Сравнение IHI с YCS
IHI (iShares U.S. Medical Devices ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - IHI is a Health & Biotech Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, IHI returned 8.88%/yr vs 13.62%/yr for YCS. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. IHI charges 0.38%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности IHI и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IHI показывает доходность -20.78%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 9.63%. За последние 10 лет акции IHI уступали акциям YCS по среднегодовой доходности: 8.88% против 13.62% соответственно.
IHI
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -2.72%
- С начала года
- -20.78%
- 6 месяцев
- -21.40%
- 1 год
- -18.62%
- 3 года*
- -3.57%
- 5 лет*
- -3.41%
- 10 лет*
- 8.88%
YCS
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- 9.63%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 31.27%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 23.52%
- 10 лет*
- 13.62%
Сравнение доходности по годам IHI и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHI iShares U.S. Medical Devices ETF | -20.78% | 6.88% | 8.62% | 3.24% | -19.80% | 21.03% | 24.17% | 32.75% | 15.45% | 30.81% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 9.63% | 9.04% | 35.41% | 28.70% | 29.09% | 22.38% | -11.18% | 3.37% | -1.49% | -6.57% |
Correlation
The correlation between IHI and YCS is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2008 г. | 0.13 |
The correlation between IHI and YCS shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IHI vs. YCS — Ранг доходности на риск
IHI
YCS
Сравнение IHI c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IHI | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.34 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 3.78 | -4.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.63 | 11.93 | -13.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IHI и YCS
Максимальная просадка IHI за все время составила -49.65%, примерно равная максимальной просадке YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHI и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IHI | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.65% | -49.56% | -0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.11% | -8.30% | -17.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.64% | -23.05% | -3.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.12% | -27.32% | -5.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.25% | -27.32% | -5.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.20% | -0.14% | -25.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.36% | -19.87% | +11.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.44% | 2.65% | +8.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHI и YCS
iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что IHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IHI | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 2.25% | +4.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.82% | 12.19% | +1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.62% | 16.93% | +0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.09% | 21.10% | -2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.82% | 18.82% | +1.00% |
Сравнение комиссий IHI и YCS
IHI берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHI и YCS
Дивидендная доходность IHI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHI iShares U.S. Medical Devices ETF | 0.49% | 0.34% | 0.46% | 0.53% | 0.45% | 0.25% | 0.25% | 0.33% | 0.26% | 0.37% | 0.55% | 1.28% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IHI and YCS have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IHI has higher volatility (6.75%) compared to YCS (2.25%). In terms of maximum drawdown, IHI dropped -49.65% vs YCS's -49.56%.
On 10-year performance, YCS leads with 13.62% vs 8.88% for IHI. On fees, IHI is cheaper at 0.38% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, YCS has performed better with a 13.62% return vs 8.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IHI is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
IHI has the higher dividend yield at 0.49%, compared with 0.00% for YCS.
IHI is categorized as Health & Biotech Equities, while YCS is Leveraged Currency. IHI tracks Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.38% for IHI and 1.00% for YCS.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IHI и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор