PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHI с OILK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IHI с OILK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IHI (iShares U.S. Medical Devices ETF) and OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) are both exchange-traded funds - IHI is a Health & Biotech Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index, while OILK is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IHI returned -1.96%/yr vs 17.28%/yr for OILK. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. IHI charges 0.43%/yr vs 0.68%/yr for OILK.

Доходность

Сравнение доходности IHI и OILK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IHI показывает доходность -19.70%, что значительно ниже, чем у OILK с доходностью 61.09%.

IHI

1 день
2.76%
1 месяц
0.16%
С начала года
-19.70%
6 месяцев
-21.09%
1 год
-19.03%
3 года*
-2.23%
5 лет*
-1.96%
10 лет*
8.86%

OILK

1 день
-1.91%
1 месяц
-2.15%
С начала года
61.09%
6 месяцев
56.40%
1 год
56.95%
3 года*
18.39%
5 лет*
17.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IHI и OILK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF		-19.70%6.88%8.62%3.24%-19.80%21.03%24.17%32.75%15.45%30.81%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		61.09%-11.86%8.18%-0.97%27.57%63.71%-61.09%30.48%-20.40%2.82%

Correlation

The correlation between IHI and OILK is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2016 г.

0.07

The correlation between IHI and OILK shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IHI и OILK

Секторы
IHI
OILK

Здравоохранение

100.0%

-

Промышленность

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

100.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

IHI
100.0%
OILK

-

Промышленность

IHI
0.2%
OILK

-

Сырьевые материалы

IHI

-

OILK

-

Коммуникационные услуги

IHI

-

OILK

-

Потребительский циклический сектор

IHI

-

OILK
100.0%

Потребительский защитный сектор

IHI

-

OILK

-

Энергетика

IHI

-

OILK

-

Финансовые услуги

IHI

-

OILK

-

Недвижимость

IHI

-

OILK

-

Технологии

IHI

-

OILK

-

Коммунальные услуги

IHI

-

OILK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Medical Devices ETF

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF

Часто сравнивают с IHI:
IHI с XLVIHI с VHTIHI с XHEIHI с SPYIHI с FHLCIHI с IHFIHI с IXJ
Часто сравнивают с OILK:
OILK с USOOILK с GUSHOILK с DBOOILK с USOIOILK с WTMFOILK с AMOMOILK с REVS

Доходность на риск

IHI vs. OILK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHI
Ранг доходности на риск IHI: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHI: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHI: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHI: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHI: 00
Ранг коэф-та Мартина
OILK
Ранг доходности на риск OILK: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHI c OILK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHIOILKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.13
1.99

-3.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.57
2.51

-4.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.33

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

3.30

-4.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.85

6.67

-8.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHI vs. OILK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHI на текущий момент составляет -1.13, что ниже коэффициента Шарпа OILK равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHI и OILK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHIOILKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.13

1.99

-3.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.58

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.11

+0.36

Просадки

Сравнение просадок IHI и OILK

Максимальная просадка IHI за все время составила -49.65%, что меньше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHI и OILK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IHIOILKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.65%

-83.76%

+34.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.11%

-17.35%

-8.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.64%

-23.42%

-3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.12%

-34.69%

+1.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.17%

-5.49%

-18.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.32%

-32.60%

+24.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.29%

8.57%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности IHI и OILK

Текущая волатильность для iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) составляет 7.01%, в то время как у ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что IHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IHIOILKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

10.52%

-3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

23.32%

-10.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.96%

28.82%

-11.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.99%

30.13%

-11.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.79%

35.97%

-16.18%

Сравнение комиссий IHI и OILK

IHI берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии OILK в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHI и OILK

Дивидендная доходность IHI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности OILK в 8.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF		0.45%0.34%0.46%0.53%0.45%0.25%0.25%0.33%0.26%0.37%0.55%1.28%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		8.34%4.79%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IHI and OILK have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILK has higher volatility (10.52%) compared to IHI (7.01%). In terms of maximum drawdown, IHI dropped -49.65% vs OILK's -83.76%.

On 5-year performance, OILK leads with 17.28% vs -1.96% for IHI. On fees, IHI is cheaper at 0.43% per year. On volatility, IHI has been the lower-risk option at 7.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OILK has performed better with a 17.28% return vs -1.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IHI is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.68% for OILK.

OILK has the higher dividend yield at 8.34%, compared with 0.45% for IHI.

IHI is categorized as Health & Biotech Equities, while OILK is Oil & Gas. IHI tracks Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index, while OILK tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.43% for IHI and 0.68% for OILK.

OILK currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IHI и OILK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор