PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHDG с FSCOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IHDG с FSCOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) и Fidelity International Small Cap Opportunities Fund (FSCOX).

IHDG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International Hedged Dividend Growth Index. Фонд был запущен 7 мая 2014 г.. FSCOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 авг. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности IHDG и FSCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) и Fidelity International Small Cap Opportunities Fund (FSCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IHDG и FSCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund		0.70%14.17%5.97%20.00%-11.53%19.75%10.51%33.42%-12.03%21.93%
FSCOX
Fidelity International Small Cap Opportunities Fund		-2.25%25.05%4.08%16.99%-28.93%17.66%19.61%29.07%-14.13%34.70%

Доходность по периодам

С начала года, IHDG показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у FSCOX с доходностью -2.25%. За последние 10 лет акции IHDG превзошли акции FSCOX по среднегодовой доходности: 9.93% против 8.30% соответственно.

IHDG

1 день
1.68%
1 месяц
-3.94%
С начала года
0.70%
6 месяцев
5.47%
1 год
14.91%
3 года*
9.58%
5 лет*
7.77%
10 лет*
9.93%

FSCOX

1 день
2.75%
1 месяц
-6.94%
С начала года
-2.25%
6 месяцев
-0.61%
1 год
18.49%
3 года*
11.42%
5 лет*
4.21%
10 лет*
8.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund

Fidelity International Small Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с IHDG:
IHDG с IDMOIHDG с IQDGIHDG с IGROIHDG с DBEFIHDG с IDVIHDG с VXUSIHDG с DEM
Часто сравнивают с FSCOX:
FSCOX с FSTSXFSCOX с FIGRXFSCOX с ISCAXFSCOX с IJRFSCOX с FOPIXFSCOX с FIVFXFSCOX с VXUS

Сравнение комиссий IHDG и FSCOX

IHDG берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии FSCOX в 1.23%.

FSCOX
Fidelity International Small Cap Opportunities Fund
IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund

Доходность на риск

IHDG vs. FSCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHDG
Ранг доходности на риск IHDG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHDG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHDG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHDG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHDG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHDG: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FSCOX
Ранг доходности на риск FSCOX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCOX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCOX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCOX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCOX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCOX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHDG c FSCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) и Fidelity International Small Cap Opportunities Fund (FSCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHDGFSCOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.29

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.82

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.59

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.10

5.50

-0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHDG vs. FSCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHDG на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа FSCOX равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHDG и FSCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHDGFSCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.29

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.25

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.52

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.35

+0.22

Корреляция

Корреляция между IHDG и FSCOX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHDG и FSCOX

Дивидендная доходность IHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности FSCOX в 12.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund		1.91%1.84%2.42%1.70%13.79%2.77%1.94%1.99%0.22%1.28%1.91%3.04%
FSCOX
Fidelity International Small Cap Opportunities Fund		12.33%12.05%6.41%3.73%6.40%8.83%0.00%1.09%2.99%1.31%1.43%0.47%

Просадки

Сравнение просадок IHDG и FSCOX

Максимальная просадка IHDG за все время составила -29.24%, что меньше максимальной просадки FSCOX в -72.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHDG и FSCOX.

Загрузка...

Показатели просадок

IHDGFSCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.24%

-72.65%

+43.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.22%

-11.02%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.52%

-40.75%

+21.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.24%

-40.75%

+11.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.70%

-8.58%

+2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-18.64%

+14.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.19%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности IHDG и FSCOX

Текущая волатильность для WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) составляет 5.94%, в то время как у Fidelity International Small Cap Opportunities Fund (FSCOX) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что IHDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IHDGFSCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

6.61%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

9.98%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.33%

15.11%

+2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.63%

16.65%

-2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.70%

15.99%

-0.29%