PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHE с RSPH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IHE с RSPH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IHE (iShares U.S. Pharmaceuticals ETF) and RSPH (Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF) are both Health & Biotech Equities funds - IHE tracks the Dow Jones U.S. Select Pharmaceuticals Index while RSPH tracks the S&P 500 Equal Weighted / Health Care -SEC. Both are passively managed. Over the past 10 years, IHE returned 7.97%/yr vs 8.16%/yr for RSPH. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. IHE charges 0.42%/yr vs 0.40%/yr for RSPH.

Доходность

Сравнение доходности IHE и RSPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) и Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IHE показывает доходность 9.33%, что значительно выше, чем у RSPH с доходностью -0.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IHE имеют среднегодовую доходность 7.97%, а акции RSPH немного впереди с 8.16%.

IHE

1 день
2.69%
1 месяц
3.48%
С начала года
9.33%
6 месяцев
12.42%
1 год
43.59%
3 года*
18.33%
5 лет*
10.57%
10 лет*
7.97%

RSPH

1 день
2.55%
1 месяц
4.27%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.10%
1 год
11.44%
3 года*
3.96%
5 лет*
3.06%
10 лет*
8.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IHE и RSPH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHE
iShares U.S. Pharmaceuticals ETF		9.33%31.69%8.13%1.06%-4.87%13.07%13.66%15.47%-7.76%10.64%
RSPH
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF		-0.22%9.52%-0.94%3.95%-9.40%23.19%18.83%25.48%-0.66%23.70%

Correlation

The correlation between IHE and RSPH is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2006 г.

0.81

The correlation between IHE and RSPH shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IHE и RSPH

Секторы
IHE
RSPH

Здравоохранение

100.0%
98.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

IHE
100.0%
RSPH
98.5%

Сырьевые материалы

IHE

-

RSPH

-

Коммуникационные услуги

IHE

-

RSPH

-

Потребительский циклический сектор

IHE

-

RSPH

-

Потребительский защитный сектор

IHE

-

RSPH

-

Энергетика

IHE

-

RSPH

-

Финансовые услуги

IHE

-

RSPH
0.1%

Промышленность

IHE

-

RSPH

-

Недвижимость

IHE

-

RSPH

-

Технологии

IHE

-

RSPH

-

Коммунальные услуги

IHE

-

RSPH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Pharmaceuticals ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF

Часто сравнивают с IHE:
IHE с PPHIHE с XPHIHE с XLVIHE с VYMIHE с PJPIHE с IAKIHE с BBP
Часто сравнивают с RSPH:
RSPH с XLVRSPH с VHTRSPH с IXJRSPH с FHLCRSPH с MEDIRSPH с SPYRSPH с QQQ

Доходность на риск

IHE vs. RSPH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHE
Ранг доходности на риск IHE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
RSPH
Ранг доходности на риск RSPH: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPH: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPH: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPH: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPH: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPH: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHE c RSPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) и Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHERSPHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
0.73

+1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.67
1.15

+2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.14

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.17

1.06

+4.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.58

2.64

+12.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHE vs. RSPH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHE на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа RSPH равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHE и RSPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHERSPHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

0.73

+1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.19

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.46

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.59

-0.07

Просадки

Сравнение просадок IHE и RSPH

Максимальная просадка IHE за все время составила -38.20%, что меньше максимальной просадки RSPH в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHE и RSPH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IHERSPHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.20%

-40.49%

+2.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.47%

-10.87%

+2.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.92%

-17.13%

+1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.03%

-21.95%

+5.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.59%

-30.44%

+0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-4.45%

+4.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.92%

-6.14%

-1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

4.34%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности IHE и RSPH

iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что IHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IHERSPHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

4.52%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

10.66%

+2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.26%

15.65%

+1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

16.30%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.07%

17.73%

+0.34%

Сравнение комиссий IHE и RSPH

IHE берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии RSPH в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHE и RSPH

Дивидендная доходность IHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности RSPH в 0.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHE
iShares U.S. Pharmaceuticals ETF		1.61%1.76%1.73%1.39%2.01%1.49%1.19%1.40%1.25%1.36%0.92%1.93%
RSPH
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF		0.71%0.70%0.71%0.66%0.64%0.50%0.51%0.54%0.53%0.47%0.48%0.49%

Часто задаваемые вопросы

IHE and RSPH have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IHE has higher volatility (6.04%) compared to RSPH (4.52%). In terms of maximum drawdown, IHE dropped -38.20% vs RSPH's -40.49%.

On 10-year performance, RSPH leads with 8.16% vs 7.97% for IHE. On fees, RSPH is cheaper at 0.40% per year. On volatility, RSPH has been the lower-risk option at 4.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RSPH has performed better with a 8.16% return vs 7.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPH is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.42% for IHE.

IHE has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.71% for RSPH.

IHE tracks Dow Jones U.S. Select Pharmaceuticals Index, while RSPH tracks S&P 500 Equal Weighted / Health Care -SEC. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.42% for IHE and 0.40% for RSPH.

IHE currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IHE и RSPH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор