PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IHF с IWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IHF и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IHF и IWM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHF
iShares U.S. Healthcare Providers ETF
-11.80%0.92%-7.90%-1.11%-7.11%24.46%17.67%22.34%9.56%25.45%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.56%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Доходность по периодам

С начала года, IHF показывает доходность -11.80%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции IHF уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 6.59% против 9.83% соответственно.


IHF

1 день
0.72%
1 месяц
-8.08%
С начала года
-11.80%
6 месяцев
-13.91%
1 год
-19.13%
3 года*
-4.32%
5 лет*
-2.61%
10 лет*
6.59%

IWM

1 день
0.63%
1 месяц
-5.23%
С начала года
1.56%
6 месяцев
3.44%
1 год
26.43%
3 года*
13.18%
5 лет*
3.47%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Healthcare Providers ETF

iShares Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий IHF и IWM

IHF берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.


Доходность на риск

IHF vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IHF
Ранг доходности на риск IHF: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHF: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHF: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHF: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHF: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHF: 22
Ранг коэф-та Мартина

IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHF c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IHFIWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.79

1.15

-1.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.91

1.70

-2.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

1.22

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.77

1.93

-2.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.40

7.08

-8.48

IHF vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHF на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа IWM равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHF и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IHFIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

1.15

-1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.15

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.43

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.34

0.00

Корреляция

Корреляция между IHF и IWM составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IHF и IWM

Дивидендная доходность IHF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности IWM в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHF
iShares U.S. Healthcare Providers ETF
1.26%1.05%0.86%0.79%0.74%0.56%0.53%0.58%4.01%0.19%0.25%0.20%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Просадки

Сравнение просадок IHF и IWM

Максимальная просадка IHF за все время составила -58.42%, примерно равная максимальной просадке IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHF и IWM.


Загрузка...

Показатели просадок


IHFIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.42%

-59.05%

+0.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.16%

-13.74%

-11.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.85%

-31.91%

+2.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.23%

-41.13%

+5.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.81%

-7.33%

-19.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.59%

-10.83%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.78%

3.73%

+10.05%

Волатильность

Сравнение волатильности IHF и IWM

Текущая волатильность для iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) составляет 5.01%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что IHF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IHFIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

7.36%

-2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.73%

14.48%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.20%

23.18%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

22.54%

-3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.94%

22.99%

-2.05%