PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHIAX с EDF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IHIAX с EDF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Emerging Market Debt Fund (IHIAX) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF).

IHIAX управляется Federated. Фонд был запущен 1 окт. 1996 г.. EDF - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 23 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности IHIAX и EDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Emerging Market Debt Fund (IHIAX) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IHIAX и EDF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHIAX
Federated Hermes Emerging Market Debt Fund		-2.34%17.06%6.06%14.41%-16.21%-3.26%5.79%12.89%-5.18%10.36%
EDF
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund		2.58%22.24%25.54%21.63%-27.96%-8.47%-31.14%45.06%-18.24%24.22%

Доходность по периодам

С начала года, IHIAX показывает доходность -2.34%, что значительно ниже, чем у EDF с доходностью 2.58%. За последние 10 лет акции IHIAX уступали акциям EDF по среднегодовой доходности: 3.65% против 5.06% соответственно.

IHIAX

1 день
0.69%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-2.34%
6 месяцев
1.02%
1 год
11.65%
3 года*
10.87%
5 лет*
3.18%
10 лет*
3.65%

EDF

1 день
2.93%
1 месяц
-0.94%
С начала года
2.58%
6 месяцев
4.70%
1 год
14.34%
3 года*
18.86%
5 лет*
2.85%
10 лет*
5.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Emerging Market Debt Fund

Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund

Часто сравнивают с IHIAX:
IHIAX с BBCPXIHIAX с GMOQXIHIAX с DLENXIHIAX с AGEYXIHIAX с DBLLXIHIAX с AMAPXIHIAX с DBLEX
Часто сравнивают с EDF:
EDF с USTEXEDF с BTOEDF с QDTEEDF с ADXEDF с XDTEEDF с RDTEEDF с USVAX

Сравнение комиссий IHIAX и EDF

IHIAX берет комиссию в 1.18%, что меньше комиссии EDF в 1.45%.

EDF
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund
IHIAX
Federated Hermes Emerging Market Debt Fund

Доходность на риск

IHIAX vs. EDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHIAX
Ранг доходности на риск IHIAX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHIAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHIAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHIAX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHIAX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHIAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
EDF
Ранг доходности на риск EDF: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDF: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDF: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDF: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDF: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDF: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHIAX c EDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Emerging Market Debt Fund (IHIAX) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHIAXEDFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.32

0.80

+1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.91

1.11

+1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.16

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

0.88

+1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.95

3.89

+6.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHIAX vs. EDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHIAX на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа EDF равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHIAX и EDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHIAXEDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

0.80

+1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.11

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.17

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.10

+0.82

Корреляция

Корреляция между IHIAX и EDF составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHIAX и EDF

Дивидендная доходность IHIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности EDF в 14.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHIAX
Federated Hermes Emerging Market Debt Fund		0.81%0.28%2.60%2.92%5.36%1.91%3.48%1.85%3.99%3.78%3.13%3.91%
EDF
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund		14.63%14.49%15.32%16.71%17.31%12.91%16.46%15.67%19.37%13.58%14.75%17.93%

Просадки

Сравнение просадок IHIAX и EDF

Максимальная просадка IHIAX за все время составила -36.42%, что меньше максимальной просадки EDF в -64.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHIAX и EDF.

Загрузка...

Показатели просадок

IHIAXEDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.42%

-64.23%

+27.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.76%

-13.91%

+8.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.24%

-53.09%

+25.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.24%

-64.23%

+36.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.11%

-15.87%

+10.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-21.61%

+16.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

3.20%

-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности IHIAX и EDF

Текущая волатильность для Federated Hermes Emerging Market Debt Fund (IHIAX) составляет 2.68%, в то время как у Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что IHIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IHIAXEDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

6.38%

-3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.84%

10.45%

-6.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.26%

18.19%

-11.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.27%

25.88%

-19.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.49%

30.66%

-24.17%