PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHF с XLVI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IHF с XLVI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IHF (iShares U.S. Healthcare Providers ETF) and XLVI (State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - IHF is a Health & Biotech Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Health Care Providers Index, while XLVI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. IHF is passively managed, while XLVI is actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. IHF charges 0.43%/yr vs 0.35%/yr for XLVI.

Доходность

Сравнение доходности IHF и XLVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) и State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IHF показывает доходность 7.93%, что значительно выше, чем у XLVI с доходностью 1.35%.

IHF

1 день
3.14%
1 месяц
7.98%
С начала года
7.93%
6 месяцев
6.98%
1 год
10.08%
3 года*
1.25%
5 лет*
0.09%
10 лет*
8.27%

XLVI

1 день
2.03%
1 месяц
4.01%
С начала года
1.35%
6 месяцев
3.19%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IHF и XLVI

2026 (YTD)2025
IHF
iShares U.S. Healthcare Providers ETF		7.93%12.70%
XLVI
State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF		1.35%12.79%

Correlation

The correlation between IHF and XLVI is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г.

0.44

Сравнение распределения секторов IHF и XLVI

Секторы
IHF
XLVI

Здравоохранение

99.1%

-

Финансовые услуги

0.6%
100.6%

Технологии

0.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

IHF
99.1%
XLVI

-

Финансовые услуги

IHF
0.6%
XLVI
100.6%

Технологии

IHF
0.3%
XLVI

-

Сырьевые материалы

IHF

-

XLVI

-

Коммуникационные услуги

IHF

-

XLVI

-

Потребительский циклический сектор

IHF

-

XLVI

-

Потребительский защитный сектор

IHF

-

XLVI

-

Энергетика

IHF

-

XLVI

-

Промышленность

IHF

-

XLVI

-

Недвижимость

IHF

-

XLVI

-

Коммунальные услуги

IHF

-

XLVI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Healthcare Providers ETF

State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с IHF:
IHF с XLVIHF с IHIIHF с VHTIHF с XHSIHF с FXHIHF с IDUIHF с MDEV
Часто сравнивают с XLVI:
XLVI с TMEDXLVI с XLVXLVI с VHTXLVI с BCDXLVI с FXHXLVI с IPDPXLVI с BUCK

Доходность на риск

IHF vs. XLVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHF
Ранг доходности на риск IHF: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHF: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHF: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHF: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHF: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHF: 1515
Ранг коэф-та Мартина
XLVI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHF c XLVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) и State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHFXLVIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.73

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.51

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.19

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHF vs. XLVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHFXLVIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.54

-1.16

Просадки

Сравнение просадок IHF и XLVI

Максимальная просадка IHF за все время составила -58.42%, что больше максимальной просадки XLVI в -8.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHF и XLVI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IHFXLVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.42%

-8.14%

-50.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.72%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.85%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.44%

-2.08%

-8.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.65%

-1.95%

-8.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.51%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IHF и XLVI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IHFXLVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.11%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.73%

11.12%

+10.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.15%

11.12%

+8.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.02%

11.12%

+9.90%

Сравнение комиссий IHF и XLVI

IHF берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии XLVI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHF и XLVI

Дивидендная доходность IHF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности XLVI в 11.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHF
iShares U.S. Healthcare Providers ETF		1.03%1.05%0.86%0.79%0.74%0.56%0.53%0.58%4.01%0.19%0.25%0.20%
XLVI
State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF		11.30%5.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IHF and XLVI have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLVI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLVI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.43% for IHF.

XLVI has the higher dividend yield at 11.30%, compared with 1.03% for IHF.

IHF is categorized as Health & Biotech Equities, while XLVI is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.43% for IHF and 0.35% for XLVI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IHF и XLVI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор