Сравнение IHI с SBIO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO).
IHI и SBIO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. SBIO - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network Medical Breakthroughs Index. Фонд был запущен 31 дек. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IHI и SBIO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IHI и SBIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHI iShares U.S. Medical Devices ETF | -13.96% | 6.88% | 8.62% | 3.24% | -19.80% | 21.03% | 24.17% | 32.75% | 15.45% | 30.81% |
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 3.20% | 55.07% | 3.81% | 8.68% | -28.08% | -17.55% | 21.17% | 50.30% | -11.81% | 45.67% |
Доходность по периодам
С начала года, IHI показывает доходность -13.96%, что значительно ниже, чем у SBIO с доходностью 3.20%. За последние 10 лет акции IHI превзошли акции SBIO по среднегодовой доходности: 10.42% против 9.75% соответственно.
IHI
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -10.33%
- С начала года
- -13.96%
- 6 месяцев
- -10.09%
- 1 год
- -10.56%
- 3 года*
- 0.13%
- 5 лет*
- -0.17%
- 10 лет*
- 10.42%
SBIO
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 3.89%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 36.23%
- 1 год
- 95.78%
- 3 года*
- 26.37%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHI и SBIO
IHI берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии SBIO в 0.50%.
Доходность на риск
IHI vs. SBIO — Ранг доходности на риск
IHI
SBIO
Сравнение IHI c SBIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHI | SBIO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | 2.92 | -3.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | 3.57 | -4.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.45 | -0.53 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 5.66 | -6.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.88 | 19.94 | -21.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHI | SBIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 2.92 | -3.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.05 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.29 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.23 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между IHI и SBIO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHI и SBIO
Дивидендная доходность IHI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, тогда как SBIO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHI iShares U.S. Medical Devices ETF | 0.42% | 0.34% | 0.46% | 0.53% | 0.45% | 0.25% | 0.25% | 0.33% | 0.26% | 0.37% | 0.55% | 1.28% |
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 0.00% | 0.00% | 3.55% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 2.79% | 1.77% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IHI и SBIO
Максимальная просадка IHI за все время составила -49.65%, что меньше максимальной просадки SBIO в -63.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHI и SBIO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IHI | SBIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.65% | -63.06% | +13.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.27% | -15.08% | -3.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.12% | -53.67% | +20.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.25% | -63.06% | +29.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.76% | -13.79% | -4.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.20% | -28.70% | +20.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.79% | 4.28% | +1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHI и SBIO
Текущая волатильность для iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) составляет 5.24%, в то время как у ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что IHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IHI | SBIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 12.61% | -7.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.23% | 22.09% | -10.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.89% | 33.43% | -14.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.74% | 33.55% | -14.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.63% | 33.34% | -13.71% |