Сравнение IHF с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
IHF и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Health Care Providers Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IHF и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IHF и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHF iShares U.S. Healthcare Providers ETF | -11.80% | 0.92% | -7.90% | -1.11% | -7.11% | 24.46% | 17.67% | 22.34% | 9.56% | 25.45% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, IHF показывает доходность -11.80%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции IHF уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 6.59% против 9.83% соответственно.
IHF
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -8.08%
- С начала года
- -11.80%
- 6 месяцев
- -13.91%
- 1 год
- -19.13%
- 3 года*
- -4.32%
- 5 лет*
- -2.61%
- 10 лет*
- 6.59%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHF и IWM
IHF берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
IHF vs. IWM — Ранг доходности на риск
IHF
IWM
Сравнение IHF c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHF | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | 1.15 | -1.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | 1.70 | -2.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.22 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 1.93 | -2.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 7.08 | -8.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHF | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | 1.15 | -1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.15 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.43 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.34 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между IHF и IWM составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHF и IWM
Дивидендная доходность IHF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHF iShares U.S. Healthcare Providers ETF | 1.26% | 1.05% | 0.86% | 0.79% | 0.74% | 0.56% | 0.53% | 0.58% | 4.01% | 0.19% | 0.25% | 0.20% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок IHF и IWM
Максимальная просадка IHF за все время составила -58.42%, примерно равная максимальной просадке IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHF и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| IHF | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.42% | -59.05% | +0.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.16% | -13.74% | -11.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.85% | -31.91% | +2.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.23% | -41.13% | +5.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.81% | -7.33% | -19.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.59% | -10.83% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.78% | 3.73% | +10.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHF и IWM
Текущая волатильность для iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) составляет 5.01%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что IHF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IHF | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 7.36% | -2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.73% | 14.48% | +1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.20% | 23.18% | +1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.90% | 22.54% | -3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.94% | 22.99% | -2.05% |