Сравнение IHF с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
IHF и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Health Care Providers Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IHF и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IHF и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHF iShares U.S. Healthcare Providers ETF | -11.80% | 0.92% | -7.90% | -1.11% | -7.11% | 24.46% | 17.67% | 22.34% | 9.56% | 25.45% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Доходность по периодам
С начала года, IHF показывает доходность -11.80%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции IHF уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 6.59% против 12.81% соответственно.
IHF
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -8.08%
- С начала года
- -11.80%
- 6 месяцев
- -13.91%
- 1 год
- -19.13%
- 3 года*
- -4.32%
- 5 лет*
- -2.61%
- 10 лет*
- 6.59%
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHF и DGRO
IHF берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Доходность на риск
IHF vs. DGRO — Ранг доходности на риск
IHF
DGRO
Сравнение IHF c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHF | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | 1.14 | -1.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | 1.66 | -2.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.25 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 1.48 | -2.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 6.80 | -8.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHF | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | 1.14 | -1.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.74 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.77 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.73 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между IHF и DGRO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHF и DGRO
Дивидендная доходность IHF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHF iShares U.S. Healthcare Providers ETF | 1.26% | 1.05% | 0.86% | 0.79% | 0.74% | 0.56% | 0.53% | 0.58% | 4.01% | 0.19% | 0.25% | 0.20% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок IHF и DGRO
Максимальная просадка IHF за все время составила -58.42%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHF и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IHF | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.42% | -35.10% | -23.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.16% | -10.92% | -14.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.85% | -19.31% | -10.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.23% | -35.10% | -0.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.81% | -4.70% | -22.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.59% | -3.48% | -7.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.78% | 2.37% | +11.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHF и DGRO
iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что IHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IHF | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 3.57% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.73% | 7.21% | +8.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.20% | 14.47% | +9.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.90% | 13.84% | +5.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.94% | 16.63% | +4.31% |