PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IHI с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IHI с DBE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IHI (iShares U.S. Medical Devices ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - IHI is a Health & Biotech Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IHI returned 8.80%/yr vs 11.45%/yr for DBE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. IHI charges 0.38%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности IHI и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IHI показывает доходность -15.82%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 68.39%. За последние 10 лет акции IHI уступали акциям DBE по среднегодовой доходности: 8.80% против 11.45% соответственно.

IHI

1 день
4.69%
1 месяц
4.59%
6 месяцев
-16.18%
С начала года
-15.82%
1 год
-13.79%
3 года*
-2.13%
5 лет*
-2.62%
10 лет*
8.80%

DBE

1 день
-1.09%
1 месяц
6.25%
6 месяцев
65.69%
С начала года
68.39%
1 год
57.64%
3 года*
17.96%
5 лет*
17.10%
10 лет*
11.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IHI и DBE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF		-15.82%6.88%8.62%3.24%-19.80%21.03%24.17%32.75%15.45%30.81%
DBE
Invesco DB Energy Fund		68.39%-2.17%2.96%-12.14%33.77%57.56%-25.91%19.72%-12.95%5.21%

Correlation

The correlation between IHI and DBE is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2007 г.

0.16

The correlation between IHI and DBE shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Medical Devices ETF

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с IHI:
IHI с XLVIHI с VHTIHI с XHEIHI с SPYIHI с IHFIHI с FHLCIHI с IXJ
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с COMTDBE с GLDDBE с XLKDBE с TIP

Доходность на риск

IHI vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHI
Ранг доходности на риск IHI: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHI: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHI: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHI: 44
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHI c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IHIDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.72
1.61

-2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.93
2.21

-3.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.28

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

2.34

-2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.10

7.00

-8.10

IHI vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHI на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHI и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IHI и DBE

Максимальная просадка IHI за все время составила -49.65%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHI и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IHIDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.65%

-86.69%

+37.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.11%

-24.72%

-1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.64%

-24.72%

-1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.12%

-38.74%

+5.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.25%

-60.84%

+27.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.51%

-36.07%

+15.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-57.19%

+48.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.56%

8.26%

+4.30%

Волатильность

Сравнение волатильности IHI и DBE

Текущая волатильность для iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) составляет 9.55%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 11.68%. Это указывает на то, что IHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IHIDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.55%

11.68%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.84%

32.70%

-16.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.29%

35.99%

-16.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.44%

29.88%

-10.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.95%

28.39%

-8.44%

Сравнение комиссий IHI и DBE

IHI берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHI и DBE

Дивидендная доходность IHI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности DBE в 2.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.29%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%0.00%0.00%0.00%
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF		0.46%0.34%0.46%0.53%0.45%0.25%0.25%0.33%0.26%0.37%0.55%1.28%

Часто задаваемые вопросы

IHI and DBE have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (11.68%) compared to IHI (9.55%). In terms of maximum drawdown, IHI dropped -49.65% vs DBE's -86.69%.

On 10-year performance, DBE leads with 11.45% vs 8.80% for IHI. On fees, IHI is cheaper at 0.38% per year. On volatility, IHI has been the lower-risk option at 9.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBE has performed better with a 11.45% return vs 8.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IHI is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.

DBE has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 0.46% for IHI.

IHI is categorized as Health & Biotech Equities, while DBE is Oil & Gas. IHI tracks Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.38% for IHI and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IHI и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор