PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHIAX с BEARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IHIAX с BEARX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IHIAX (Federated Hermes Emerging Market Debt Fund) and BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) are both mutual funds - IHIAX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Federated, while BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, IHIAX returned 4.11%/yr vs -14.57%/yr for BEARX. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. IHIAX charges 1.18%/yr vs 1.78%/yr for BEARX.

Доходность

Сравнение доходности IHIAX и BEARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Emerging Market Debt Fund (IHIAX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IHIAX показывает доходность 2.91%, что значительно выше, чем у BEARX с доходностью -6.07%. За последние 10 лет акции IHIAX превзошли акции BEARX по среднегодовой доходности: 4.11% против -14.57% соответственно.

IHIAX

1 день
0.00%
1 месяц
1.07%
С начала года
2.91%
6 месяцев
3.25%
1 год
13.20%
3 года*
11.90%
5 лет*
3.43%
10 лет*
4.11%

BEARX

1 день
0.00%
1 месяц
2.59%
С начала года
-6.07%
6 месяцев
-5.46%
1 год
-14.79%
3 года*
-15.31%
5 лет*
-11.45%
10 лет*
-14.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IHIAX и BEARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHIAX
Federated Hermes Emerging Market Debt Fund		2.91%17.06%6.06%14.41%-16.21%-3.26%5.79%12.89%-5.18%10.36%
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		-6.07%-12.42%-20.34%-18.67%17.78%-23.78%-22.95%-19.95%-5.96%-15.76%

Correlation

The correlation between IHIAX and BEARX is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 1996 г.

-0.23

The correlation between IHIAX and BEARX shifts across timeframes, from -0.41 (1 year) to -0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Emerging Market Debt Fund

Federated Hermes Prudent Bear Fd

Часто сравнивают с IHIAX:
IHIAX с DBLLXIHIAX с BBCPXIHIAX с GMOQXIHIAX с AGEYXIHIAX с IMCDXIHIAX с KAUFXIHIAX с DLENX
Часто сравнивают с BEARX:
BEARX с GRZZXBEARX с AMATBEARX с HDGEBEARX с FIIFXBEARX с IVFIXBEARX с FMBPXBEARX с RYCLX

Доходность на риск

IHIAX vs. BEARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHIAX
Ранг доходности на риск IHIAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHIAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHIAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHIAX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHIAX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHIAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
BEARX
Ранг доходности на риск BEARX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEARX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEARX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEARX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEARX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEARX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHIAX c BEARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Emerging Market Debt Fund (IHIAX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IHIAXBEARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.86
-1.26

+4.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.44
-1.83

+6.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

0.78

+0.83

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

-0.87

+3.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.06

-1.64

+13.70

IHIAX vs. BEARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHIAX на текущий момент составляет 2.86, что выше коэффициента Шарпа BEARX равного -1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHIAX и BEARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IHIAX и BEARX

Максимальная просадка IHIAX за все время составила -36.42%, что меньше максимальной просадки BEARX в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHIAX и BEARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IHIAXBEARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.42%

-95.75%

+59.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.76%

-17.71%

+11.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.29%

-44.46%

+38.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.24%

-52.48%

+25.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.24%

-80.15%

+52.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-95.59%

+94.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-61.10%

+56.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

10.22%

-8.96%

Волатильность

Сравнение волатильности IHIAX и BEARX

Текущая волатильность для Federated Hermes Emerging Market Debt Fund (IHIAX) составляет 1.49%, в то время как у Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что IHIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IHIAXBEARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

5.53%

-4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.74%

10.11%

-5.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.86%

12.34%

-6.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.44%

17.11%

-10.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.41%

16.71%

-10.30%

Сравнение комиссий IHIAX и BEARX

IHIAX берет комиссию в 1.18%, что меньше комиссии BEARX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHIAX и BEARX

Дивидендная доходность IHIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности BEARX в 7.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		7.15%6.71%0.00%13.32%0.00%0.00%0.00%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
IHIAX
Federated Hermes Emerging Market Debt Fund		2.19%0.28%2.60%2.92%5.36%1.91%3.48%1.85%3.99%3.78%3.13%3.91%

Часто задаваемые вопросы

IHIAX and BEARX have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BEARX has higher volatility (5.53%) compared to IHIAX (1.49%). In terms of maximum drawdown, IHIAX dropped -36.42% vs BEARX's -95.75%.

IHIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IHIAX и BEARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор