Сравнение IHIAX с BEARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Emerging Market Debt Fund (IHIAX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX).
IHIAX управляется Federated. Фонд был запущен 1 окт. 1996 г.. BEARX управляется Federated. Фонд был запущен 27 дек. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности IHIAX и BEARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IHIAX и BEARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHIAX Federated Hermes Emerging Market Debt Fund | -1.44% | 17.06% | 6.06% | 14.41% | -16.21% | -3.26% | 5.79% | 12.89% | -5.18% | 10.36% |
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | 4.75% | -12.42% | -20.34% | -18.67% | 17.78% | -23.78% | -22.95% | -19.95% | -5.96% | -15.76% |
Доходность по периодам
С начала года, IHIAX показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у BEARX с доходностью 4.75%. За последние 10 лет акции IHIAX превзошли акции BEARX по среднегодовой доходности: 3.74% против -13.66% соответственно.
IHIAX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 12.82%
- 3 года*
- 11.20%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 3.74%
BEARX
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 5.03%
- С начала года
- 4.75%
- 6 месяцев
- 3.37%
- 1 год
- -12.97%
- 3 года*
- -13.93%
- 5 лет*
- -10.32%
- 10 лет*
- -13.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHIAX и BEARX
IHIAX берет комиссию в 1.18%, что меньше комиссии BEARX в 1.78%.
Доходность на риск
IHIAX vs. BEARX — Ранг доходности на риск
IHIAX
BEARX
Сравнение IHIAX c BEARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Emerging Market Debt Fund (IHIAX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHIAX | BEARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.47 | -0.86 | +3.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.12 | -1.19 | +4.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 0.83 | +0.74 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | -0.50 | +2.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.53 | -0.61 | +11.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHIAX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | -0.86 | +3.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | -0.61 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | -0.82 | +1.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | -0.01 | +0.94 |
Корреляция
Корреляция между IHIAX и BEARX составляет -0.23. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHIAX и BEARX
Дивидендная доходность IHIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности BEARX в 6.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHIAX Federated Hermes Emerging Market Debt Fund | 0.80% | 0.28% | 2.60% | 2.92% | 5.36% | 1.91% | 3.48% | 1.85% | 3.99% | 3.78% | 3.13% | 3.91% |
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | 6.41% | 6.71% | 0.00% | 13.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IHIAX и BEARX
Максимальная просадка IHIAX за все время составила -36.42%, что меньше максимальной просадки BEARX в -95.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHIAX и BEARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IHIAX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.42% | -95.38% | +58.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.76% | -26.53% | +20.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.24% | -48.32% | +21.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.24% | -78.77% | +51.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.24% | -95.08% | +90.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -60.85% | +56.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | 21.63% | -20.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHIAX и BEARX
Текущая волатильность для Federated Hermes Emerging Market Debt Fund (IHIAX) составляет 2.90%, в то время как у Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что IHIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IHIAX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | 5.03% | -2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.93% | 9.23% | -5.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.33% | 15.35% | -9.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.28% | 17.00% | -10.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.50% | 16.63% | -10.13% |