
IHIAX vs. IMCDX — Ранг доходности на риск
IHIAX
IMCDX
Сравнение IHIAX c IMCDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Emerging Market Debt Fund (IHIAX) и Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund (IMCDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHIAX | IMCDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.32 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.91 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.95 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHIAX | IMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | — | — |
Корреляция
Корреляция между IHIAX и IMCDX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHIAX и IMCDX
Дивидендная доходность IHIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как IMCDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHIAX Federated Hermes Emerging Market Debt Fund | 0.81% | 0.28% | 2.60% | 2.92% | 5.36% | 1.91% | 3.48% | 1.85% | 3.99% | 3.78% | 3.13% | 3.91% |
IMCDX Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund | 0.00% | 0.00% | 4.08% | 4.21% | 3.80% | 6.14% | 4.64% | 4.99% | 5.30% | 4.79% | 5.22% | 5.11% |
Просадки
Сравнение просадок IHIAX и IMCDX
Загрузка...
Показатели просадок
| IHIAX | IMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.42% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.76% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.11% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.28% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IHIAX и IMCDX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IHIAX | IMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.84% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.26% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.27% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.49% | — | — |