Сравнение IHF с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
IHF и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Health Care Providers Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IHF и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IHF и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHF iShares U.S. Healthcare Providers ETF | -11.80% | 0.92% | -7.90% | -1.11% | -7.11% | 24.46% | 17.67% | 22.34% | 9.56% | 25.45% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, IHF показывает доходность -11.80%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции IHF уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.59% против 14.06% соответственно.
IHF
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -8.08%
- С начала года
- -11.80%
- 6 месяцев
- -13.91%
- 1 год
- -19.13%
- 3 года*
- -4.32%
- 5 лет*
- -2.61%
- 10 лет*
- 6.59%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHF и SPY
IHF берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
IHF vs. SPY — Ранг доходности на риск
IHF
SPY
Сравнение IHF c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHF | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | 0.96 | -1.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | 1.49 | -2.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.23 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 1.53 | -2.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 7.27 | -8.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHF | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | 0.96 | -1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.70 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.79 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.56 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между IHF и SPY составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHF и SPY
Дивидендная доходность IHF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHF iShares U.S. Healthcare Providers ETF | 1.26% | 1.05% | 0.86% | 0.79% | 0.74% | 0.56% | 0.53% | 0.58% | 4.01% | 0.19% | 0.25% | 0.20% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок IHF и SPY
Максимальная просадка IHF за все время составила -58.42%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHF и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| IHF | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.42% | -55.19% | -3.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.16% | -12.05% | -13.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.85% | -24.50% | -5.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.23% | -33.72% | -1.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.81% | -5.53% | -21.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.59% | -9.09% | -1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.78% | 2.54% | +11.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHF и SPY
Текущая волатильность для iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) составляет 5.01%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что IHF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IHF | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 5.35% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.73% | 9.50% | +6.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.20% | 19.06% | +5.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.90% | 17.06% | +1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.94% | 17.92% | +3.02% |