Сравнение IHF с XPH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) и SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH).
IHF и XPH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Health Care Providers Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. XPH - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Pharmaceuticals Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IHF и XPH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IHF и XPH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHF iShares U.S. Healthcare Providers ETF | -11.07% | 0.92% | -7.90% | -1.11% | -7.11% | 24.46% | 17.67% | 22.34% | 9.56% | 25.45% |
XPH SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | -2.19% | 31.60% | 4.94% | 2.97% | -9.83% | -10.54% | 14.68% | 25.61% | -15.32% | 12.05% |
Доходность по периодам
С начала года, IHF показывает доходность -11.07%, что значительно ниже, чем у XPH с доходностью -2.19%. За последние 10 лет акции IHF превзошли акции XPH по среднегодовой доходности: 6.68% против 3.80% соответственно.
IHF
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- -11.07%
- 6 месяцев
- -14.20%
- 1 год
- -18.64%
- 3 года*
- -4.79%
- 5 лет*
- -2.45%
- 10 лет*
- 6.68%
XPH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- 13.72%
- 1 год
- 30.68%
- 3 года*
- 11.21%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 3.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHF и XPH
IHF берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии XPH в 0.35%.
Доходность на риск
IHF vs. XPH — Ранг доходности на риск
IHF
XPH
Сравнение IHF c XPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) и SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHF | XPH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | 1.27 | -2.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | 1.80 | -2.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.23 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 2.34 | -3.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 7.73 | -9.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHF | XPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 | 1.27 | -2.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.15 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.17 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.38 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между IHF и XPH составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHF и XPH
Дивидендная доходность IHF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности XPH в 0.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHF iShares U.S. Healthcare Providers ETF | 1.25% | 1.05% | 0.86% | 0.79% | 0.74% | 0.56% | 0.53% | 0.58% | 4.01% | 0.19% | 0.25% | 0.20% |
XPH SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | 0.68% | 0.83% | 1.58% | 1.28% | 1.64% | 0.95% | 0.47% | 0.64% | 0.65% | 0.67% | 0.63% | 7.15% |
Просадки
Сравнение просадок IHF и XPH
Максимальная просадка IHF за все время составила -58.42%, что больше максимальной просадки XPH в -48.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHF и XPH.
Загрузка...
Показатели просадок
| IHF | XPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.42% | -48.03% | -10.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.16% | -11.97% | -13.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.85% | -31.63% | +1.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.23% | -35.97% | +0.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.20% | -6.21% | -19.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.60% | -17.37% | +6.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.84% | 3.98% | +9.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHF и XPH
Текущая волатильность для iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) составляет 5.01%, в то время как у SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) волатильность равна 8.88%. Это указывает на то, что IHF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IHF | XPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 8.88% | -3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.75% | 16.36% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.22% | 24.20% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.90% | 20.56% | -1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.93% | 22.22% | -1.29% |