PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IHF с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IHF и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IHF и IAU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHF
iShares U.S. Healthcare Providers ETF
-11.80%0.92%-7.90%-1.11%-7.11%24.46%17.67%22.34%9.56%25.45%
IAU
iShares Gold Trust
10.48%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Доходность по периодам

С начала года, IHF показывает доходность -11.80%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции IHF уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 6.59% против 14.27% соответственно.


IHF

1 день
0.72%
1 месяц
-8.08%
С начала года
-11.80%
6 месяцев
-13.91%
1 год
-19.13%
3 года*
-4.32%
5 лет*
-2.61%
10 лет*
6.59%

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Healthcare Providers ETF

iShares Gold Trust

Сравнение комиссий IHF и IAU

IHF берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.


Доходность на риск

IHF vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IHF
Ранг доходности на риск IHF: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHF: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHF: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHF: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHF: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHF: 22
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHF c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IHFIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.79

1.90

-2.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.91

2.33

-3.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

1.35

-0.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.77

2.72

-3.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.40

9.95

-11.35

IHF vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHF на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHF и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IHFIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

1.90

-2.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

1.26

-1.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.90

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.65

-0.30

Корреляция

Корреляция между IHF и IAU составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IHF и IAU

Дивидендная доходность IHF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHF
iShares U.S. Healthcare Providers ETF
1.26%1.05%0.86%0.79%0.74%0.56%0.53%0.58%4.01%0.19%0.25%0.20%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IHF и IAU

Максимальная просадка IHF за все время составила -58.42%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHF и IAU.


Загрузка...

Показатели просадок


IHFIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.42%

-45.14%

-13.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.16%

-19.18%

-5.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.85%

-20.93%

-8.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.23%

-21.82%

-13.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.81%

-11.71%

-15.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.59%

-15.98%

+5.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.78%

5.23%

+8.55%

Волатильность

Сравнение волатильности IHF и IAU

Текущая волатильность для iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) составляет 5.01%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что IHF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IHFIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

10.44%

-5.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.73%

24.15%

-8.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.20%

27.64%

-3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

17.70%

+1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.94%

15.83%

+5.11%