Сравнение IHI с PSCH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH).
IHI и PSCH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. PSCH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Health Care Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IHI и PSCH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IHI и PSCH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHI iShares U.S. Medical Devices ETF | -14.27% | 6.88% | 8.62% | 3.24% | -19.80% | 21.03% | 24.17% | 32.75% | 15.45% | 30.81% |
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | -6.19% | -0.49% | 3.77% | -2.71% | -25.15% | 5.75% | 31.47% | 20.17% | 9.15% | 34.87% |
Доходность по периодам
С начала года, IHI показывает доходность -14.27%, что значительно ниже, чем у PSCH с доходностью -6.19%. За последние 10 лет акции IHI превзошли акции PSCH по среднегодовой доходности: 10.23% против 6.63% соответственно.
IHI
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -9.69%
- С начала года
- -14.27%
- 6 месяцев
- -11.03%
- 1 год
- -11.38%
- 3 года*
- 0.19%
- 5 лет*
- -0.24%
- 10 лет*
- 10.23%
PSCH
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- -6.19%
- 6 месяцев
- -2.08%
- 1 год
- -3.40%
- 3 года*
- -1.86%
- 5 лет*
- -7.29%
- 10 лет*
- 6.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHI и PSCH
IHI берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии PSCH в 0.29%.
Доходность на риск
IHI vs. PSCH — Ранг доходности на риск
IHI
PSCH
Сравнение IHI c PSCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHI | PSCH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | -0.15 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | -0.05 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.99 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | -0.14 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.85 | -0.34 | -1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHI | PSCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | -0.15 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | -0.32 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.28 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.49 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между IHI и PSCH составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHI и PSCH
Дивидендная доходность IHI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что больше доходности PSCH в 0.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHI iShares U.S. Medical Devices ETF | 0.42% | 0.34% | 0.46% | 0.53% | 0.45% | 0.25% | 0.25% | 0.33% | 0.26% | 0.37% | 0.55% | 1.28% |
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | 0.01% | 0.04% | 0.27% | 0.01% | 2.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IHI и PSCH
Максимальная просадка IHI за все время составила -49.65%, что больше максимальной просадки PSCH в -46.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHI и PSCH.
Загрузка...
Показатели просадок
| IHI | PSCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.65% | -46.32% | -3.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.27% | -15.36% | -2.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.12% | -46.32% | +13.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.25% | -46.32% | +13.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.05% | -36.04% | +16.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.20% | -13.27% | +5.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.90% | 6.28% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHI и PSCH
Текущая волатильность для iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) составляет 5.24%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) волатильность равна 8.49%. Это указывает на то, что IHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IHI | PSCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 8.49% | -3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.20% | 14.85% | -3.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.89% | 23.20% | -4.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.73% | 22.90% | -4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.63% | 23.64% | -4.01% |