PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IHE с IBBQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IHE и IBBQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IHE и IBBQ


2026 (YTD)20252024202320222021
IHE
iShares U.S. Pharmaceuticals ETF
3.70%31.69%8.13%1.06%-4.87%7.21%
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF
3.00%33.32%-0.63%4.73%-10.41%-6.72%

Доходность по периодам

С начала года, IHE показывает доходность 3.70%, что значительно выше, чем у IBBQ с доходностью 3.00%.


IHE

1 день
1.15%
1 месяц
-3.66%
С начала года
3.70%
6 месяцев
18.16%
1 год
32.13%
3 года*
16.43%
5 лет*
10.17%
10 лет*
8.20%

IBBQ

1 день
0.76%
1 месяц
-2.17%
С начала года
3.00%
6 месяцев
17.61%
1 год
43.26%
3 года*
13.27%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Pharmaceuticals ETF

Invesco Nasdaq Biotechnology ETF

Сравнение комиссий IHE и IBBQ

IHE берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IBBQ в 0.00%.


Доходность на риск

IHE vs. IBBQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IHE
Ранг доходности на риск IHE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHE: 7272
Ранг коэф-та Мартина

IBBQ
Ранг доходности на риск IBBQ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBBQ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBBQ: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBBQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBBQ: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBBQ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHE c IBBQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IHEIBBQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.88

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

2.51

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.32

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

3.57

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.93

13.25

-5.33

IHE vs. IBBQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHE на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBBQ равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHE и IBBQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IHEIBBQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.88

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.17

+0.33

Корреляция

Корреляция между IHE и IBBQ составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IHE и IBBQ

Дивидендная доходность IHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности IBBQ в 0.86%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHE
iShares U.S. Pharmaceuticals ETF
1.70%1.76%1.73%1.39%2.01%1.49%1.19%1.40%1.25%1.36%0.92%1.93%
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF
0.86%0.90%1.14%0.81%0.76%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IHE и IBBQ

Максимальная просадка IHE за все время составила -38.20%, примерно равная максимальной просадке IBBQ в -37.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHE и IBBQ.


Загрузка...

Показатели просадок


IHEIBBQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.20%

-37.94%

-0.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.58%

-10.97%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.22%

-2.96%

-1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-17.31%

+9.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

2.96%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности IHE и IBBQ

Текущая волатильность для iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) составляет 5.91%, в то время как у Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) волатильность равна 8.26%. Это указывает на то, что IHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBBQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IHEIBBQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

8.26%

-2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

14.22%

-2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.70%

23.37%

-2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

21.88%

-5.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

21.88%

-3.77%