PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHI с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IHI с USO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IHI (iShares U.S. Medical Devices ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - IHI is a Health & Biotech Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 10 years, IHI returned 8.86%/yr vs 3.57%/yr for USO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. IHI charges 0.43%/yr vs 0.86%/yr for USO.

Доходность

Сравнение доходности IHI и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IHI показывает доходность -19.70%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 97.72%. За последние 10 лет акции IHI превзошли акции USO по среднегодовой доходности: 8.86% против 3.57% соответственно.

IHI

1 день
2.76%
1 месяц
0.16%
С начала года
-19.70%
6 месяцев
-21.09%
1 год
-19.03%
3 года*
-2.23%
5 лет*
-1.96%
10 лет*
8.86%

USO

1 день
-2.92%
1 месяц
-5.15%
С начала года
97.72%
6 месяцев
91.54%
1 год
97.20%
3 года*
28.78%
5 лет*
23.67%
10 лет*
3.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IHI и USO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF		-19.70%6.88%8.62%3.24%-19.80%21.03%24.17%32.75%15.45%30.81%
USO
United States Oil Fund LP		97.72%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%-67.79%32.61%-19.57%2.47%

Correlation

The correlation between IHI and USO is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2006 г.

0.16

The correlation between IHI and USO shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Medical Devices ETF

United States Oil Fund LP

Часто сравнивают с IHI:
IHI с XLVIHI с VHTIHI с XHEIHI с SPYIHI с FHLCIHI с IHFIHI с IXJ
Часто сравнивают с USO:
USO с XLEUSO с BNOUSO с UCOUSO с USLUSO с OILKUSO с DBOUSO с WTI

Доходность на риск

IHI vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHI
Ранг доходности на риск IHI: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHI: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHI: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHI: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHI: 00
Ранг коэф-та Мартина
USO
Ранг доходности на риск USO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHI c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHIUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.13
2.21

-3.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.57
2.80

-4.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.37

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

4.79

-5.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.85

9.00

-10.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHI vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHI на текущий момент составляет -1.13, что ниже коэффициента Шарпа USO равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHI и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHIUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.13

2.21

-3.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.66

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.09

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

-0.18

+0.65

Просадки

Сравнение просадок IHI и USO

Максимальная просадка IHI за все время составила -49.65%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHI и USO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IHIUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.65%

-98.19%

+48.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.11%

-20.39%

-5.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.64%

-26.05%

-0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.12%

-36.23%

+3.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.25%

-86.75%

+53.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.17%

-85.45%

+61.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.32%

-75.30%

+66.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.29%

10.84%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности IHI и USO

Текущая волатильность для iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) составляет 7.01%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.97%. Это указывает на то, что IHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IHIUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

14.97%

-7.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

38.35%

-25.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.96%

44.32%

-27.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.99%

36.09%

-17.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.79%

39.00%

-19.21%

Сравнение комиссий IHI и USO

IHI берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии USO в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHI и USO

Дивидендная доходность IHI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF		0.45%0.34%0.46%0.53%0.45%0.25%0.25%0.33%0.26%0.37%0.55%1.28%
USO
United States Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IHI and USO have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USO has higher volatility (14.97%) compared to IHI (7.01%). In terms of maximum drawdown, IHI dropped -49.65% vs USO's -98.19%.

On 10-year performance, IHI leads with 8.86% vs 3.57% for USO. On fees, IHI is cheaper at 0.43% per year. On volatility, IHI has been the lower-risk option at 7.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IHI has performed better with a 8.86% return vs 3.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IHI is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.86% for USO.

IHI has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.00% for USO.

IHI is categorized as Health & Biotech Equities, while USO is Oil & Gas. IHI tracks Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index, while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: iShares and USCF. Their fees differ too: 0.43% for IHI and 0.86% for USO.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IHI и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор