PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IHI с SBIO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IHI с SBIO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IHI (iShares U.S. Medical Devices ETF) and SBIO (ALPS Medical Breakthroughs ETF) are both Health & Biotech Equities funds - IHI tracks the Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index while SBIO tracks the S-Network Medical Breakthroughs Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IHI returned 8.43%/yr vs 11.75%/yr for SBIO. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IHI charges 0.38%/yr vs 0.50%/yr for SBIO.

Доходность

Сравнение доходности IHI и SBIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IHI показывает доходность -18.54%, что значительно ниже, чем у SBIO с доходностью 27.29%. За последние 10 лет акции IHI уступали акциям SBIO по среднегодовой доходности: 8.43% против 11.75% соответственно.

IHI

1 день
-3.24%
1 месяц
4.36%
6 месяцев
-18.12%
С начала года
-18.54%
1 год
-15.41%
3 года*
-3.16%
5 лет*
-3.26%
10 лет*
8.43%

SBIO

1 день
2.77%
1 месяц
20.18%
6 месяцев
27.67%
С начала года
27.29%
1 год
94.61%
3 года*
27.70%
5 лет*
8.21%
10 лет*
11.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IHI и SBIO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF		-18.54%6.88%8.62%3.24%-19.80%21.03%24.17%32.75%15.45%30.81%
SBIO
ALPS Medical Breakthroughs ETF		27.29%55.07%3.81%8.68%-28.08%-17.55%21.17%50.30%-11.81%45.67%

Correlation

The correlation between IHI and SBIO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2014 г.

0.53

Over the past year, the correlation between IHI and SBIO has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IHI и SBIO

Секторы
IHI
SBIO

Здравоохранение

100.0%
100.0%

Технологии

0.3%

-

Промышленность

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-0.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

IHI
100.0%
SBIO
100.0%

Технологии

IHI
0.3%
SBIO

-

Промышленность

IHI
0.2%
SBIO

-

Сырьевые материалы

IHI

-

SBIO

-

Коммуникационные услуги

IHI

-

SBIO

-

Потребительский циклический сектор

IHI

-

SBIO

-

Потребительский защитный сектор

IHI

-

SBIO

-

Энергетика

IHI

-

SBIO

-

Финансовые услуги

IHI

-

SBIO
-0.0%

Недвижимость

IHI

-

SBIO

-

Коммунальные услуги

IHI

-

SBIO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Medical Devices ETF

ALPS Medical Breakthroughs ETF

Часто сравнивают с IHI:
IHI с XLVIHI с VHTIHI с XHEIHI с SPYIHI с IHFIHI с FHLCIHI с IXJ
Часто сравнивают с SBIO:
SBIO с XBISBIO с BBPSBIO с GERMSBIO с BBCSBIO с IBBSBIO с ARKGSBIO с PBE

Доходность на риск

IHI vs. SBIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHI
Ранг доходности на риск IHI: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHI: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHI: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHI: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHI: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHI: 33
Ранг коэф-та Мартина
SBIO
Ранг доходности на риск SBIO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBIO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBIO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBIO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBIO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBIO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHI c SBIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IHISBIODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.79
3.11

-3.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.04
3.91

-4.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.47

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

7.52

-8.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

20.69

-21.91

IHI vs. SBIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHI на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа SBIO равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHI и SBIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IHI и SBIO

Максимальная просадка IHI за все время составила -49.65%, что меньше максимальной просадки SBIO в -63.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHI и SBIO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IHISBIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.65%

-63.06%

+13.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.11%

-12.66%

-13.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.64%

-42.44%

+15.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.12%

-52.49%

+19.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.25%

-63.06%

+29.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.08%

-5.43%

-17.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.41%

-28.21%

+19.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.63%

4.60%

+8.03%

Волатильность

Сравнение волатильности IHI и SBIO

Текущая волатильность для iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) составляет 10.17%, в то время как у ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) волатильность равна 10.88%. Это указывает на то, что IHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IHISBIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.17%

10.88%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.15%

24.08%

-7.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.55%

30.65%

-11.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.48%

33.89%

-14.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.98%

33.17%

-13.19%

Сравнение комиссий IHI и SBIO

IHI берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии SBIO в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHI и SBIO

Дивидендная доходность IHI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, тогда как SBIO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF		0.48%0.34%0.46%0.53%0.45%0.25%0.25%0.33%0.26%0.37%0.55%1.28%
SBIO
ALPS Medical Breakthroughs ETF		0.00%0.00%3.55%0.22%0.00%0.00%0.00%0.04%2.79%1.77%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IHI and SBIO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBIO has higher volatility (10.88%) compared to IHI (10.17%). In terms of maximum drawdown, IHI dropped -49.65% vs SBIO's -63.06%.

On 10-year performance, SBIO leads with 11.75% vs 8.43% for IHI. On fees, IHI is cheaper at 0.38% per year. On volatility, IHI has been the lower-risk option at 10.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SBIO has performed better with a 11.75% return vs 8.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IHI is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.50% for SBIO.

IHI has the higher dividend yield at 0.48%, compared with 0.00% for SBIO.

IHI tracks Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index, while SBIO tracks S-Network Medical Breakthroughs Index. They also come from different issuers: iShares and SS&C. Their fees differ too: 0.38% for IHI and 0.50% for SBIO.

SBIO currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IHI и SBIO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор