Сравнение IHE с IBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
IHE и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Pharmaceuticals Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IHE и IBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IHE и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | 3.70% | 31.69% | 4.44% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -22.18% | -6.41% | 99.21% |
Доходность по периодам
С начала года, IHE показывает доходность 3.70%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.
IHE
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 18.16%
- 1 год
- 32.13%
- 3 года*
- 16.43%
- 5 лет*
- 10.17%
- 10 лет*
- 8.20%
IBIT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -22.18%
- 6 месяцев
- -42.10%
- 1 год
- -20.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHE и IBIT
IHE берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Доходность на риск
IHE vs. IBIT — Ранг доходности на риск
IHE
IBIT
Сравнение IHE c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHE | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | -0.44 | +2.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | -0.37 | +2.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.96 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | -0.35 | +2.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.93 | -0.75 | +8.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHE | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | -0.44 | +2.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.36 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между IHE и IBIT составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHE и IBIT
Дивидендная доходность IHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | 1.70% | 1.76% | 1.73% | 1.39% | 2.01% | 1.49% | 1.19% | 1.40% | 1.25% | 1.36% | 0.92% | 1.93% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IHE и IBIT
Максимальная просадка IHE за все время составила -38.20%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHE и IBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IHE | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.20% | -49.36% | +11.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.58% | -49.36% | +38.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.22% | -45.80% | +41.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -14.18% | +6.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 23.27% | -19.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHE и IBIT
Текущая волатильность для iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) составляет 5.91%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что IHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IHE | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 12.95% | -7.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.12% | 36.76% | -24.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.70% | 45.40% | -24.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.95% | 51.21% | -35.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.11% | 51.21% | -33.10% |