Сравнение IHE с IHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) и iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI).
IHE и IHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Pharmaceuticals Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. IHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IHE и IHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IHE и IHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | 2.92% | 31.69% | 8.13% | 1.06% | -4.87% | 13.07% | 13.66% | 15.47% | -7.76% | 10.64% |
IHI iShares U.S. Medical Devices ETF | -14.27% | 6.88% | 8.62% | 3.24% | -19.80% | 21.03% | 24.17% | 32.75% | 15.45% | 30.81% |
Доходность по периодам
С начала года, IHE показывает доходность 2.92%, что значительно выше, чем у IHI с доходностью -14.27%. За последние 10 лет акции IHE уступали акциям IHI по среднегодовой доходности: 7.98% против 10.23% соответственно.
IHE
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 17.85%
- 1 год
- 30.02%
- 3 года*
- 15.74%
- 5 лет*
- 10.01%
- 10 лет*
- 7.98%
IHI
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -9.69%
- С начала года
- -14.27%
- 6 месяцев
- -11.03%
- 1 год
- -11.38%
- 3 года*
- 0.19%
- 5 лет*
- -0.24%
- 10 лет*
- 10.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHE и IHI
IHE берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии IHI в 0.43%.
Доходность на риск
IHE vs. IHI — Ранг доходности на риск
IHE
IHI
Сравнение IHE c IHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) и iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHE | IHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | -0.61 | +2.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | -0.76 | +2.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.91 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | -0.60 | +3.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.22 | -1.85 | +11.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHE | IHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | -0.61 | +2.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | -0.01 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.52 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.49 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между IHE и IHI составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHE и IHI
Дивидендная доходность IHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности IHI в 0.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | 1.71% | 1.76% | 1.73% | 1.39% | 2.01% | 1.49% | 1.19% | 1.40% | 1.25% | 1.36% | 0.92% | 1.93% |
IHI iShares U.S. Medical Devices ETF | 0.42% | 0.34% | 0.46% | 0.53% | 0.45% | 0.25% | 0.25% | 0.33% | 0.26% | 0.37% | 0.55% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок IHE и IHI
Максимальная просадка IHE за все время составила -38.20%, что меньше максимальной просадки IHI в -49.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHE и IHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IHE | IHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.20% | -49.65% | +11.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -18.27% | +9.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.03% | -33.12% | +17.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.59% | -33.25% | +3.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.94% | -19.05% | +14.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -8.20% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 5.90% | -2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHE и IHI
iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что IHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IHE | IHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.94% | 5.24% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.75% | 11.20% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.28% | 18.89% | +1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.95% | 18.73% | -2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.11% | 19.63% | -1.52% |