PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHE с JDOC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IHE с JDOC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IHE (iShares U.S. Pharmaceuticals ETF) and JDOC (Jpmorgan Healthcare Leaders ETF) are both Health & Biotech Equities funds. IHE is passively managed, while JDOC is actively managed. Over the past year, IHE returned 43.59% vs 15.06% for JDOC. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. IHE charges 0.42%/yr vs 0.65%/yr for JDOC.

Доходность

Сравнение доходности IHE и JDOC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) и Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IHE показывает доходность 9.33%, что значительно выше, чем у JDOC с доходностью -1.57%.

IHE

1 день
2.69%
1 месяц
3.48%
С начала года
9.33%
6 месяцев
12.42%
1 год
43.59%
3 года*
18.33%
5 лет*
10.57%
10 лет*
7.97%

JDOC

1 день
3.05%
1 месяц
2.93%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
-1.25%
1 год
15.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IHE и JDOC

2026 (YTD)202520242023
IHE
iShares U.S. Pharmaceuticals ETF		9.33%31.69%8.13%8.98%
JDOC
Jpmorgan Healthcare Leaders ETF		-1.57%15.36%-1.04%10.71%

Correlation

The correlation between IHE and JDOC is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2023 г.

0.82

The correlation between IHE and JDOC has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IHE и JDOC

Секторы
IHE
JDOC

Здравоохранение

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

IHE
100.0%
JDOC
100.0%

Сырьевые материалы

IHE

-

JDOC

-

Коммуникационные услуги

IHE

-

JDOC

-

Потребительский циклический сектор

IHE

-

JDOC

-

Потребительский защитный сектор

IHE

-

JDOC

-

Энергетика

IHE

-

JDOC

-

Финансовые услуги

IHE

-

JDOC

-

Промышленность

IHE

-

JDOC

-

Недвижимость

IHE

-

JDOC

-

Технологии

IHE

-

JDOC

-

Коммунальные услуги

IHE

-

JDOC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Pharmaceuticals ETF

Jpmorgan Healthcare Leaders ETF

Часто сравнивают с IHE:
IHE с PPHIHE с XPHIHE с XLVIHE с VYMIHE с PJPIHE с IAKIHE с BBP
Часто сравнивают с JDOC:
JDOC с IWVL.LJDOC с XLVJDOC с IYHJDOC с IXJJDOC с VHTJDOC с EDOCJDOC с BTEC

Доходность на риск

IHE vs. JDOC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHE
Ранг доходности на риск IHE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
JDOC
Ранг доходности на риск JDOC: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDOC: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDOC: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDOC: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDOC: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDOC: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHE c JDOC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) и Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHEJDOCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
1.05

+1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.67
1.65

+2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.19

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.17

1.56

+3.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.58

4.06

+11.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHE vs. JDOC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHE на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа JDOC равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHE и JDOC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHEJDOCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

1.05

+1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.62

-0.10

Просадки

Сравнение просадок IHE и JDOC

Максимальная просадка IHE за все время составила -38.20%, что больше максимальной просадки JDOC в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHE и JDOC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IHEJDOCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.20%

-20.87%

-17.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.47%

-9.68%

+1.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.92%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.03%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-4.65%

+4.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.92%

-6.97%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

3.72%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности IHE и JDOC

iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что IHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JDOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IHEJDOCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

4.97%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

10.42%

+2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.26%

14.39%

+2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

14.44%

+1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.07%

14.44%

+3.63%

Сравнение комиссий IHE и JDOC

IHE берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии JDOC в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHE и JDOC

Дивидендная доходность IHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности JDOC в 0.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHE
iShares U.S. Pharmaceuticals ETF		1.61%1.76%1.73%1.39%2.01%1.49%1.19%1.40%1.25%1.36%0.92%1.93%
JDOC
Jpmorgan Healthcare Leaders ETF		0.90%0.89%5.57%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IHE and JDOC have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IHE has higher volatility (6.04%) compared to JDOC (4.97%). In terms of maximum drawdown, IHE dropped -38.20% vs JDOC's -20.87%.

On 1-year performance, IHE leads with 43.59% vs 15.06% for JDOC. On fees, IHE is cheaper at 0.42% per year. On volatility, JDOC has been the lower-risk option at 4.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IHE has performed better with a 43.59% return vs 15.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IHE is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.65% for JDOC.

IHE has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.90% for JDOC.

They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.42% for IHE and 0.65% for JDOC.

IHE currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IHE и JDOC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор