PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHI с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IHI с DBE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IHI (iShares U.S. Medical Devices ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - IHI is a Health & Biotech Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IHI returned 8.86%/yr vs 11.58%/yr for DBE. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. IHI charges 0.43%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности IHI и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IHI показывает доходность -19.70%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 79.04%. За последние 10 лет акции IHI уступали акциям DBE по среднегодовой доходности: 8.86% против 11.58% соответственно.

IHI

1 день
2.76%
1 месяц
0.16%
С начала года
-19.70%
6 месяцев
-21.09%
1 год
-19.03%
3 года*
-2.23%
5 лет*
-1.96%
10 лет*
8.86%

DBE

1 день
-2.52%
1 месяц
-6.01%
С начала года
79.04%
6 месяцев
69.31%
1 год
81.31%
3 года*
22.41%
5 лет*
19.05%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IHI и DBE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF		-19.70%6.88%8.62%3.24%-19.80%21.03%24.17%32.75%15.45%30.81%
DBE
Invesco DB Energy Fund		79.04%-2.17%2.96%-12.14%33.77%57.56%-25.91%19.72%-12.95%5.21%

Correlation

The correlation between IHI and DBE is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2007 г.

0.17

The correlation between IHI and DBE shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Medical Devices ETF

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с IHI:
IHI с XLVIHI с VHTIHI с XHEIHI с SPYIHI с FHLCIHI с IHFIHI с IXJ
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с XLKDBE с COMTDBE с GLDDBE с TIP

Доходность на риск

IHI vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHI
Ранг доходности на риск IHI: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHI: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHI: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHI: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHI: 00
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHI c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHIDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.13
2.33

-3.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.57
2.87

-4.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.39

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

5.67

-6.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.85

11.08

-12.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHI vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHI на текущий момент составляет -1.13, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHI и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHIDBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.13

2.33

-3.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.65

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.41

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.09

+0.38

Просадки

Сравнение просадок IHI и DBE

Максимальная просадка IHI за все время составила -49.65%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHI и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IHIDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.65%

-86.69%

+37.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.11%

-14.41%

-11.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.64%

-23.89%

-2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.12%

-38.74%

+5.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.25%

-60.84%

+27.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.17%

-32.03%

+7.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.32%

-57.30%

+48.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.29%

7.37%

+2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности IHI и DBE

Текущая волатильность для iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) составляет 7.01%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 13.05%. Это указывает на то, что IHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IHIDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

13.05%

-6.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

30.97%

-17.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.96%

35.07%

-18.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.99%

29.41%

-10.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.79%

28.34%

-8.55%

Сравнение комиссий IHI и DBE

IHI берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHI и DBE

Дивидендная доходность IHI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности DBE в 2.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.16%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%0.00%0.00%0.00%
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF		0.45%0.34%0.46%0.53%0.45%0.25%0.25%0.33%0.26%0.37%0.55%1.28%

Часто задаваемые вопросы

IHI and DBE have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (13.05%) compared to IHI (7.01%). In terms of maximum drawdown, IHI dropped -49.65% vs DBE's -86.69%.

On 10-year performance, DBE leads with 11.58% vs 8.86% for IHI. On fees, IHI is cheaper at 0.43% per year. On volatility, IHI has been the lower-risk option at 7.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBE has performed better with a 11.58% return vs 8.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IHI is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.

DBE has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 0.45% for IHI.

IHI is categorized as Health & Biotech Equities, while DBE is Oil & Gas. IHI tracks Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.43% for IHI and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IHI и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор