PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IHF с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IHF и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IHF и SPY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHF
iShares U.S. Healthcare Providers ETF
-11.80%0.92%-7.90%-1.11%-7.11%24.46%17.67%22.34%9.56%25.45%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF
-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, IHF показывает доходность -11.80%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции IHF уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.59% против 14.06% соответственно.


IHF

1 день
0.72%
1 месяц
-8.08%
С начала года
-11.80%
6 месяцев
-13.91%
1 год
-19.13%
3 года*
-4.32%
5 лет*
-2.61%
10 лет*
6.59%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Healthcare Providers ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Сравнение комиссий IHF и SPY

IHF берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


Доходность на риск

IHF vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IHF
Ранг доходности на риск IHF: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHF: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHF: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHF: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHF: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHF: 22
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHF c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IHFSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.79

0.96

-1.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.91

1.49

-2.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

1.23

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.77

1.53

-2.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.40

7.27

-8.67

IHF vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHF на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHF и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IHFSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

0.96

-1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.70

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.79

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.56

-0.22

Корреляция

Корреляция между IHF и SPY составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IHF и SPY

Дивидендная доходность IHF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности SPY в 1.13%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHF
iShares U.S. Healthcare Providers ETF
1.26%1.05%0.86%0.79%0.74%0.56%0.53%0.58%4.01%0.19%0.25%0.20%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF
1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок IHF и SPY

Максимальная просадка IHF за все время составила -58.42%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHF и SPY.


Загрузка...

Показатели просадок


IHFSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.42%

-55.19%

-3.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.16%

-12.05%

-13.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.85%

-24.50%

-5.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.23%

-33.72%

-1.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.81%

-5.53%

-21.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.59%

-9.09%

-1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.78%

2.54%

+11.24%

Волатильность

Сравнение волатильности IHF и SPY

Текущая волатильность для iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) составляет 5.01%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что IHF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IHFSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

5.35%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.73%

9.50%

+6.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.20%

19.06%

+5.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

17.06%

+1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.94%

17.92%

+3.02%