PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHI с BNO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IHI с BNO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IHI (iShares U.S. Medical Devices ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - IHI is a Health & Biotech Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 10 years, IHI returned 8.86%/yr vs 13.13%/yr for BNO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. IHI charges 0.43%/yr vs 0.90%/yr for BNO.

Доходность

Сравнение доходности IHI и BNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IHI показывает доходность -19.70%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 85.31%. За последние 10 лет акции IHI уступали акциям BNO по среднегодовой доходности: 8.86% против 13.13% соответственно.

IHI

1 день
2.76%
1 месяц
0.16%
С начала года
-19.70%
6 месяцев
-21.09%
1 год
-19.03%
3 года*
-2.23%
5 лет*
-1.96%
10 лет*
8.86%

BNO

1 день
-2.71%
1 месяц
-9.80%
С начала года
85.31%
6 месяцев
79.66%
1 год
88.71%
3 года*
26.74%
5 лет*
23.48%
10 лет*
13.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IHI и BNO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF		-19.70%6.88%8.62%3.24%-19.80%21.03%24.17%32.75%15.45%30.81%
BNO
United States Brent Oil Fund LP		85.31%-5.44%9.67%-3.43%35.25%62.34%-38.23%36.01%-15.30%15.43%

Correlation

The correlation between IHI and BNO is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2010 г.

0.14

The correlation between IHI and BNO shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Medical Devices ETF

United States Brent Oil Fund LP

Часто сравнивают с IHI:
IHI с XLVIHI с VHTIHI с XHEIHI с SPYIHI с FHLCIHI с IHFIHI с IXJ
Часто сравнивают с BNO:
BNO с USOBNO с XLEBNO с USLBNO с BOILBNO с UNGBNO с UCOBNO с UNL

Доходность на риск

IHI vs. BNO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHI
Ранг доходности на риск IHI: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHI: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHI: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHI: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHI: 00
Ранг коэф-та Мартина
BNO
Ранг доходности на риск BNO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHI c BNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHIBNODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.13
2.15

-3.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.57
2.65

-4.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.36

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

4.99

-5.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.85

9.39

-11.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHI vs. BNO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHI на текущий момент составляет -1.13, что ниже коэффициента Шарпа BNO равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHI и BNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHIBNOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.13

2.15

-3.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.67

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.36

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.14

+0.34

Просадки

Сравнение просадок IHI и BNO

Максимальная просадка IHI за все время составила -49.65%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHI и BNO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IHIBNOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.65%

-87.06%

+37.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.11%

-17.87%

-8.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.64%

-23.75%

-2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.12%

-33.70%

+0.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.25%

-75.18%

+41.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.17%

-12.72%

-11.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.32%

-40.16%

+31.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.29%

9.48%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности IHI и BNO

Текущая волатильность для iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) составляет 7.01%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 14.12%. Это указывает на то, что IHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IHIBNOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

14.12%

-7.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

36.21%

-23.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.96%

41.56%

-24.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.99%

35.40%

-16.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.79%

36.69%

-16.90%

Сравнение комиссий IHI и BNO

IHI берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии BNO в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHI и BNO

Дивидендная доходность IHI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNO
United States Brent Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF		0.45%0.34%0.46%0.53%0.45%0.25%0.25%0.33%0.26%0.37%0.55%1.28%

Часто задаваемые вопросы

IHI and BNO have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNO has higher volatility (14.12%) compared to IHI (7.01%). In terms of maximum drawdown, IHI dropped -49.65% vs BNO's -87.06%.

On 10-year performance, BNO leads with 13.13% vs 8.86% for IHI. On fees, IHI is cheaper at 0.43% per year. On volatility, IHI has been the lower-risk option at 7.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BNO has performed better with a 13.13% return vs 8.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IHI is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.90% for BNO.

IHI has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.00% for BNO.

IHI is categorized as Health & Biotech Equities, while BNO is Oil & Gas. IHI tracks Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index, while BNO tracks Front Month Brent Crude Oil. They also come from different issuers: iShares and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.43% for IHI and 0.90% for BNO.

BNO currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IHI и BNO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор