Сравнение IHE с RSPH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) и Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH).
IHE и RSPH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Pharmaceuticals Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. RSPH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Health Care -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IHE и RSPH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IHE и RSPH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | 3.70% | 31.69% | 8.13% | 1.06% | -4.87% | 13.07% | 13.66% | 15.47% | -7.76% | 10.64% |
RSPH Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF | -4.53% | 9.52% | -0.94% | 3.95% | -9.40% | 23.19% | 18.83% | 25.48% | -0.66% | 23.70% |
Доходность по периодам
С начала года, IHE показывает доходность 3.70%, что значительно выше, чем у RSPH с доходностью -4.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IHE имеют среднегодовую доходность 8.20%, а акции RSPH немного впереди с 8.23%.
IHE
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 18.16%
- 1 год
- 32.13%
- 3 года*
- 16.43%
- 5 лет*
- 10.17%
- 10 лет*
- 8.20%
RSPH
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -7.75%
- С начала года
- -4.53%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 2.06%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 8.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHE и RSPH
IHE берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии RSPH в 0.40%.
Доходность на риск
IHE vs. RSPH — Ранг доходности на риск
IHE
RSPH
Сравнение IHE c RSPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) и Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHE | RSPH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 0.21 | +1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 0.43 | +1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.05 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 0.26 | +2.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.93 | 0.76 | +7.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHE | RSPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 0.21 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.20 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.47 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.58 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между IHE и RSPH составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHE и RSPH
Дивидендная доходность IHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности RSPH в 0.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | 1.70% | 1.76% | 1.73% | 1.39% | 2.01% | 1.49% | 1.19% | 1.40% | 1.25% | 1.36% | 0.92% | 1.93% |
RSPH Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF | 0.74% | 0.70% | 0.71% | 0.66% | 0.64% | 0.50% | 0.51% | 0.54% | 0.53% | 0.47% | 0.48% | 0.49% |
Просадки
Сравнение просадок IHE и RSPH
Максимальная просадка IHE за все время составила -38.20%, что меньше максимальной просадки RSPH в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHE и RSPH.
Загрузка...
Показатели просадок
| IHE | RSPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.20% | -40.49% | +2.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.58% | -10.87% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.03% | -21.95% | +5.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.59% | -30.44% | +0.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.22% | -8.58% | +4.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -6.13% | -1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 3.67% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHE и RSPH
iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что IHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IHE | RSPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 5.53% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.12% | 10.63% | +1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.70% | 19.06% | +1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.95% | 16.18% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.11% | 17.73% | +0.38% |