PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHDG с SCHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IHDG с SCHX

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

IHDG (WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund) and SCHX (Schwab U.S. Large-Cap ETF) are both exchange-traded funds - IHDG is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the WisdomTree International Hedged Dividend Growth Index, while SCHX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IHDG returned 10.57%/yr vs 15.22%/yr for SCHX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IHDG charges 0.58%/yr vs 0.03%/yr for SCHX.

Доходность

Сравнение доходности IHDG и SCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IHDG показывает доходность 8.85%, а SCHX немного выше – 9.14%. За последние 10 лет акции IHDG уступали акциям SCHX по среднегодовой доходности: 10.57% против 15.22% соответственно.

IHDG

1 день
0.53%
1 месяц
2.92%
С начала года
8.85%
6 месяцев
9.03%
1 год
17.80%
3 года*
11.41%
5 лет*
8.05%
10 лет*
10.57%

SCHX

1 день
1.46%
1 месяц
-1.59%
С начала года
9.14%
6 месяцев
8.14%
1 год
21.41%
3 года*
20.22%
5 лет*
12.53%
10 лет*
15.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IHDG и SCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund		8.85%14.17%5.97%20.00%-11.53%19.75%10.51%33.42%-12.03%21.93%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		9.14%17.46%24.88%26.84%-19.41%26.81%20.81%31.22%-4.66%21.95%

Correlation

The correlation between IHDG and SCHX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2014 г.

0.77

The correlation between IHDG and SCHX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IHDG и SCHX

Секторы
IHDG
SCHX

Промышленность

24.5%
9.1%

Потребительский циклический сектор

19.2%
9.3%

Финансовые услуги

15.8%
11.9%

Технологии

11.2%
36.9%

Здравоохранение

9.4%
8.9%

Коммуникационные услуги

5.8%
9.5%

Сырьевые материалы

5.1%
1.9%

Потребительский защитный сектор

4.3%
4.6%

Энергетика

3.7%
3.2%

Коммунальные услуги

0.8%
2.6%

Недвижимость

0.3%
2.0%

Промышленность

IHDG
24.5%
SCHX
9.1%

Потребительский циклический сектор

IHDG
19.2%
SCHX
9.3%

Финансовые услуги

IHDG
15.8%
SCHX
11.9%

Технологии

IHDG
11.2%
SCHX
36.9%

Здравоохранение

IHDG
9.4%
SCHX
8.9%

Коммуникационные услуги

IHDG
5.8%
SCHX
9.5%

Сырьевые материалы

IHDG
5.1%
SCHX
1.9%

Потребительский защитный сектор

IHDG
4.3%
SCHX
4.6%

Энергетика

IHDG
3.7%
SCHX
3.2%

Коммунальные услуги

IHDG
0.8%
SCHX
2.6%

Недвижимость

IHDG
0.3%
SCHX
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund

Schwab U.S. Large-Cap ETF

Часто сравнивают с IHDG:
IHDG с IDMOIHDG с DBEFIHDG с IQDGIHDG с IGROIHDG с IDVIHDG с VXUSIHDG с DEM
Часто сравнивают с SCHX:
SCHX с VOOSCHX с SWPPXSCHX с SCHGSCHX с SCHBSCHX с SCHDSCHX с SPYSCHX с FNDX

Доходность на риск

IHDG vs. SCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHDG
Ранг доходности на риск IHDG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHDG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHDG: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHDG: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHDG: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHDG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
SCHX
Ранг доходности на риск SCHX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHDG c SCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IHDGSCHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.70

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
2.35

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.31

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

2.38

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.30

10.27

-3.97

IHDG vs. SCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHDG на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHDG и SCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IHDG и SCHX

Максимальная просадка IHDG за все время составила -29.24%, что меньше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHDG и SCHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IHDGSCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.24%

-34.33%

+5.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-9.02%

-1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.88%

-19.04%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.52%

-25.41%

+5.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.24%

-34.33%

+5.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-2.12%

+1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-3.96%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.09%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности IHDG и SCHX

Текущая волатильность для WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) составляет 4.72%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что IHDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IHDGSCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

5.00%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.92%

9.97%

+1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.06%

12.65%

+1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.93%

17.24%

-2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.61%

18.14%

-2.53%

Сравнение комиссий IHDG и SCHX

IHDG берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHDG и SCHX

Дивидендная доходность IHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности SCHX в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund		1.83%1.84%2.42%1.70%13.79%2.77%1.94%1.99%0.22%1.28%1.91%3.04%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		1.04%1.09%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.02%1.70%1.92%2.04%

Часто задаваемые вопросы

IHDG and SCHX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHX has higher volatility (5.00%) compared to IHDG (4.72%). In terms of maximum drawdown, IHDG dropped -29.24% vs SCHX's -34.33%.

On 10-year performance, SCHX leads with 15.22% vs 10.57% for IHDG. On fees, SCHX is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IHDG has been the lower-risk option at 4.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHX has performed better with a 15.22% return vs 10.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.58% for IHDG.

IHDG has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 1.04% for SCHX.

IHDG is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SCHX is Large Cap Blend Equities. IHDG tracks WisdomTree International Hedged Dividend Growth Index, while SCHX tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.58% for IHDG and 0.03% for SCHX.

SCHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IHDG и SCHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор