Сравнение IHF с SBIO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) и ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO).
IHF и SBIO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Health Care Providers Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. SBIO - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network Medical Breakthroughs Index. Фонд был запущен 31 дек. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IHF и SBIO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IHF и SBIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHF iShares U.S. Healthcare Providers ETF | -11.80% | 0.92% | -7.90% | -1.11% | -7.11% | 24.46% | 17.67% | 22.34% | 9.56% | 25.45% |
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 3.20% | 55.07% | 3.81% | 8.68% | -28.08% | -17.55% | 21.17% | 50.30% | -11.81% | 45.67% |
Доходность по периодам
С начала года, IHF показывает доходность -11.80%, что значительно ниже, чем у SBIO с доходностью 3.20%. За последние 10 лет акции IHF уступали акциям SBIO по среднегодовой доходности: 6.59% против 9.75% соответственно.
IHF
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -8.08%
- С начала года
- -11.80%
- 6 месяцев
- -13.91%
- 1 год
- -19.13%
- 3 года*
- -4.32%
- 5 лет*
- -2.61%
- 10 лет*
- 6.59%
SBIO
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 3.89%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 36.23%
- 1 год
- 95.78%
- 3 года*
- 26.37%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHF и SBIO
IHF берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии SBIO в 0.50%.
Доходность на риск
IHF vs. SBIO — Ранг доходности на риск
IHF
SBIO
Сравнение IHF c SBIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) и ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHF | SBIO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | 2.92 | -3.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | 3.57 | -4.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.45 | -0.58 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 5.66 | -6.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 19.94 | -21.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHF | SBIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | 2.92 | -3.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.05 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.29 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.23 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между IHF и SBIO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHF и SBIO
Дивидендная доходность IHF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, тогда как SBIO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHF iShares U.S. Healthcare Providers ETF | 1.26% | 1.05% | 0.86% | 0.79% | 0.74% | 0.56% | 0.53% | 0.58% | 4.01% | 0.19% | 0.25% | 0.20% |
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 0.00% | 0.00% | 3.55% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 2.79% | 1.77% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IHF и SBIO
Максимальная просадка IHF за все время составила -58.42%, что меньше максимальной просадки SBIO в -63.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHF и SBIO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IHF | SBIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.42% | -63.06% | +4.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.16% | -15.08% | -10.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.85% | -53.67% | +23.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.23% | -63.06% | +27.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.81% | -13.79% | -13.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.59% | -28.70% | +18.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.78% | 4.28% | +9.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHF и SBIO
Текущая волатильность для iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) составляет 5.01%, в то время как у ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что IHF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IHF | SBIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 12.61% | -7.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.73% | 22.09% | -6.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.20% | 33.43% | -9.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.90% | 33.55% | -14.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.94% | 33.34% | -12.40% |