PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IHI с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IHI с YCS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IHI (iShares U.S. Medical Devices ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - IHI is a Health & Biotech Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, IHI returned 8.80%/yr vs 12.99%/yr for YCS. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. IHI charges 0.38%/yr vs 1.00%/yr for YCS.

Доходность

Сравнение доходности IHI и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IHI показывает доходность -15.82%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 11.45%. За последние 10 лет акции IHI уступали акциям YCS по среднегодовой доходности: 8.80% против 12.99% соответственно.

IHI

1 день
4.69%
1 месяц
4.59%
6 месяцев
-16.18%
С начала года
-15.82%
1 год
-13.79%
3 года*
-2.13%
5 лет*
-2.62%
10 лет*
8.80%

YCS

1 день
0.42%
1 месяц
3.09%
6 месяцев
8.08%
С начала года
11.45%
1 год
29.82%
3 года*
21.64%
5 лет*
24.30%
10 лет*
12.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IHI и YCS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF		-15.82%6.88%8.62%3.24%-19.80%21.03%24.17%32.75%15.45%30.81%
YCS
ProShares UltraShort Yen		11.45%9.04%35.41%28.70%29.09%22.38%-11.18%3.37%-1.49%-6.57%

Correlation

The correlation between IHI and YCS is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2008 г.

0.13

The correlation between IHI and YCS shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Medical Devices ETF

ProShares UltraShort Yen

Часто сравнивают с IHI:
IHI с XLVIHI с VHTIHI с XHEIHI с SPYIHI с IHFIHI с FHLCIHI с IXJ
Часто сравнивают с YCS:
YCS с YCLYCS с JPYUSD=XYCS с PFIXYCS с TBTYCS с UUPYCS с BCSFYCS с SPY

Доходность на риск

IHI vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHI
Ранг доходности на риск IHI: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHI: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHI: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHI: 44
Ранг коэф-та Мартина
YCS
Ранг доходности на риск YCS: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHI c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IHIYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.72
1.82

-2.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.93
2.30

-3.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.35

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

3.61

-4.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.10

11.41

-12.51

IHI vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHI на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа YCS равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHI и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IHI и YCS

Максимальная просадка IHI за все время составила -49.65%, примерно равная максимальной просадке YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHI и YCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IHIYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.65%

-49.56%

-0.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.11%

-8.30%

-17.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.64%

-23.05%

-3.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.12%

-27.32%

-5.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.25%

-27.32%

-5.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.51%

0.00%

-20.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-19.80%

+11.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.56%

2.62%

+9.94%

Волатильность

Сравнение волатильности IHI и YCS

iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) имеет более высокую волатильность в 9.55% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что IHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IHIYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.55%

2.47%

+7.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.84%

11.85%

+3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.29%

16.54%

+2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.44%

21.09%

-1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.95%

18.70%

+1.25%

Сравнение комиссий IHI и YCS

IHI берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHI и YCS

Дивидендная доходность IHI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF		0.46%0.34%0.46%0.53%0.45%0.25%0.25%0.33%0.26%0.37%0.55%1.28%
YCS
ProShares UltraShort Yen		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IHI and YCS have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IHI has higher volatility (9.55%) compared to YCS (2.47%). In terms of maximum drawdown, IHI dropped -49.65% vs YCS's -49.56%.

On 10-year performance, YCS leads with 12.99% vs 8.80% for IHI. On fees, IHI is cheaper at 0.38% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, YCS has performed better with a 12.99% return vs 8.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IHI is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.

IHI has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.00% for YCS.

IHI is categorized as Health & Biotech Equities, while YCS is Leveraged Currency. IHI tracks Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.38% for IHI and 1.00% for YCS.

YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IHI и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор