Сравнение IHF с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) и iShares Gold Trust (IAU).
IHF и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Health Care Providers Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IHF и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IHF и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHF iShares U.S. Healthcare Providers ETF | -11.80% | 0.92% | -7.90% | -1.11% | -7.11% | 24.46% | 17.67% | 22.34% | 9.56% | 25.45% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, IHF показывает доходность -11.80%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции IHF уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 6.59% против 14.27% соответственно.
IHF
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -8.08%
- С начала года
- -11.80%
- 6 месяцев
- -13.91%
- 1 год
- -19.13%
- 3 года*
- -4.32%
- 5 лет*
- -2.61%
- 10 лет*
- 6.59%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHF и IAU
IHF берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
IHF vs. IAU — Ранг доходности на риск
IHF
IAU
Сравнение IHF c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHF | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | 1.90 | -2.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | 2.33 | -3.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.35 | -0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 2.72 | -3.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 9.95 | -11.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHF | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | 1.90 | -2.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 1.26 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.90 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.65 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между IHF и IAU составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHF и IAU
Дивидендная доходность IHF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHF iShares U.S. Healthcare Providers ETF | 1.26% | 1.05% | 0.86% | 0.79% | 0.74% | 0.56% | 0.53% | 0.58% | 4.01% | 0.19% | 0.25% | 0.20% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IHF и IAU
Максимальная просадка IHF за все время составила -58.42%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHF и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| IHF | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.42% | -45.14% | -13.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.16% | -19.18% | -5.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.85% | -20.93% | -8.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.23% | -21.82% | -13.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.81% | -11.71% | -15.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.59% | -15.98% | +5.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.78% | 5.23% | +8.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHF и IAU
Текущая волатильность для iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) составляет 5.01%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что IHF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IHF | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 10.44% | -5.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.73% | 24.15% | -8.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.20% | 27.64% | -3.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.90% | 17.70% | +1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.94% | 15.83% | +5.11% |