PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHI с IBBQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IHI с IBBQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IHI (iShares U.S. Medical Devices ETF) and IBBQ (Invesco Nasdaq Biotechnology ETF) are both Health & Biotech Equities funds - IHI tracks the Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index while IBBQ tracks the NASDAQ / Biotechnology. Both are passively managed. Over the past 3 years, IHI returned -2.23%/yr vs 13.38%/yr for IBBQ. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IHI charges 0.43%/yr vs 0.00%/yr for IBBQ.

Доходность

Сравнение доходности IHI и IBBQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IHI показывает доходность -19.70%, что значительно ниже, чем у IBBQ с доходностью 4.29%.

IHI

1 день
2.76%
1 месяц
0.16%
С начала года
-19.70%
6 месяцев
-21.09%
1 год
-19.03%
3 года*
-2.23%
5 лет*
-1.96%
10 лет*
8.86%

IBBQ

1 день
2.33%
1 месяц
0.50%
С начала года
4.29%
6 месяцев
3.35%
1 год
42.84%
3 года*
13.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IHI и IBBQ

2026 (YTD)20252024202320222021
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF		-19.70%6.88%8.62%3.24%-19.80%14.45%
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF		4.29%33.32%-0.63%4.73%-10.41%-6.72%

Correlation

The correlation between IHI and IBBQ is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г.

0.58

The correlation between IHI and IBBQ shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IHI и IBBQ

Секторы
IHI
IBBQ

Здравоохранение

100.0%
98.3%

Промышленность

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

IHI
100.0%
IBBQ
98.3%

Промышленность

IHI
0.2%
IBBQ

-

Сырьевые материалы

IHI

-

IBBQ

-

Коммуникационные услуги

IHI

-

IBBQ

-

Потребительский циклический сектор

IHI

-

IBBQ

-

Потребительский защитный сектор

IHI

-

IBBQ

-

Энергетика

IHI

-

IBBQ

-

Финансовые услуги

IHI

-

IBBQ
0.0%

Недвижимость

IHI

-

IBBQ

-

Технологии

IHI

-

IBBQ

-

Коммунальные услуги

IHI

-

IBBQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Medical Devices ETF

Invesco Nasdaq Biotechnology ETF

Часто сравнивают с IHI:
IHI с XLVIHI с VHTIHI с XHEIHI с SPYIHI с FHLCIHI с IHFIHI с IXJ
Часто сравнивают с IBBQ:
IBBQ с IBBIBBQ с XBIIBBQ с BBHIBBQ с GNOMIBBQ с BTECIBBQ с BBCIBBQ с BBP

Доходность на риск

IHI vs. IBBQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHI
Ранг доходности на риск IHI: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHI: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHI: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHI: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHI: 00
Ранг коэф-та Мартина
IBBQ
Ранг доходности на риск IBBQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBBQ: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBBQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBBQ: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBBQ: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBBQ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHI c IBBQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHIIBBQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.13
2.18

-3.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.57
3.04

-4.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.36

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

5.16

-5.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.85

16.87

-18.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHI vs. IBBQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHI на текущий момент составляет -1.13, что ниже коэффициента Шарпа IBBQ равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHI и IBBQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHIIBBQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.13

2.18

-3.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.18

+0.29

Просадки

Сравнение просадок IHI и IBBQ

Максимальная просадка IHI за все время составила -49.65%, что больше максимальной просадки IBBQ в -37.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHI и IBBQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IHIIBBQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.65%

-37.94%

-11.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.11%

-8.34%

-17.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.64%

-23.66%

-2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.17%

-2.96%

-21.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.32%

-16.81%

+8.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.29%

2.55%

+7.74%

Волатильность

Сравнение волатильности IHI и IBBQ

iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) имеют волатильность 7.01% и 7.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IHIIBBQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

7.25%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

15.30%

-2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.96%

19.75%

-2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.99%

21.87%

-2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.79%

21.87%

-2.08%

Сравнение комиссий IHI и IBBQ

IHI берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии IBBQ в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHI и IBBQ

Дивидендная доходность IHI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности IBBQ в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF		0.85%0.90%1.14%0.81%0.76%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF		0.45%0.34%0.46%0.53%0.45%0.25%0.25%0.33%0.26%0.37%0.55%1.28%

Часто задаваемые вопросы

IHI and IBBQ have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBBQ has higher volatility (7.25%) compared to IHI (7.01%). In terms of maximum drawdown, IHI dropped -49.65% vs IBBQ's -37.94%.

On 3-year performance, IBBQ leads with 13.38% vs -2.23% for IHI. On fees, IBBQ is cheaper at 0.00% per year. On volatility, IHI has been the lower-risk option at 7.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IBBQ has performed better with a 13.38% return vs -2.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBBQ is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.43% for IHI.

IBBQ has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.45% for IHI.

IHI tracks Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index, while IBBQ tracks NASDAQ / Biotechnology. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.43% for IHI and 0.00% for IBBQ.

IBBQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IHI и IBBQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор