Сравнение IHE с IBIT
IHE (iShares U.S. Pharmaceuticals ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - IHE is a Health & Biotech Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Pharmaceuticals Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, IHE returned 48.10% vs -45.30% for IBIT. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. IHE charges 0.42%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности IHE и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IHE показывает доходность 13.81%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -32.49%.
IHE
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 5.53%
- С начала года
- 13.81%
- 6 месяцев
- 11.99%
- 1 год
- 48.10%
- 3 года*
- 19.70%
- 5 лет*
- 10.84%
- 10 лет*
- 9.50%
IBIT
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -22.03%
- С начала года
- -32.49%
- 6 месяцев
- -32.23%
- 1 год
- -45.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IHE и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | 13.81% | 31.69% | 4.19% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -32.49% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between IHE and IBIT is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IHE vs. IBIT — Ранг доходности на риск
IHE
IBIT
Сравнение IHE c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IHE | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 0.83 | +0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.70 | -0.86 | +6.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.54 | -1.47 | +19.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IHE и IBIT
Максимальная просадка IHE за все время составила -38.20%, что меньше максимальной просадки IBIT в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHE и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IHE | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.20% | -52.98% | +14.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.47% | -52.98% | +44.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.92% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -52.98% | +52.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.90% | -16.97% | +9.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 30.94% | -28.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHE и IBIT
Текущая волатильность для iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) составляет 5.26%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 13.43%. Это указывает на то, что IHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IHE | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 13.43% | -8.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.69% | 34.60% | -21.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.23% | 44.41% | -27.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.29% | 50.21% | -33.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 50.21% | -32.17% |
Сравнение комиссий IHE и IBIT
IHE берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHE и IBIT
Дивидендная доходность IHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | 1.53% | 1.76% | 1.73% | 1.39% | 2.01% | 1.49% | 1.19% | 1.40% | 1.25% | 1.36% | 0.92% | 1.93% |
Часто задаваемые вопросы
IHE and IBIT have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (13.43%) compared to IHE (5.26%). In terms of maximum drawdown, IHE dropped -38.20% vs IBIT's -52.98%.
On 1-year performance, IHE leads with 48.10% vs -45.30% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IHE has been the lower-risk option at 5.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IHE has performed better with a 48.10% return vs -45.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.42% for IHE.
IHE has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 0.00% for IBIT.
IHE is categorized as Health & Biotech Equities, while IBIT is Cryptocurrency. IHE tracks Dow Jones U.S. Select Pharmaceuticals Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.42% for IHE and 0.25% for IBIT.
IHE currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IHE и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор