Сравнение IHF с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
IHF и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Health Care Providers Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IHF и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IHF и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHF iShares U.S. Healthcare Providers ETF | -11.80% | 0.92% | -7.90% | -1.11% | -7.11% | 24.46% | 17.67% | 22.34% | 9.56% | 25.45% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, IHF показывает доходность -11.80%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции IHF превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 6.59% против -1.39% соответственно.
IHF
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -8.08%
- С начала года
- -11.80%
- 6 месяцев
- -13.91%
- 1 год
- -19.13%
- 3 года*
- -4.32%
- 5 лет*
- -2.61%
- 10 лет*
- 6.59%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHF и TLT
IHF берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
IHF vs. TLT — Ранг доходности на риск
IHF
TLT
Сравнение IHF c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHF | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | -0.13 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | -0.10 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.99 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.06 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -0.13 | -1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHF | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | -0.13 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | -0.37 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | -0.09 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.26 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между IHF и TLT составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHF и TLT
Дивидендная доходность IHF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHF iShares U.S. Healthcare Providers ETF | 1.26% | 1.05% | 0.86% | 0.79% | 0.74% | 0.56% | 0.53% | 0.58% | 4.01% | 0.19% | 0.25% | 0.20% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок IHF и TLT
Максимальная просадка IHF за все время составила -58.42%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHF и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IHF | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.42% | -48.35% | -10.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.16% | -9.23% | -15.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.85% | -43.70% | +13.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.23% | -48.35% | +13.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.81% | -40.23% | +13.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.59% | -13.62% | +3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.78% | 4.39% | +9.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHF и TLT
iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что IHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IHF | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 3.71% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.73% | 6.61% | +9.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.20% | 11.40% | +12.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.90% | 15.88% | +3.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.94% | 14.93% | +6.01% |