Сравнение IHI с IBBQ
IHI (iShares U.S. Medical Devices ETF) and IBBQ (Invesco Nasdaq Biotechnology ETF) are both Health & Biotech Equities funds - IHI tracks the Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index while IBBQ tracks the Nasdaq Biotechnology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IHI returned -3.26%/yr vs 6.26%/yr for IBBQ. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IHI charges 0.38%/yr vs 0.19%/yr for IBBQ.
Доходность
Сравнение доходности IHI и IBBQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IHI показывает доходность -18.54%, что значительно ниже, чем у IBBQ с доходностью 15.16%.
IHI
- 1 день
- -3.24%
- 1 месяц
- 4.36%
- 6 месяцев
- -18.12%
- С начала года
- -18.54%
- 1 год
- -15.41%
- 3 года*
- -3.16%
- 5 лет*
- -3.26%
- 10 лет*
- 8.43%
IBBQ
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 9.08%
- 6 месяцев
- 14.13%
- С начала года
- 15.16%
- 1 год
- 48.02%
- 3 года*
- 17.33%
- 5 лет*
- 6.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IHI и IBBQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IHI iShares U.S. Medical Devices ETF | -18.54% | 6.88% | 8.62% | 3.24% | -19.80% | 14.51% |
IBBQ Invesco Nasdaq Biotechnology ETF | 15.16% | 33.32% | -0.63% | 4.73% | -10.41% | -6.24% |
Correlation
The correlation between IHI and IBBQ is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г. | 0.57 |
The correlation between IHI and IBBQ shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов IHI и IBBQ
Секторы
IHI
IBBQ
Здравоохранение
Технологии
-
Промышленность
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
IHI
IBBQ
Технологии
IHI
IBBQ
-
Промышленность
IHI
IBBQ
Сырьевые материалы
IHI
-
IBBQ
-
Коммуникационные услуги
IHI
-
IBBQ
-
Потребительский циклический сектор
IHI
-
IBBQ
Потребительский защитный сектор
IHI
-
IBBQ
Энергетика
IHI
-
IBBQ
-
Финансовые услуги
IHI
-
IBBQ
Недвижимость
IHI
-
IBBQ
-
Коммунальные услуги
IHI
-
IBBQ
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IHI vs. IBBQ — Ранг доходности на риск
IHI
IBBQ
Сравнение IHI c IBBQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IHI | IBBQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.39 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 5.79 | -6.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 17.91 | -19.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IHI и IBBQ
Максимальная просадка IHI за все время составила -49.65%, что больше максимальной просадки IBBQ в -37.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHI и IBBQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IHI | IBBQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.65% | -37.94% | -11.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.11% | -8.34% | -17.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.64% | -23.66% | -2.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.12% | -37.94% | +4.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.08% | -4.62% | -18.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.41% | -16.47% | +8.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.63% | 2.69% | +9.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHI и IBBQ
iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) имеет более высокую волатильность в 10.17% по сравнению с Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) с волатильностью 5.88%. Это указывает на то, что IHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBBQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IHI | IBBQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 5.88% | +4.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.15% | 15.71% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.55% | 20.11% | -0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.48% | 22.00% | -2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.98% | 21.87% | -1.89% |
Сравнение комиссий IHI и IBBQ
IHI берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии IBBQ в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHI и IBBQ
Дивидендная доходность IHI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности IBBQ в 0.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBBQ Invesco Nasdaq Biotechnology ETF | 0.79% | 0.90% | 1.14% | 0.81% | 0.76% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IHI iShares U.S. Medical Devices ETF | 0.48% | 0.34% | 0.46% | 0.53% | 0.45% | 0.25% | 0.25% | 0.33% | 0.26% | 0.37% | 0.55% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
IHI and IBBQ have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IHI has higher volatility (10.17%) compared to IBBQ (5.88%). In terms of maximum drawdown, IHI dropped -49.65% vs IBBQ's -37.94%.
On 5-year performance, IBBQ leads with 6.26% vs -3.26% for IHI. On fees, IBBQ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IBBQ has been the lower-risk option at 5.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IBBQ has performed better with a 6.26% return vs -3.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBBQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.38% for IHI.
IBBQ has the higher dividend yield at 0.79%, compared with 0.48% for IHI.
IHI tracks Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index, while IBBQ tracks Nasdaq Biotechnology Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.38% for IHI and 0.19% for IBBQ.
IBBQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IHI и IBBQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор