PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHI с FAAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IHI с FAAR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IHI (iShares U.S. Medical Devices ETF) and FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) are both exchange-traded funds - IHI is a Health & Biotech Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index, while FAAR is a Commodities fund actively managed by First Trust. IHI is passively managed, while FAAR is actively managed. Over the past 10 years, IHI returned 8.88%/yr vs 4.69%/yr for FAAR. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. IHI charges 0.38%/yr vs 0.95%/yr for FAAR.

Доходность

Сравнение доходности IHI и FAAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IHI показывает доходность -20.78%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 19.14%. За последние 10 лет акции IHI превзошли акции FAAR по среднегодовой доходности: 8.88% против 4.69% соответственно.

IHI

1 день
1.61%
1 месяц
-2.72%
С начала года
-20.78%
6 месяцев
-21.40%
1 год
-18.62%
3 года*
-3.57%
5 лет*
-3.41%
10 лет*
8.88%

FAAR

1 день
-0.91%
1 месяц
-5.21%
С начала года
19.14%
6 месяцев
18.06%
1 год
28.33%
3 года*
10.57%
5 лет*
7.72%
10 лет*
4.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IHI и FAAR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF		-20.78%6.88%8.62%3.24%-19.80%21.03%24.17%32.75%15.45%30.81%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		19.14%8.07%5.97%-5.63%10.15%12.34%8.60%-1.28%-9.17%5.00%

Correlation

The correlation between IHI and FAAR is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2016 г.

0.01

The correlation between IHI and FAAR shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Medical Devices ETF

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Часто сравнивают с IHI:
IHI с XLVIHI с VHTIHI с XHEIHI с SPYIHI с IHFIHI с FHLCIHI с IXJ
Часто сравнивают с FAAR:
FAAR с PALLFAAR с BCIFAAR с FUTYFAAR с COMFAAR с ETH-USDFAAR с DBMFFAAR с VTI

Доходность на риск

IHI vs. FAAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHI
Ранг доходности на риск IHI: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHI: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHI: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHI: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHI: 11
Ранг коэф-та Мартина
FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHI c FAAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IHIFAARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.06
2.15

-3.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.46
3.09

-4.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.37

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

4.52

-5.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.63

15.18

-16.81

IHI vs. FAAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHI на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа FAAR равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHI и FAAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IHI и FAAR

Максимальная просадка IHI за все время составила -49.65%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHI и FAAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IHIFAARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.65%

-18.03%

-31.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.11%

-6.29%

-19.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.64%

-11.54%

-15.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.12%

-18.03%

-15.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.25%

-18.03%

-15.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.20%

-6.29%

-18.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.36%

-7.82%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.44%

1.87%

+9.57%

Волатильность

Сравнение волатильности IHI и FAAR

iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что IHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IHIFAARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

2.55%

+4.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.82%

9.68%

+4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.62%

13.38%

+4.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.09%

12.96%

+6.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.82%

11.54%

+8.28%

Сравнение комиссий IHI и FAAR

IHI берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHI и FAAR

Дивидендная доходность IHI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности FAAR в 9.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		9.66%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%0.00%0.00%
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF		0.49%0.34%0.46%0.53%0.45%0.25%0.25%0.33%0.26%0.37%0.55%1.28%

Часто задаваемые вопросы

IHI and FAAR have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IHI has higher volatility (6.75%) compared to FAAR (2.55%). In terms of maximum drawdown, IHI dropped -49.65% vs FAAR's -18.03%.

On 10-year performance, IHI leads with 8.88% vs 4.69% for FAAR. On fees, IHI is cheaper at 0.38% per year. On volatility, FAAR has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IHI has performed better with a 8.88% return vs 4.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IHI is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.95% for FAAR.

FAAR has the higher dividend yield at 9.66%, compared with 0.49% for IHI.

IHI is categorized as Health & Biotech Equities, while FAAR is Commodities. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.38% for IHI and 0.95% for FAAR.

FAAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IHI и FAAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор