PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHI с ARKG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IHI с ARKG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IHI (iShares U.S. Medical Devices ETF) and ARKG (ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF) are both Health & Biotech Equities funds. IHI is passively managed, while ARKG is actively managed. Over the past 10 years, IHI returned 9.29%/yr vs 10.24%/yr for ARKG. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IHI charges 0.38%/yr vs 0.75%/yr for ARKG.

Доходность

Сравнение доходности IHI и ARKG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IHI показывает доходность -19.12%, что значительно ниже, чем у ARKG с доходностью 38.45%. За последние 10 лет акции IHI уступали акциям ARKG по среднегодовой доходности: 9.29% против 10.24% соответственно.

IHI

1 день
1.07%
1 месяц
-0.29%
С начала года
-19.12%
6 месяцев
-19.87%
1 год
-18.46%
3 года*
-2.75%
5 лет*
-3.09%
10 лет*
9.29%

ARKG

1 день
3.97%
1 месяц
28.15%
С начала года
38.45%
6 месяцев
32.90%
1 год
65.40%
3 года*
7.15%
5 лет*
-14.83%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IHI и ARKG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF		-19.12%6.88%8.62%3.24%-19.80%21.03%24.17%32.75%15.45%30.81%
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF		38.45%23.04%-28.24%16.22%-53.90%-33.92%180.40%44.00%-1.26%46.61%

Correlation

The correlation between IHI and ARKG is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2014 г.

0.58

The correlation between IHI and ARKG shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IHI и ARKG

Секторы
IHI
ARKG

Здравоохранение

100.0%
99.3%

Промышленность

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

IHI
100.0%
ARKG
99.3%

Промышленность

IHI
0.2%
ARKG

-

Сырьевые материалы

IHI

-

ARKG

-

Коммуникационные услуги

IHI

-

ARKG

-

Потребительский циклический сектор

IHI

-

ARKG

-

Потребительский защитный сектор

IHI

-

ARKG

-

Энергетика

IHI

-

ARKG

-

Финансовые услуги

IHI

-

ARKG
0.5%

Недвижимость

IHI

-

ARKG

-

Технологии

IHI

-

ARKG

-

Коммунальные услуги

IHI

-

ARKG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Medical Devices ETF

ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF

Часто сравнивают с IHI:
IHI с XLVIHI с VHTIHI с XHEIHI с SPYIHI с IHFIHI с FHLCIHI с IXJ
Часто сравнивают с ARKG:
ARKG с ARKKARKG с XBIARKG с IBBARKG с GNOMARKG с IDNAARKG с ARKQARKG с ARKW

Доходность на риск

IHI vs. ARKG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHI
Ранг доходности на риск IHI: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHI: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHI: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHI: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHI: 11
Ранг коэф-та Мартина
ARKG
Ранг доходности на риск ARKG: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKG: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHI c ARKG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IHIARKGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.06
1.52

-2.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.44
2.22

-3.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.25

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

2.39

-3.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.59

5.69

-7.28

IHI vs. ARKG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHI на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа ARKG равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHI и ARKG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IHI и ARKG

Максимальная просадка IHI за все время составила -49.65%, что меньше максимальной просадки ARKG в -83.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHI и ARKG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IHIARKGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.65%

-83.59%

+33.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.11%

-27.51%

+1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.64%

-51.96%

+25.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.12%

-80.18%

+47.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.25%

-83.59%

+50.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.63%

-64.11%

+40.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.36%

-36.04%

+27.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.61%

11.53%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности IHI и ARKG

Текущая волатильность для iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) составляет 6.93%, в то время как у ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) волатильность равна 16.58%. Это указывает на то, что IHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IHIARKGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.93%

16.58%

-9.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.89%

31.63%

-17.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.54%

43.20%

-25.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.10%

46.07%

-26.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.81%

41.35%

-21.54%

Сравнение комиссий IHI и ARKG

IHI берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии ARKG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHI и ARKG

Дивидендная доходность IHI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, тогда как ARKG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.62%0.85%3.14%0.82%1.34%0.00%0.00%
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF		0.48%0.34%0.46%0.53%0.45%0.25%0.25%0.33%0.26%0.37%0.55%1.28%

Часто задаваемые вопросы

IHI and ARKG have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKG has higher volatility (16.58%) compared to IHI (6.93%). In terms of maximum drawdown, IHI dropped -49.65% vs ARKG's -83.59%.

On 10-year performance, ARKG leads with 10.24% vs 9.29% for IHI. On fees, IHI is cheaper at 0.38% per year. On volatility, IHI has been the lower-risk option at 6.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ARKG has performed better with a 10.24% return vs 9.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IHI is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.75% for ARKG.

IHI has the higher dividend yield at 0.48%, compared with 0.00% for ARKG.

They also come from different issuers: iShares and ARK. Their fees differ too: 0.38% for IHI and 0.75% for ARKG.

ARKG currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IHI и ARKG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор