PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IHE с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IHE и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IHE и SGOV


2026 (YTD)202520242023202220212020
IHE
iShares U.S. Pharmaceuticals ETF
3.70%31.69%8.13%1.06%-4.87%13.07%16.07%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
0.88%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.05%

Доходность по периодам

С начала года, IHE показывает доходность 3.70%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 0.88%.


IHE

1 день
1.15%
1 месяц
-3.66%
С начала года
3.70%
6 месяцев
18.16%
1 год
32.13%
3 года*
16.43%
5 лет*
10.17%
10 лет*
8.20%

SGOV

1 день
0.02%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.07%
3 года*
4.80%
5 лет*
3.41%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Pharmaceuticals ETF

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий IHE и SGOV

IHE берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.


Доходность на риск

IHE vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IHE
Ранг доходности на риск IHE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHE: 7272
Ранг коэф-та Мартина

SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHE c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IHESGOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

20.61

-19.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

283.87

-281.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

201.33

-200.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

411.31

-408.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.93

4,618.08

-4,610.15

IHE vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHE на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHE и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IHESGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

20.61

-19.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

14.12

-13.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

12.34

-11.84

Корреляция

Корреляция между IHE и SGOV составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IHE и SGOV

Дивидендная доходность IHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности SGOV в 3.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHE
iShares U.S. Pharmaceuticals ETF
1.70%1.76%1.73%1.39%2.01%1.49%1.19%1.40%1.25%1.36%0.92%1.93%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
3.95%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IHE и SGOV

Максимальная просадка IHE за все время составила -38.20%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHE и SGOV.


Загрузка...

Показатели просадок


IHESGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.20%

-0.03%

-38.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.58%

-0.01%

-10.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.03%

-0.03%

-16.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.22%

0.00%

-4.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

0.00%

-7.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

0.00%

+3.36%

Волатильность

Сравнение волатильности IHE и SGOV

iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что IHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IHESGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

0.06%

+5.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

0.13%

+11.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.70%

0.20%

+20.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

0.24%

+15.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

0.24%

+17.87%