PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHF с PSCH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IHF с PSCH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) и Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH).

IHF и PSCH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Health Care Providers Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. PSCH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Health Care Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IHF и PSCH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) и Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IHF и PSCH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHF
iShares U.S. Healthcare Providers ETF		-11.80%0.92%-7.90%-1.11%-7.11%24.46%17.67%22.34%9.56%25.45%
PSCH
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF		-6.37%-0.49%3.77%-2.71%-25.15%5.75%31.47%20.17%9.15%34.87%

Доходность по периодам

С начала года, IHF показывает доходность -11.80%, что значительно ниже, чем у PSCH с доходностью -6.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IHF имеют среднегодовую доходность 6.59%, а акции PSCH немного отстают с 6.54%.

IHF

1 день
0.72%
1 месяц
-8.08%
С начала года
-11.80%
6 месяцев
-13.91%
1 год
-19.13%
3 года*
-4.32%
5 лет*
-2.61%
10 лет*
6.59%

PSCH

1 день
0.25%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-6.37%
6 месяцев
-1.85%
1 год
-2.33%
3 года*
-1.76%
5 лет*
-7.33%
10 лет*
6.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Healthcare Providers ETF

Invesco S&P SmallCap Health Care ETF

Часто сравнивают с IHF:
IHF с XLVIHF с IHIIHF с VHTIHF с XHSIHF с FXHIHF с IDUIHF с MDEV
Часто сравнивают с PSCH:
PSCH с XBIPSCH с XHEPSCH с QQQPSCH с VOOPSCH с IBBPSCH с XLVPSCH с VTI

Сравнение комиссий IHF и PSCH

IHF берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии PSCH в 0.29%.

IHF
iShares U.S. Healthcare Providers ETF
PSCH
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF

Доходность на риск

IHF vs. PSCH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHF
Ранг доходности на риск IHF: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHF: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHF: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHF: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHF: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHF: 22
Ранг коэф-та Мартина
PSCH
Ранг доходности на риск PSCH: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCH: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCH: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCH: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCH: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCH: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHF c PSCH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) и Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHFPSCHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.79

-0.10

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.91

0.02

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

1.00

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.77

-0.30

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.40

-0.75

-0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHF vs. PSCH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHF на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа PSCH равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHF и PSCH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHFPSCHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

-0.10

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

-0.32

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.28

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.49

-0.14

Корреляция

Корреляция между IHF и PSCH составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHF и PSCH

Дивидендная доходность IHF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности PSCH в 0.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHF
iShares U.S. Healthcare Providers ETF		1.26%1.05%0.86%0.79%0.74%0.56%0.53%0.58%4.01%0.19%0.25%0.20%
PSCH
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF		0.01%0.04%0.27%0.01%2.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IHF и PSCH

Максимальная просадка IHF за все время составила -58.42%, что больше максимальной просадки PSCH в -46.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHF и PSCH.

Загрузка...

Показатели просадок

IHFPSCHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.42%

-46.32%

-12.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.16%

-15.36%

-9.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.85%

-46.32%

+16.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.23%

-46.32%

+11.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.81%

-36.16%

+9.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.59%

-13.26%

+2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.78%

6.25%

+7.53%

Волатильность

Сравнение волатильности IHF и PSCH

Текущая волатильность для iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) составляет 5.01%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) волатильность равна 8.55%. Это указывает на то, что IHF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IHFPSCHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

8.55%

-3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.73%

14.88%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.20%

23.32%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

22.91%

-4.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.94%

23.64%

-2.70%