PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHDG с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IHDG с JIVE

Последнее обновление 21 июн. 2026 г.

IHDG (WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund) and JIVE (Jpmorgan International Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. IHDG is passively managed, while JIVE is actively managed. Over the past year, IHDG returned 21.07% vs 44.79% for JIVE. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IHDG charges 0.58%/yr vs 0.55%/yr for JIVE.

Доходность

Сравнение доходности IHDG и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IHDG показывает доходность 9.49%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 17.00%.

IHDG

1 день
1.28%
1 месяц
4.83%
С начала года
9.49%
6 месяцев
9.88%
1 год
21.07%
3 года*
11.51%
5 лет*
8.46%
10 лет*
10.78%

JIVE

1 день
0.32%
1 месяц
1.66%
С начала года
17.00%
6 месяцев
18.43%
1 год
44.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IHDG и JIVE

2026 (YTD)202520242023
IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund		9.49%14.17%5.97%7.21%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		17.00%49.80%11.22%5.36%

Correlation

The correlation between IHDG and JIVE is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.70

The correlation between IHDG and JIVE has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IHDG и JIVE

Секторы
IHDG
JIVE

Промышленность

24.5%
10.2%

Потребительский циклический сектор

19.2%
6.2%

Финансовые услуги

15.8%
37.6%

Технологии

11.2%
11.7%

Здравоохранение

9.4%
4.5%

Коммуникационные услуги

5.8%
4.2%

Сырьевые материалы

5.1%
5.7%

Потребительский защитный сектор

4.3%
4.3%

Энергетика

3.7%
10.7%

Коммунальные услуги

0.8%
2.4%

Недвижимость

0.3%
2.4%

Промышленность

IHDG
24.5%
JIVE
10.2%

Потребительский циклический сектор

IHDG
19.2%
JIVE
6.2%

Финансовые услуги

IHDG
15.8%
JIVE
37.6%

Технологии

IHDG
11.2%
JIVE
11.7%

Здравоохранение

IHDG
9.4%
JIVE
4.5%

Коммуникационные услуги

IHDG
5.8%
JIVE
4.2%

Сырьевые материалы

IHDG
5.1%
JIVE
5.7%

Потребительский защитный сектор

IHDG
4.3%
JIVE
4.3%

Энергетика

IHDG
3.7%
JIVE
10.7%

Коммунальные услуги

IHDG
0.8%
JIVE
2.4%

Недвижимость

IHDG
0.3%
JIVE
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund

Jpmorgan International Value ETF

Часто сравнивают с IHDG:
IHDG с IDMOIHDG с DBEFIHDG с IQDGIHDG с IGROIHDG с IDVIHDG с VXUSIHDG с DEM
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY

Доходность на риск

IHDG vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHDG
Ранг доходности на риск IHDG: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHDG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHDG: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHDG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHDG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHDG: 4646
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHDG c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IHDGJIVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
2.94

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
3.84

-1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.52

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

4.17

-2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.09

16.00

-8.92

IHDG vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHDG на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа JIVE равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHDG и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IHDG и JIVE

Максимальная просадка IHDG за все время составила -29.24%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHDG и JIVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IHDGJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.24%

-13.79%

-15.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-10.57%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.88%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.52%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.67%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-1.95%

-2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.75%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности IHDG и JIVE

Текущая волатильность для WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) составляет 4.64%, в то время как у Jpmorgan International Value ETF (JIVE) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что IHDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IHDGJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

5.49%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

12.72%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.03%

15.00%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

15.10%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.78%

15.10%

+0.68%

Сравнение комиссий IHDG и JIVE

IHDG берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии JIVE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHDG и JIVE

Дивидендная доходность IHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности JIVE в 2.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund		1.75%1.84%2.42%1.70%13.79%2.77%1.94%1.99%0.22%1.28%1.91%3.04%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.46%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IHDG and JIVE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JIVE has higher volatility (5.49%) compared to IHDG (4.64%). In terms of maximum drawdown, IHDG dropped -29.24% vs JIVE's -13.79%.

On 1-year performance, JIVE leads with 44.79% vs 21.07% for IHDG. On fees, JIVE is cheaper at 0.55% per year. On volatility, IHDG has been the lower-risk option at 4.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JIVE has performed better with a 44.79% return vs 21.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JIVE is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.58% for IHDG.

JIVE has the higher dividend yield at 2.46%, compared with 1.75% for IHDG.

They also come from different issuers: WisdomTree and JPMorgan. Their fees differ too: 0.58% for IHDG and 0.55% for JIVE.

JIVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IHDG и JIVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор